Questions marquées «ergodic»

Comment vérifiez-vous l'ergodicité d'un processus stochastique à partir de son ou ses chemins d'échantillonnage?

Comment vérifiez-vous l'ergodicité d'un processus stochastique stationnaire au sens large à partir de son ou ses chemins d'échantillonnage? Pouvons-nous vérifier l'ergodicité à partir d'un seul chemin d'échantillonnage? Ou avons-nous besoin de plusieurs chemins d'échantillonnage? L'une des...

Y a-t-il un échantillonneur Monte Carlo / MCMC mis en œuvre qui peut traiter des maxima locaux isolés de distribution postérieure?

J'utilise actuellement une approche bayésienne pour estimer les paramètres d'un modèle composé de plusieurs ODE. Comme j'ai 15 paramètres à estimer, mon espace d'échantillonnage est à 15 dimensions et ma distribution postérieure recherchée semble avoir de nombreux maxima locaux qui sont très isolés...