Coefficients de régression de crête plus grands que les coefficients OLS ou qui changent de signe en fonction de

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Lorsque vous exécutez une régression de crête, comment interprétez-vous les coefficients qui se retrouvent plus grands que leurs coefficients correspondants sous les moindres carrés (pour certaines valeurs de )? La régression des crêtes n'est-elle pas censée réduire les coefficients de façon monotone?λ

Sur une note connexe, comment interpréter un coefficient dont le signe change pendant la régression de la crête (c.-à-d. Que la trace de la crête passe du négatif au positif sur un tracé de la trace de la crête)?

interpretation regression-coefficients ridge-regression user21833
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La régression de crête ne rétrécit que de façon monotone les coefficients dans le cas d'une matrice de conception orthogonale. En présence de corrélations, il est impossible de dire quoi que ce soit de cette généralité.
Matthew Drury du

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