Statistiques et Big Data

J'utilise actuellement une approche bayésienne pour estimer les paramètres d'un modèle composé de plusieurs ODE. Comme j'ai 15 paramètres à estimer, mon espace d'échantillonnage est à 15 dimensions et ma distribution postérieure recherchée semble avoir de nombreux maxima locaux qui sont très isolés...

On suppose que θ est un estimateur non biaisé pour θ . Alors bien sûr, E [ θ | θ ] = θ .θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE [ θ^∣ θ ] = θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta Comment expliquer cela à un profane? Dans le passé, ce que je l' ai dit est si vous en moyenne un groupe de valeurs...

Supposons que j'ai le minimum, la moyenne et le maximum de certains ensembles de données, disons 10, 20 et 25. Y a-t-il un moyen de: créer une distribution à partir de ces données, et savoir quel pourcentage de la population se situe probablement au-dessus ou au-dessous de la moyenne Éditer: Selon...

Comme l'indique le titre, j'essaie de reproduire les résultats de glmnet linear en utilisant l'optimiseur LBFGS de la bibliothèque lbfgs. Cet optimiseur nous permet d'ajouter un terme de régularisateur L1 sans avoir à se soucier de la différentiabilité, tant que notre fonction objectif (sans le...

Je souhaite approfondir le Machine Learning (théorie et application en Finance). Je veux savoir dans quelle mesure l' analyse complexe et l'analyse fonctionnelle sont pertinentes comme base de l'apprentissage automatique? Dois-je apprendre ces sujets ou dois-je me concentrer sur un autre sujet (si...

J'ai lu cette légende dans un journal et je n'ai jamais vu AUC décrit de cette façon ailleurs. Est-ce vrai? Existe-t-il une preuve ou un moyen simple de voir cela? La figure 2 montre la précision de prédiction des variables dichotomiques exprimées en termes d'aire sous la courbe caractéristique de...

La variable aléatoire est définie comme une fonction mesurable d'une algèbre σ ( Ω 1 , F 1 ) avec la mesure sous-jacente P à une autre algèbre σ ( Ω 2 , F 2 ) .XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Comment parler d'un échantillon de cette...

Je me demande comment aborder correctement la formation et le test d'un modèle LASSO à l'aide de glmnet dans R? Plus précisément, je me demande comment procéder si l'absence d'un ensemble de données de test externe nécessite que j'utilise la validation croisée (ou une autre approche similaire) pour...

Je traçais des données de retour (standardisées) avec qqplot()dans MATLAB contre les quantiles théoriques d'une distribution normale. Cependant, la ligne du QQ-Plot n'a pas un angle de 45 ° mais est légèrement tournée. Peut-être que je comprends mal le concept d'un tracé QQ, mais n'est-il pas censé...

[Une question similaire a été posée ici sans réponse] J'ai ajusté un modèle de régression logistique avec régularisation L1 (régression logistique Lasso) et je voudrais tester la signification des coefficients ajustés et obtenir leurs valeurs de p. Je sais que les tests de Wald (par exemple) sont...

J'utilise un RNN bidirectionnel pour détecter un événement d'occurrence déséquilibrée. La classe positive est 100 fois moins souvent que la classe négative. Sans utilisation de régularisation, je peux obtenir une précision de 100% sur le train et de 30% sur le jeu de validation. J'active la...

J'essaie de calculer les prédictions d'effet aléatoire à partir d'un modèle mixte linéaire à la main, et en utilisant la notation fournie par Wood dans les modèles additifs généralisés: une introduction avec R (pg 294 / pg 307 du pdf), je suis confus sur ce que chaque paramètre représente. Voici un...

\newcommand{\E}{\mathbb{E}}\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Le théorème de la limite centrale (CLT) indique que pour indépendants et répartis de manière identique (iid) avec et , la somme converge vers une distribution normale comme :

Je suis intéressé par les interactions traitement covariables dans le cadre d'expériences / essais contrôlés randomisés, avec un indicateur de traitement binaire assignation .TTT En fonction de la méthode / source spécifique, j'ai vu respectivement et T = { 1 , - 1 } pour les sujets traités et non...

S'agit-il simplement de l'agrégation de points de données? Ou s'agit-il de la représentation de points de données pour différents éléments dans un format tabulaire arrangé avec les valeurs des différentes variables? En quoi est-ce différent des données

Disons que nous avons une liste d'articles commandée [a, b, c, ... x, y, z, ...] Je recherche une famille de distributions avec support sur la liste ci-dessus régie par un paramètre alpha afin que: Pour alpha = 0, il affecte la probabilité 1 au premier élément, a ci-dessus et 0 au reste. Autrement...

Après une discussion (ci-dessous), j'ai maintenant une image plus claire d'une question ciblée, donc voici une question révisée, bien que certains des commentaires puissent maintenant sembler sans rapport avec la question d'origine. Il semble que les tests t convergent rapidement pour les...

Je travaille sur un réseau de convolution pour la reconnaissance d'image, et je me demandais si je pouvais entrer des images de différentes tailles (pas très différentes cependant). Sur ce projet: https://github.com/harvardnlp/im2markup Ils disent: and group images of similar sizes to facilitate...

Cela pourrait être une question fondamentale: quelle est la différence entre le biais et le sous-ajustement? Et, par analogie, quelle est la différence entre la variance et le sur-ajustement? Les termes de chaque paire signifient-ils la même chose? Sinon, quelle est la

Je programme et fais du développement piloté par les tests. Après avoir modifié mon code, je lance mes tests. Parfois, ils réussissent et parfois ils échouent. Avant d'exécuter un test, j'écris un nombre de 0,01 à 0,99 pour ma certitude que le test réussira. Je veux savoir si je m'améliore en...