J'ai un ensemble de données mensuelles sur la température de surface de la mer (SST) et je souhaite appliquer une méthodologie de cluster pour détecter les régions avec des modèles SST similaires. J'ai un ensemble de fichiers de données mensuels de 1985 à 2009 et je souhaite appliquer le clustering...
Stack Exchange, comme nous le savons tous, est une collection de sites de questions / réponses avec des sujets diversifiés. En supposant que chaque site est indépendant les uns des autres, compte tenu des statistiques d'un utilisateur, comment calculer sa "rondeur" par rapport au gars suivant? Quel...
Je me demande s'il existe une formule de taille d'échantillon comme la formule de Lehr qui s'applique à un test F? La formule de Lehr pour les tests t est , où est la taille de l'effet ( par exemple ). Cela peut être généralisé à où est une constante qui dépend du taux de type I, de la puissance...
Il existe différentes méthodes de prédiction des variables ordinales et catégorielles. Ce que je ne comprends pas, c'est l'importance de cette distinction. Existe-t-il un exemple simple qui peut expliquer clairement ce qui ne va pas si je laisse tomber la commande? Dans quelles circonstances cela...
Quelqu'un connaît-il la signification des effets partiels moyens? De quoi s'agit-il exactement et comment puis-je les calculer? Voici une référence qui pourrait vous
Je souhaite utiliser BIC pour la sélection de modèle HMM: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Alors, comment puis-je compter le nombre de paramètres dans le modèle HMM. Considérons un HMM simple à 2 états, où nous avons les données suivantes: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2...
Dans l'analyse des composantes principales, les premières composantes principales sont les directions orthogonales avec la variance maximale. En d'autres termes, la première composante principale est choisie pour être la direction de la variance maximale, la deuxième composante principale est...
Je suis très intéressé par le potentiel de l'analyse statistique pour la simulation / prévision / estimation de fonction, etc. Cependant, je n'en sais pas grand-chose et mes connaissances mathématiques sont encore assez limitées - je suis un étudiant de premier cycle en génie logiciel. Je cherche...
J'ai un échantillon pondéré, pour lequel je souhaite calculer des quantiles. 1 Idéalement, où les poids sont égaux (si = 1 ou autre), les résultats seraient conformes à celles de scipy.stats.scoreatpercentile()et R de quantile(...,type=7). Une approche simple serait de «multiplier» l'échantillon en...
Comment définir la distribution d'une variable aléatoire telle qu'un tirage de Y a une corrélation ρ avec x 1 , où x 1 est un tirage unique d'une distribution avec une fonction de distribution cumulative F X ( x ) ? OuiYYOuiYYρρ\rhoX1x1x_1X1x1x_1FX( x
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 4 ans . Je voudrais tracer quatre diagrammes à barres sur un seul graphique en...
Le bootstrap, dans sa forme standard, peut être utilisé pour calculer les intervalles de confiance des statistiques estimées à condition que les observations soient iid. I. Visser et al. dans " Confidence Intervals for Hidden Markov Model Parameters ", a utilisé un bootstrap paramétrique pour...
Quelle serait la manière courante d'estimer la matrice de transition MC compte tenu de la série temporelle? Existe-t-il une fonction R pour
J'essaie d'exécuter une mesure répétée Anova dans R suivie de quelques contrastes spécifiques sur cet ensemble de données. Je pense que la bonne approche serait d'utiliser à Anova()partir du package de voiture. Permet d'illustrer ma question avec l'exemple tiré de l' ?Anovautilisation des...
J'ai une série temporelle binaire avec 1 lorsque la voiture ne bouge pas et 0 lorsque la voiture se déplace. Je veux faire une prévision pour un horizon temporel jusqu'à 36 heures à l'avance et pour chaque heure. Ma première approche a été d'utiliser un Naive Bayes en utilisant les entrées...
Je cherche à regrouper un petit ensemble de données (64 observations de 4 variables d'intervalle et une seule variable catégorielle à trois facteurs). Maintenant, je suis assez nouveau dans l'analyse de cluster, mais je suis conscient qu'il y a eu des progrès considérables depuis l'époque où le...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 3 ans . J'ai un tableau numpy avec m colonnes et n lignes, les colonnes étant...
J'ai des données d'une expérience où j'ai appliqué deux traitements différents dans des conditions initiales identiques, produisant un entier entre 0 et 500 dans chaque cas comme résultat. Je veux utiliser un test t apparié pour déterminer si les effets produits par les deux traitements sont...
J'essaie de mettre en place un modèle de poisson zéro gonflé dans R et JAGS. Je suis nouveau chez JAGS et j'ai besoin de conseils sur la façon de le faire. J'ai essayé avec ce qui suit où y [i] est la variable observée model { for (i in 1:I) { y.null[i] <- 0 y.pois[i] ~ dpois(mu[i]) pro[i] <-...
Le test de Kolgomorov-Smirnov, le test de Shapiro, etc. rejettent tous l'hypothèse qu'une distribution est normale. Pourtant, lorsque je trace les quantiles normaux et l'histogramme, les données sont clairement normales. Peut-être parce que la puissance des tests est élevée? La taille de...