J'essaie de tester la capacité d'une forêt aléatoire à classer les échantillons entre 2 groupes; Il y a 54 échantillons et différents nombres de variables utilisés pour la classification. Je me demandais pourquoi les estimations hors du sac (OOB) peuvent varier jusqu'à 5% les unes des autres même...
Je me demande si l'écart-type a toujours été construit sur l'hypothèse d'une distribution normale. En d'autres termes, si l'échantillon n'est pas distribué normalement, l'utilisation de l'écart-type doit-elle être considérée comme une
J'ai récemment assisté à quelques discussions sur les statistiques du Lasso (régularisation) et un point qui revient sans cesse est que nous ne comprenons pas vraiment pourquoi le Lasso fonctionne ou pourquoi il fonctionne si bien. Je me demande à quoi se réfère cette déclaration. Évidemment, je...
J'ai un ensemble de données avec des colonnes a b c(3 attributs). aest numérique et continue tandis que bet csont catégoriques chacun avec deux niveaux. J'utilise la méthode K-Neighbors la plus proche de classer aet bsur c. Donc, pour pouvoir mesurer les distances, je transforme mon ensemble de...
Je comprends la mécanique du calcul des poids en utilisant les scores de propension : , puis en appliquant les poids dans une analyse de régression, et que les poids servent à «contrôler» ou dissocier les effets des covariables dans les populations des groupes de traitement et de contrôle avec la...
Existe-t-il une alternative multivariée au test de Kolmogorov-Smirnov à deux échantillons ? Ce que je veux dire, c'est un test qui peut être utilisé pour vérifier chaque fois que deux distributions multidimensionnelles sous-jacentes
Comment dois-je échantillonner efficacement la distribution suivante? x ∼ B ( α , β) , x > k x∼B(α,β), x>k x \sim B(\alpha, \beta),\space x > k Si n'est pas trop grand, l'échantillonnage de rejet peut être la meilleure approche, mais je ne sais pas comment procéder lorsque k est grand....
Si j'utilise un Jeffreys avant pour un paramètre de probabilité binomiale cela implique d'utiliser une distribution \ theta \ sim beta (1 / 2,1 / 2) .θθ\thetaθ∼beta(1/2,1/2)θ∼beta(1/2,1/2)\theta \sim beta(1/2,1/2) Si je me transforme en un nouveau cadre de référence ϕ=θ2ϕ=θ2\phi = \theta^2 alors...
Pourquoi j'obtiens des prévisions différentes pour l'expansion polynomiale manuelle et l'utilisation de la polyfonction R ? set.seed(0) x <- rnorm(10) y <- runif(10) plot(x,y,ylim=c(-0.5,1.5)) grid() # xp is a grid variable for ploting xp <- seq(-3,3,by=0.01) x_exp <-...
Où puis-je trouver une preuve du théorème de Pitman – Koopman – Darmois? Je google depuis pas mal de temps. Curieusement, de nombreuses notes mentionnent ce théorème mais aucune d'entre elles n'en présente la
J'ai fait face à une question d'entrevue pour un emploi où l'intervieweur m'a demandé de supposer que votre est très faible (entre 5 et 10%) pour un modèle d'élasticité-prix. Comment résoudriez-vous cette question?R2R2R^2 Je ne pouvais penser à rien d'autre que le fait que je ferai des diagnostics...
J'ai besoin d'obtenir une sorte de "moyenne" parmi une liste de variances, mais j'ai du mal à trouver une solution raisonnable. Il y a une discussion intéressante sur les différences entre les trois moyennes pythagoriciennes (arithmétique, géométrique et harmonique) dans ce fil ; cependant, je ne...
Imaginez que nous ayons un modèle de régression linéaire avec la variable dépendante . On retrouve son R 2 y . Maintenant, nous faisons une autre régression, mais cette fois sur log ( y ) , et trouvons également son log R 2 ( y ) . On m'a dit que je ne peux pas comparer les deux R 2 pour voir quel...
Si j'ai une matrice de conception , où est le nombre d'observations de dimension , quelle est la complexité de la résolution de avec LASSO, wrt et ? Je pense que la réponse devrait se référer à la façon dont une itération LASSO évolue avec ces paramètres, plutôt qu'à la façon dont le nombre...
Je veux estimer la divergence KL entre deux distributions continues f et g. Cependant, je ne peux pas écrire la densité pour f ou g. Je peux échantillonner à la fois f et g via une méthode (par exemple, la chaîne markov monte carlo). La divergence KL de f à g est définie comme ceci...
Je me demande quelle est la différence entre ces deux types de prieurs: Non informatif Non conforme
J'expérimentais la relation entre les erreurs et les résidus à l'aide de simulations simples dans R. Une chose que j'ai trouvée est que, quelle que soit la taille de l'échantillon ou la variance d'erreur, j'obtiens toujours exactement pour la pente lorsque vous ajustez le modèle111 e r r o r s ∼...
L'erreur standard d'une proportion sera la plus grande qu'elle puisse être pour un N donné lorsque la proportion en question est de 0,5, et elle diminue plus la proportion est de 0,5. Je peux voir pourquoi il en est ainsi lorsque je regarde l'équation de l'erreur-type d'une proportion, mais je ne...
Dans plusieurs réponses, j'ai vu des utilisateurs de CrossValidated suggérer à OP de trouver les premiers articles sur Lasso, Ridge et Elastic Net. Pour la postérité, quelles sont les œuvres phares sur Lasso, Ridge et Elastic Net?
Essayer de comprendre la relation entre l'entropie croisée et la perplexité. En général pour un modèle M , Perplexité (M) = 2 ^ entropie (M) . Cette relation est-elle valable pour tous les n-grammes différents, c'est-à-dire unigramme, bigramme,