Lorsque vous exécutez une régression de crête, comment interprétez-vous les coefficients qui se retrouvent plus grands que leurs coefficients correspondants sous les moindres carrés (pour certaines valeurs de )? La régression des crêtes n'est-elle pas censée réduire les coefficients de façon...
Supposons que nous ayons le modèle de régression logistique suivant: logit(p)=β0+β1x1+β2x2logit(p)=β0+β1x1+β2x2\text{logit}(p) = \beta_0+\beta_{1}x_{1} + \beta_{2}x_{2} Est les chances de l'événement lorsque et ? En d'autres termes, c'est la cote de l'événement lorsque et sont aux niveaux les plus...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 5 ans . Call: glm(formula = darters ~ river + pH + temp, family = poisson, data...
En probabilités et statistiques, les notions de "aléatoire" et de "caractère aléatoire" sont fréquemment utilisées. Souvent, le concept d'une variable aléatoire est utilisé pour modéliser les événements qui se produisent par hasard. Ma question concerne le terme "aléatoire". Qu'est-ce qui est...
Je viens de lancer un GLM binomial négatif et voici la sortie: Call: glm.nb(formula = small ~ method + site + depth, data = size.dat, init.theta = 1.080668549, link = log) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.2452 -0.9973 -0.3028 0.3864 1.8727 Coefficients: Estimate Std. Error z value...
J'ai essayé de discerner ce que signifient exactement les sorties "coef" et "(exp) coef" de coxph. Il semble que les "(exp) coef" soient des comparaisons de la première variable du modèle selon le groupe assigné dans la commande. Comment la fonction coxph arrive-t-elle aux valeurs de "coef" et...
J'entends souvent dire que les statistiques bayésiennes peuvent être très subjectives. L'argument principal étant que l'inférence dépend du choix d'un a priori (même si l'on peut utiliser le principe d'indifférence ou d'entropie maximale pour choisir un a priori). En comparaison, selon la...
J'ai de la difficulté à comprendre l'interprétation des 2 échantillons de test KS et la différence avec un test t régulier entre 2 groupes. Disons que j'ai des hommes et des femmes qui font une tâche et que je recueille des scores de cette tâche. Mon objectif ultime est de déterminer si les hommes...
J'utilise un modèle GARCH standard: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} J'ai différentes estimations des coefficients et je dois les interpréter. Je...
J'ai rencontré ces deux termes qui sont utilisés de manière interchangeable dans de nombreux contextes. Fondamentalement, un modérateur (M) est un facteur qui influe sur la relation entre X et Y. L'analyse de modération se fait généralement à l'aide d'un modèle de régression. Par exemple, le sexe...
J'ai une question sur mon utilisation d'un modèle mixte / lmer. Le modèle de base est le suivant: lmer(DV ~ group * condition + (1|pptid), data= df) Le groupe et la condition sont deux facteurs: le groupe a deux niveaux (groupe A, groupe B) et la condition a trois niveaux (condition 1, condition 2,...
J'aime comprendre la différence entre avec ou sans modèle d'interception dans la régression logistique Y a-t-il une différence entre eux, sauf qu'avec l'interception, les coefficients considèrent le log (odds ratio) par rapport au groupe de référence et sans l'interception, ils considèrent le log...
Je travaille sur une régression logistique multiple dans R en utilisant glm. Les variables prédictives sont continues et catégoriques. Un extrait du résumé du modèle montre ce qui suit: Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) 2.451e+00 2.439e+00 1.005 0.3150 Age 5.747e-02...
Je lisais les modèles linéaires de manuels de Faraway avec R (1ère édition) le week-end dernier. Loin avait un chapitre intitulé "Stratégie statistique et incertitude du modèle". Il a décrit (page 158) qu'il avait généré artificiellement des données à l'aide d'un modèle très compliqué, puis il a...
Je connais le concept de variables catégorielles et le codage des variables fictives respectif qui nous permet d'ajuster un niveau comme ligne de base afin d'éviter la colinéarité. Je suis également familier avec la façon d'interpréter les estimations de paramètres à partir de ces modèles: le...
J'utilise le RandomForestpackage R et je ne sais pas comment interpréter les valeurs de l'axe Y dans leurs graphiques de dépendance partielle. Les documents d'aide indiquent que l'intrigue est une "représentation graphique de l'effet marginal d'une variable sur la probabilité de classe". Cependant,...
Pour certaines mesures, les résultats d'une analyse sont présentés de manière appropriée sur l'échelle transformée. Dans la plupart des cas, cependant, il est souhaitable de présenter les résultats sur l'échelle de mesure d'origine (sinon votre travail est plus ou moins sans valeur). Par exemple,...
Donc, je veux adapter un modèle binomial à effets aléatoires négatifs. Pour un tel modèle, STATA peut produire des coefficients exponentiels. Selon le fichier d'aide, ces coefficients peuvent être interprétés comme des rapports de taux d'incidence. Malheureusement, je ne suis pas un anglophone...
L'erreur type du terme d'interception ( β 0 ) dans est donnée par où est la moyenne de la .β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 =
Quelqu'un peut-il expliquer comment calculer l'effet marginal du modèle Probit et Logit en termes simples? Je suis nouveau dans les statistiques et je suis confus au sujet de ces deux