C'est peut-être une question fondamentale, mais je me demandais pourquoi une valeur dans un modèle de régression peut simplement être mise au carré pour donner un chiffre de variance expliquée?RRR Je comprends que le coefficient peut donner la force d'une relation, mais je ne comprends pas comment...
Veuillez expliquer quelle est la différence si deux variables sont linéairement dépendantes ou linéairement corrélées . J'ai recherché l'article de wikipedia mais je n'ai pas obtenu d'exemple approprié. Veuillez l'expliquer avec un
C'est probablement une question très fondamentale, mais je ne semble pas être en mesure d'y trouver une réponse solide. J'espère ici, je peux. Je lis actuellement des articles en préparation de ma propre thèse de maîtrise. Actuellement, je lis un article qui étudie la relation entre les tweets et...
Est-il possible d'obtenir une corrélation positive entre un régresseur et une réponse ( +0,43) et, par la suite, d'obtenir un coefficient négatif dans le modèle de régression ajusté pour ce régresseur? Je ne parle pas de changements dans le signe du régresseur parmi certains modèles. Le signe du...
J'ai déjà lu toutes les pages de ce site en essayant de trouver la réponse à mon problème mais personne ne semble être le bon de moi ... Je vous explique d'abord le type de données avec lesquelles je travaille ... Disons que j'ai un vecteur de tableau avec plusieurs noms de ville, un pour chacun...
La corrélation, , est une mesure de l'association linéaire entre deux variables. Le coefficient de détermination, , est une mesure de la proportion de la variabilité d'une variable qui peut être "expliquée par" la variation de l'autre.r 2rrrr2r2r^2 Par exemple, si est la corrélation entre deux...
Lorsque vous effectuez une régression OLS et tracez les résidus résultants, comment savoir si les résidus sont autocorrélés? Je sais qu'il existe des tests pour cela (Durbin, Breusch-Godfrey) mais je me demandais si vous pouvez simplement regarder un tracé pour évaluer si l'autocorrélation pourrait...
Je suis débutant et j'essaie de comprendre ce que montre un graphique d'autocorrélation. J'ai lu plusieurs explications de différentes sources telles que cette page ou la page Wikipédia connexe entre autres que je ne cite pas ici. J'ai ce code très simple, où j'ai des dates dans mon index pour un...
Contexte: J'ai lu un article dans lequel les auteurs rapportent une corrélation de Pearson de 0,754 à partir de la taille de l'échantillon 878. La valeur de p résultante pour le test de corrélation est significative "deux étoiles" (c'est-à-dire p <0,01). Cependant, je pense qu'avec une taille...
Par exemple, dans R si vous appelez la acf()fonction, elle trace un corrélogramme par défaut et trace un intervalle de confiance à 95%. En regardant le code, si vous appelez plot(acf_object, ci.type="white"), vous voyez: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) comme limite supérieure pour le bruit blanc...
Quelle est la plage de corrélations réalisables pour la paire de variables aléatoires à distribution exponentielle et X_2 \ sim {\ rm Exp} (\ lambda_2) , où \ lambda_1, \ lambda_2> 0 sont les paramètres de débit?X1∼Exp(λ1)X1∼Exp(λ1)X_1 \sim {\rm Exp}(\lambda_1)X2∼Exp(λ2)X2∼Exp(λ2)X_2 \sim {\rm...
Wikipédia est-il faux ... ou je ne le comprends pas? Wikipédia: Les carrés blancs et noirs ("motif d'échecs") sont parfaitement dispersés, donc je serais de -1 pour Moran. Si les carrés blancs étaient empilés sur la moitié du plateau et les carrés noirs sur l'autre, le Moran I serait proche de +1....
Dans la modélisation à plusieurs niveaux, la corrélation intraclasse est souvent calculée à partir d'une ANOVA à effets aléatoires yje j= γ00+ uj+ eje jyij=γ00+uj+eij y_{ij} = \gamma_{00} + u_j + e_{ij} où sont les résidus de niveau 2 et sont les résidus de niveau 1. Ensuite, nous obtenons des...
J'ai deux jeux de données: Mon premier ensemble de données est la valeur d'un investissement (en milliards de dollars) par rapport au temps, chaque unité de temps étant un quart depuis le premier trimestre de 1947. Le délai s'étend jusqu'au troisième trimestre de 2002. Mon deuxième ensemble de...
Avertissement: si vous trouvez que cette question est trop similaire à une autre, je suis heureux qu'elle soit fusionnée. Cependant, je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante ailleurs (et je n'ai pas encore la "réputation" de commenter ou de voter), donc j'ai pensé qu'il serait préférable de...
Supposons que soit uniformément distribué sur . Laissez et . Montrer que la corrélation entre et est nulle.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Il semble que j'aurais besoin de connaître l'écart type du sinus et du cosinus, ainsi que leur covariance. Comment...
J'essayais de mieux comprendre la covariance de deux variables aléatoires et de comprendre comment la première personne qui y avait pensé était arrivée à la définition couramment utilisée en statistique. Je suis allé sur wikipedia pour mieux le comprendre. D'après l'article, il semble qu'une bonne...
Étant donné une série chronologique, on peut estimer la fonction d'autocorrélation et la représenter, par exemple, comme indiqué ci-dessous: Que peut-on alors lire sur la série temporelle, à partir de cette fonction d'autocorrélation? Est-il par exemple possible de raisonner sur la stationnarité...
J'ai deux séries de données qui tracent l'âge médian au décès au fil du temps. Les deux séries montrent une augmentation de l'âge au décès au fil du temps, mais beaucoup plus basse que l'autre. Je veux déterminer si l'augmentation de l'âge au décès de l'échantillon inférieur est significativement...
Un processus est strictement stationnaire si la distribution conjointe de est la même que la distribution conjointe de pour tout , pour tout et pour tout .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t 2 , . . . , t mXtXtX_tXt1,Xt2, . . . ,