J'ai deux ensembles de données où j'ai à ~ 250 000 valeurs pour 78 et 35 échantillons. Certains des échantillons appartiennent à une famille et cela peut avoir un effet sur les données. J'ai calculé la corrélation par paire et elle varie entre 0,7 et 0,95 mais je voudrais savoir s'il y a une...
Dans un article que j'ai écrit, je modélise les variables aléatoires et plutôt que et pour éliminer efficacement les problèmes qui surviennent lorsque et sont fortement corrélés et ont une variance égale (comme ils le sont dans mon application). Les arbitres veulent que je donne une référence. Je...
Je recherche l'équivalent bayésien du test t à deux échantillons avec des variances inégales (le test de Welch). Je recherche également un test multivarié, comme la statistique T de Hotelling. Références appréciées. Pour le cas multivarié, supposons que nous ayons et , où (resp ) est un raccourci...
Il existe un modèle de régression où avec et , qui a un coefficient de corrélation de .Oui= a + b XOui=une+bXY = a + bXa = 1,6une=1,6a = 1.6b = 0,4b=0,4b=0.4r = 0,60302r=0,60302r = 0.60302 Si et sont alors et que l'équation devient où et , elle a également une valeur de .XXXOuiOuiYX= c +...
Disons qu'en tant que propriétaire d'entreprise (ou de marketing ou de toute personne qui comprend un nuage de points), un nuage de points de deux variables s'affiche: nombre de publicités vs nombre de ventes de produits par mois au cours des 5 dernières années (ou une autre échelle de temps pour...
Étant donné une série chronologique, on peut estimer la fonction d'autocorrélation et la représenter, par exemple, comme indiqué ci-dessous: Que peut-on alors lire sur la série temporelle, à partir de cette fonction d'autocorrélation? Est-il par exemple possible de raisonner sur la stationnarité...
J'ai deux séries de données qui tracent l'âge médian au décès au fil du temps. Les deux séries montrent une augmentation de l'âge au décès au fil du temps, mais beaucoup plus basse que l'autre. Je veux déterminer si l'augmentation de l'âge au décès de l'échantillon inférieur est significativement...
Si j'ai deux variables aléatoires indépendantes X et Y, quelle est la corrélation entre X et le produit XY? Si cela est inconnu, je serais intéressé à savoir au moins ce qui se passe dans le cas spécifique où X et Y sont normaux avec une moyenne nulle, si c'est plus facile à...
Je lis le chapitre 13 "Adventures in Covariance" dans le ( superbe ) livre Statistical Rethinking de Richard McElreath où il présente le modèle hiérarchique suivant: ( REst une matrice de corrélation) L'auteur explique qu'il LKJcorrs'agit d'un a priori faiblement informatif qui fonctionne comme un...
J'essaie d'estimer une régression linéaire multiple dans R avec une équation comme celle-ci: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) les demandes et les questions sont des séries chronologiques de données trimestrielles, construites avec askings <- ts(...). Le problème est que...
Disons que j'ai un tableau avec les colonnes "A", "B" Existe-t-il une méthode statistique pour déterminer si "A" provoque le "B"? On ne peut pas vraiment utiliser le r de Pearson, car: il teste uniquement la corrélation entre les valeurs la corrélation n'est pas une causalité Le r de Pearson ne...
Je veux vérifier si j'ai vraiment compris l' analyse factorielle (FA) [classique, linéaire] , en particulier les hypothèses qui sont faites avant (et éventuellement après) FA. Certaines des données doivent être initialement corrélées et il existe une relation linéaire possible entre elles. Après...
Considérons une régression simple (normalité non supposée): où e i est avec la moyenne 0 et l'écart type σ . Les estimations des moindres carrés de a et b ne sont-elles pas corrélées?Ouije= a + b Xje+ eje,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i +
Une enquête a été réalisée auprès des personnes qui ont choisi ce qu'elles utilisent un certain smiley pour représenter et sont entrées dans leur pays d'origine. J'ai recodé les réponses textuelles en numérique. Quelle forme d'analyse faut-il utiliser (de préférence dans SPSS) pour vérifier le...
Avertissement: Ceci est pour un projet de devoirs. J'essaie de trouver le meilleur modèle pour les prix des diamants, en fonction de plusieurs variables et je semble avoir un assez bon modèle jusqu'à présent. Cependant, j'ai rencontré deux variables qui sont évidemment colinéaires:...
J'ai un ensemble de données sur 20 ans d'un décompte annuel de l'abondance des espèces pour un ensemble de polygones (~ 200 polygones de forme irrégulière et continue). J'ai utilisé une analyse de régression pour inférer les tendances (changement du nombre par an) pour chaque polygone, ainsi que...
J'ai deux jeux de données: Mon premier ensemble de données est la valeur d'un investissement (en milliards de dollars) par rapport au temps, chaque unité de temps étant un quart depuis le premier trimestre de 1947. Le délai s'étend jusqu'au troisième trimestre de 2002. Mon deuxième ensemble de...
J'essaie de comprendre la signification de la coupure et de la queue dans l'intrigue de séries chronologiques d'ACF et de PACF. Que signifie "Couper après le décalage"? Cette limite? Que signifie «Tails off»? Dans l'exemple ci-dessus, le livre que j'utilise pour étudier, disons que c'est un...
J'ai appliqué le test DW à mon modèle de régression dans R et j'ai obtenu une statistique de test DW de 1,78 et une valeur de p de 2,2e-16 = 0. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas d'autocorrélation entre les résidus parce que la stat est proche de 2 avec une petite valeur de p ou cela signifie-t-il...
Un rappel historique des statistiques est que "la non-corrélation n'implique pas l' indépendance". Habituellement, ce rappel est complété par l'affirmation psychologiquement apaisante (et scientifiquement correcte) "quand, néanmoins, les deux variables sont distribuées normalement conjointement ,...