Je veux comparer l'écart moyen absolu avec l'écart type dans le cas général avec cette définition: MA D = 1n - 1∑1n| Xje- μ | ,SD = ∑n1( xje- μ )2n - 1-----------√MUNEré=1n-1∑1n|Xje-μ|,Sré=∑1n(Xje-μ)2n-1MAD = \frac{1}{n-1}\sum_1^n|x_i - \mu|, \qquad SD = \sqrt{\frac{\sum_1^n(x_i-\mu)^2}{n-1}} où .μ...
Ce message dit Un fichier PDF est utilisé pour spécifier la probabilité que la variable aléatoire tombe dans une plage particulière de valeurs, par opposition à la prise de n'importe quelle valeur. Est-ce vrai? c'est le PDF de la distribution normale standard.
Selon la loi de la variance totale, Var( X) = E( Var( X∣ Y) ) + Var( E( X∣ Y) )Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))\operatorname{Var}(X)=\operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) + \operatorname{Var}(\operatorname{E}(X\mid Y)) En essayant de le prouver, j'écris Var( X)= E( X- EX)2= E{ E[ ( X-...
Pourquoi la moyenne de la valeur la plus élevée parmi 100 tirages d'une distribution normale est-elle différente du 98% percentile de la distribution normale? Il semble que par définition, ils devraient être les mêmes. Mais... Code en R: NSIM <- 10000 x <- rep(NA,NSIM) for (i in 1:NSIM) {...
Je me rends compte que l'analyse statistique des données financières est un sujet énorme, mais c'est exactement pourquoi il est nécessaire pour moi de poser ma question alors que j'essaie de pénétrer dans le monde de l'analyse financière. Comme à ce stade, je ne sais presque rien sur le sujet, les...
Que sont les tableaux croisés dynamiques et comment peuvent-ils être utiles pour analyser les
Je collecte des données textuelles concernant les communiqués de presse, les articles de blog, les critiques, etc. sur les produits et les performances de certaines entreprises. Plus précisément, je cherche à voir s'il existe des corrélations entre certains types et / ou sources d'un tel contenu...
Ma question porte sur la validation croisée lorsqu'il y a beaucoup plus de variables que d'observations. Pour fixer les idées, je propose de me limiter au cadre de classification en très haute dimension (plus de fonctionnalités que d'observation). Problème: Supposons que pour chaque variable vous...
Parfois, je veux faire un test exact en examinant toutes les combinaisons possibles des données pour construire une distribution empirique par rapport à laquelle je peux tester mes différences observées entre les moyennes. Pour trouver les combinaisons possibles, j'utilise généralement la fonction...
Dans (la plupart) de la littérature en chimie analytique, le test standard pour détecter les valeurs aberrantes dans les données univariées (par exemple une séquence de mesures de certains paramètres) est le test Q de Dixon. Invariablement, toutes les procédures répertoriées dans les manuels vous...
Je suis tombé sur un problème intéressant aujourd'hui. On vous donne une pièce et x de l'argent, vous doublez de l'argent si vous obtenez des têtes et perdez la moitié si des queues sur n'importe quel lancer. Quelle est la valeur attendue de votre argent en n essais Quelle est la probabilité...
Imagine ça: Vous avez un échantillon de 1000 équipes de 10 membres chacune. Vous avez mesuré le fonctionnement de l'équipe en demandant à chaque membre de l'équipe dans quelle mesure il pense que son équipe fonctionne à l'aide d'une échelle numérique fiable à plusieurs éléments. Vous voulez décrire...
Eh bien, je suis ingénieur de jour. Bien que la plupart de mon travail tourne autour de la modélisation, nous faisons généralement des trucs assez basiques. Un modèle «avancé» serait une simulation de monte carlo validée à l'aide de tests R2. Actuellement, dans mon domaine, il y a beaucoup de...
L'une des questions les plus importantes dans l'utilisation de l'analyse factorielle est son interprétation. L'analyse factorielle utilise souvent la rotation des facteurs pour améliorer son interprétation. Après une rotation satisfaisante, la matrice des facteurs de chargement pivotée L » aura la...
J'implémente un système de notation à utiliser sur mon site Web, et je pense que la moyenne bayésienne est la meilleure façon de procéder. Chaque article sera évalué dans six catégories différentes par les utilisateurs. Je ne veux pas que les articles avec une seule note élevée atteignent le...
Fermé . Cette question est basée sur l'opinion . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin d'y répondre avec des faits et des citations en modifiant ce message . Fermé il y a 6 mois . Quelles sont les conférences annuelles de...
Quelles méthodes non / semi-paramétriques pour estimer une densité de probabilité à partir d'un échantillon de données utilisez-vous? (Veuillez ne pas inclure plus d'une méthode par réponse)
L'une des utilisations supposées des estimateurs L est la capacité d'estimer «de manière robuste» les paramètres d'une variable aléatoire tirée d'une classe donnée. L'un des inconvénients de l'utilisation de distributions stables de Levyαα\alpha est qu'il est difficile d'estimer les paramètres...
Quel est le meilleur package pour faire une analyse de survie et des tracés dans R? J'ai essayé quelques tutoriels mais je n'ai pas trouvé de réponse définitive.
Je souhaite adapter un modèle de type analyse factorielle sur les rendements des actifs ou d'autres modèles de variables latentes similaires. Quels sont les bons articles à lire sur ce sujet? Je m'intéresse particulièrement à la façon de gérer le fait qu'un modèle d'analyse factorielle est...