J'ai une XTSsérie chronologique irrégulièrement espacée (avec des POSIXctvaleurs comme type d'index). Comment puis-je créer une nouvelle série temporelle échantillonnée à un intervalle de 10 minutes, par exemple, mais avec chaque instant d'échantillonnage aligné sur une heure ronde (13:00:00,...
Je travaille actuellement sur certaines données de séries chronologiques, je sais que je peux utiliser le modèle LOESS / ARIMA. Les données sont écrites dans un vecteur dont la longueur est de 1000, qui est une file d'attente, mise à jour toutes les 15 minutes, Ainsi, les anciennes données...
J'ai besoin de conseils sur le niveau de mise en commun approprié à utiliser pour les tests de différence de moyens sur les données de séries chronologiques. Je m'inquiète de la pseudo-réplication temporelle et sacrificielle, qui semble être en tension sur cette application. Cela fait référence à...
Existe-t-il un test statistique formel pour tester si le processus est un bruit
Nous créons un graphique montrant le trafic par heure de la journée sur une période donnée. Ainsi, l'axe des y est le trafic, l'axe des x est minuit, 1 h, 2 h, etc. Il peut également s'agir de jours de la semaine. Quel est le nom générique de ce type de graphique? Je suis venu avec "tableau des...
Il est assez difficile de rechercher des informations sur le Web lorsque vous ne savez pas quels mots sont couramment utilisés pour le décrire. Dans ce cas, je me demande comment cela s'appelle lorsque vous incluez un autre prédicteur dans une série chronologique. Par exemple, disons que je...
J'utilise la evolfftfonction du RSEISpackage R pour effectuer une analyse STFT d'un signal. Le signal dure une heure et a été acquis dans 3 conditions différentes, en particulier le contrôle 0-20 ', le stimulus 20'-40', 40'-60 'après le stimulus. Visuellement, je vois un changement dans le...
Mon ensemble de données comprend la mortalité totale ou la survie d'un organisme sur trois types de sites: côtier, médian et extracôtier. Les nombres dans le tableau ci-dessous représentent le nombre de sites. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Je voudrais...
Je travaille avec une série chronologique de scores d'anomalies (l'arrière-plan est la détection d'anomalies dans les réseaux informatiques). Chaque minute, j'obtiens un score d'anomalie qui me dit à quel point l'état actuel du réseau est "inattendu" ou anormal. Plus le score est élevé, plus l'état...
Existe-t-il une méthode standard (ou meilleure) de test lorsqu'une série chronologique donnée s'est stabilisée? Une certaine motivation J'ai un système dynamique stochastique qui produit une valeur à chaque pas de temps . Ce système a un comportement transitoire jusqu'au pas de temps , puis se...
J'essaie de résoudre un problème qui concerne l'imputation des données manquantes d'une étude de données de panel (je ne sais pas si j'utilise correctement «l'étude de données de panel» - telle que je l'ai apprise aujourd'hui.) J'ai des données sur le nombre total de décès pour les années 2003...
J'ai les séries temporelles suivantes obtenus en utilisant les données affichées ci-dessous. Pour une taille de fenêtre coulissante de 10, j'essaie de calculer la divergence KL entre la PMF des valeurs dans la fenêtre coulissante actuelle et la PMF de l'historique dans le but final de tracer la...
Je développe des systèmes de trading automatisés pour le marché boursier. Le grand défi a été le sur-ajustement. Pouvez-vous recommander des ressources décrivant des méthodes pour mesurer et éviter le sur-ajustement? J'ai commencé avec des ensembles de formation / validation, mais l'ensemble de...
Je travaille sur un projet de contrôle machine. Nous pouvons mesurer le courant du moteur pendant le fonctionnement. Des exemples de données de deux moteurs exécutant une opération avec succès se trouvent ci-dessous. La trace rouge montre le courant d'un moteur, la trace bleue le courant d'un...
Cela peut sembler très basique, mais j'ai ce problème: j'ai une file d'attente de données avec une taille de fenêtre de 300. De nouvelles données sont ajoutées à une extrémité, les anciennes valeurs sont supprimées de l'autre extrémité. Je m'attends à ce que les données de la file d'attente restent...
Je mesure l'existence d'une réponse dans les mesures du signal cellulaire. J'ai d'abord appliqué un algorithme de lissage (Hanning) à la série temporelle de données, puis détecté les pics. Ce que je reçois est ceci: Si je voulais rendre la détection de la réponse un peu plus objective que "oui,...
Je passe en revue le livre «Introductory Time Series with R» de Cowpertwait et Metcalfe. À la page 36, il indique que les lignes sont à: . J'ai lu ici R forum que les lignes sont à . −1/n±2/n−−√−1/n±2/n-1/n \pm 2/\sqrt{n}±1.96/n−−√±1.96/n\pm 1.96/\sqrt{n} J'ai exécuté le code suivant: b =...
Quelles sont les différences entre VAR (vector auto regression) et
J'ai des séries chronologiques bruyantes que je dois segmenter en ces portions avec une moyenne nulle et ces portions sans moyenne nulle. Il est important de trouver les limites aussi précisément que possible (clairement où la limite se situe précisément est un peu subjectif). Je pense qu'une...
J'essaie de reproduire le calcul que font SAS et SPSS pour la fonction d'autocorrélation partielle (PACF). En SAS, il est produit par Proc Arima. Les valeurs PACF sont les coefficients d'une autorégression de la série d'intérêt sur les valeurs décalées de la série. Ma variable d'intérêt étant les...