J'essaie d'écrire une série de billets de blog sur les valeurs p et j'ai pensé qu'il serait intéressant de revenir là où tout a commencé - qui semble être le document de Pearson de 1900. Si vous êtes familier avec ce papier, vous vous souviendrez qu'il couvre les tests d'adéquation. Pearson est un...
Je vois souvent des gens créer de nouvelles fonctionnalités basées sur des fonctionnalités existantes sur un problème d'apprentissage automatique. Par exemple, ici: https://triangleinequality.wordpress.com/2013/09/08/basic-feature-engineering-with-the-titanic-data/ les gens ont considéré la taille...
Je veux dire que certaines de ces variables sont fortement corrélées entre elles. Comment / pourquoi / dans quel contexte les définissons-nous comme variables indépendantes
Si la probabilité conjointe est l'intersection de 2 événements, alors la probabilité conjointe de 2 événements indépendants ne devrait-elle pas être nulle puisqu'ils ne se croisent pas du tout? Je suis
En mathématiques, il existe des branches telles que l'algèbre, l'analyse, la topologie, etc. Dans l'apprentissage automatique, il y a l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. Dans chacune de ces branches, il existe des branches plus fines qui divisent davantage les méthodes....
Pour les estimateurs univariés de densité de noyau (KDE), j'utilise la règle de Silverman pour calculer hhh : 0.9min(sd,IQR/1.34)×n−0.20.9min(sd,IQR/1.34)×n−0.2\begin{equation} 0.9 \min(sd, IQR/1.34)\times n^{-0.2} \end{equation} Quelles sont les règles standard pour KDE multivarié (en supposant un...
Quelle est la sélection de variable / caractéristique que vous préférez pour la classification binaire quand il y a beaucoup plus de variables / caractéristique que d'observations dans l'ensemble d'apprentissage? Le but ici est de discuter de la procédure de sélection des caractéristiques qui...
Quels sont les podcasts liés à l'analyse statistique? J'ai trouvé des enregistrements audio de conférences universitaires sur ITunes U, mais je ne connais aucun podcast statistique. La chose la plus proche que je connaisse est un podcast de recherche opérationnelle The Science of Better . Il touche...
Je compare un échantillon et vérifie s'il est distribué comme une distribution discrète. Cependant, je ne suis pas sûr que Kolmogorov-Smirnov s'applique. Wikipédia semble impliquer que non. Si ce n'est pas le cas, comment puis-je tester la distribution de
Dans le paradoxe d'anniversaire traditionnel, la question est "quelles sont les chances que deux personnes ou plus dans un groupe de personnes partagent un anniversaire". Je suis coincé sur un problème qui en est une extension.nnn Au lieu de connaître la probabilité que deux personnes partagent un...
On m'a appris à appliquer uniquement le test exact de Fisher dans les tableaux de contingence qui étaient 2x2. Des questions: Fisher lui-même a-t-il jamais envisagé que ce test soit utilisé dans des tableaux de plus de 2x2 (je suis au courant de l'histoire de lui qui a conçu le test tout en...
Est-il possible de tester la finitude (ou l'existence) de la variance d'une variable aléatoire dans un échantillon? En tant que valeur nulle, soit {la variance existe et est finie} soit {la variance n'existe pas / est infinie} serait acceptable. Sur le plan philosophique (et sur le plan du calcul),...
Comment puis-je tester l'équité d'un dé à vingt faces (d20)? Évidemment, je comparerais la distribution des valeurs à une distribution uniforme. Je me souviens vaguement d'avoir utilisé un test du chi carré au collège. Comment puis-je appliquer cela pour voir si un dé est...
Donc, j'ai un ensemble de données de pourcentages comme ceci: 100 / 10000 = 1% (0.01) 2 / 5 = 40% (0.4) 4 / 3 = 133% (1.3) 1000 / 2000 = 50% (0.5) Je veux trouver l'écart type des pourcentages, mais pondéré pour leur volume de données. c'est-à-dire que le premier et le dernier point de données...
Je veux apprendre comment fonctionne Gibbs Sampling et je recherche un bon papier de base à intermédiaire. J'ai une formation en informatique et des connaissances statistiques de base. Quelqu'un a lu du bon matériel? Où l'as-tu appris?
J'utilise la fonction auto.arima () dans le package de prévision pour adapter les modèles ARMAX avec une variété de covariables. Cependant, j'ai souvent un grand nombre de variables à sélectionner et je me retrouve généralement avec un modèle final qui fonctionne avec un sous-ensemble d'entre...
J'utilise toujours lm()en R pour effectuer une régression linéaire de sur . Cette fonction renvoie un coefficient tel queyyyxxxββ\betay=βx.y=βx.y = \beta x. Aujourd'hui, j'ai appris le nombre total de moindres carrés et cette princomp()fonction (analyse en composantes principales, ACP) peut être...
Je suis assez nouveau dans les statistiques et j'ai besoin de votre aide. J'ai un petit échantillon, comme suit: H4U 0.269 0.357 0.2 0.221 0.275 0.277 0.253 0.127 0.246 J'ai exécuté le test Shapiro-Wilk en utilisant R: shapiro.test(precisionH4U$H4U) et j'ai obtenu le résultat suivant: W = 0.9502,...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé l'année dernière . Il me semble que seuls deux packages R sont capables d'effectuer l'...
Existe-t-il un moyen dans R (une fonction intégrée) de calculer la matrice de transition pour une chaîne de Markov à partir d'un ensemble d'observations? Par exemple, en prenant un ensemble de données comme le suivant et en calculant la matrice de transition de premier ordre?...