Lorsqu'il s'agit de données avec des facteurs, R peut être utilisé pour calculer les moyennes pour chaque groupe avec la fonction lm (). Cela donne également les erreurs types pour les moyennes estimées. Mais cette erreur standard diffère de ce que j'obtiens d'un calcul à la main. Voici un exemple...
J'utilise le lme4package dans R pour faire de la modélisation logistique à effets mixtes. J'ai cru comprendre que la somme de chaque effet aléatoire devait être nulle. Lorsque je crée des modèles mixtes linéaires de jouets à l'aide de lmer, les effets aléatoires sont généralement < confirmant ma...
J'essaie de comprendre quelle est la différence entre un HMM standard et un HMM bayésien. Wikipedia mentionne brièvement à quoi ressemble le modèle, mais j'ai besoin d'un tutoriel plus détaillé. Quelqu'un connaît-il un document ou une mise en œuvre que je peux consulter? J'ai également des...
J'ai 65 échantillons de données en 21 dimensions (collées ici ) et j'en construis la matrice de covariance. Lorsque calculé en C ++, je récupère la matrice de covariance collée ici . Et lorsque calculé dans matlab à partir des données (comme indiqué ci-dessous), je reçois la matrice de covariance...
J'essaie de décomposer une série chronologique de observations en structure de variance-covariance et une série aléatoire .nnnvcvc\bf{\mathrm{v_c}}n×nn×nn \times n∑∑\sumvv\bf{\mathrm{v}} Donc, je peux dériver la matrice de variance-covariance de la fonction d'autocorrélation de . Ce sera une...
Je cherche à construire un modèle prédictif où la variable de résultat est binaire et l'entrée est une série temporelle. Pour le rendre plus concret, le modèle prédira si un client se désiste (a quitté l'entreprise; codé 1 ou 0) en fonction du montant qu'il a dépensé avec l'entreprise au cours des...
J'ai des données qui ressemblent un peu à ceci: ID Status 01 A 02 G 03 E ... ... 100 G Vous voyez l'idée, je pense. J'ai ces données de deux populations distinctes (cohortes) et je veux comparer la distribution de la variable de statut dans une population à la distribution dans une autre. La...
Je travaille sur un projet logiciel qui consiste à créer un visualiseur pour les simulations de crue. Dans le cadre de ce projet, j'ai créé un gradient d'eau qui montre la profondeur de l'eau à des points particuliers. Pour définir quelles valeurs représenteront quelles couleurs, je passe en revue...
J'ai une question sur la façon dont un statisticien interpréterait normalement une sortie anova. Disons que j'ai une sortie anova de R. > summary(fitted_data) Call: lm(formula = V1 ~ V2) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.74004 -0.33827 0.04062 0.44064 1.22737 Coefficients: Estimate Std. Error t...
Quelqu'un peut-il m'expliquer l'intuition derrière l'intrigue partagée? D'après ce que je comprends, il s'agit essentiellement d'une randomisation restreinte. Mais je ne le comprends toujours pas très bien. Y a-t-il une ressource ou un exemple que quelqu'un peut me donner pour que ce soit plus...
Tenter de reproduire les résultats de l'article récemment publié, Aghion, Philippe, John Van Reenen et Luigi Zingales. 2013. «Innovation and Institutional Ownership». American Economic Review, 103 (1): 277-304. (Les données et le code stata sont disponibles sur
Je suis un grand fan de football et je m'intéresse aussi à l'apprentissage automatique. En tant que projet pour mon cours de ML, j'essaie de construire un modèle qui prédirait les chances de gagner pour l'équipe à domicile, étant donné les noms de l'équipe à domicile et à l'extérieur. (Je recherche...
Ce qui suit est un problème de Bayesian Data Analysis 2nd ed , p. 97. Andrew Gelman n'a pas inclus sa solution dans le guide sur son site Web et cela m'a rendu fou toute la journée. Littéralement toute la journée. Pour certaines données , modélisées comme une distribution binomiale avec la...
Nous savons que si un estimateur est un estimateur sans biais de thêta et si sa variance tend vers 0 alors que n tend vers l'infini, alors c'est un estimateur cohérent pour thêta. Mais c'est une condition suffisante et non nécessaire. Je cherche un exemple d'estimateur cohérent mais dont la...
J'essaie d'adapter un modèle log-linéaire à un grand nombre de variables à partir de données d'enquête. Il y a certaines raisons pour lesquelles il pourrait être préférable d'adapter les régressions logistiques à ces données. Plusieurs autorités suggèrent que celles-ci sont équivalentes. Cependant,...
Existe-t-il des concepts ou des théories statistiques sur la façon de mesurer efficacement la récence dans laquelle les événements récents ont plus de poids que les événements plus anciens. Je crée un modèle de régression logistique et je voudrais appliquer un ajustement à divers facteurs en...
La moyenne de l'échantillon est l'estimateur du maximum de vraisemblance de pour une distribution normale . La médiane de l'échantillon est l'estimateur du maximum de vraisemblance de pour une distribution de Laplace (également appelée distribution exponentielle
J'ai lu que pour le SVM Maximal Margin Classifier, après avoir résolu le double problème, la plupart des multiplicateurs de décalage se révèlent être des zéros. Seuls ceux correspondant aux vecteurs supports se révèlent positifs. Pourquoi
Je sais que R n'est pas particulièrement utile pour analyser de grands ensembles de données étant donné que R charge toutes les données en mémoire alors que quelque chose comme SAS fait une analyse séquentielle. Cela dit, il existe des packages tels que bigmemory qui permettent aux utilisateurs...
J'ai une séquence binaire telle que 11111011011110101100000000000100101011011111101111100000000000011010100000010000000011101111 Où les grappes de la plupart des 1 sont suivies d'un plus grand nombre de zéros, comme dans l'image ci-dessous (noir signifie 1): Je voudrais appliquer une technique (de...