J'ai des séries chronologiques bruyantes que je dois segmenter en ces portions avec une moyenne nulle et ces portions sans moyenne nulle. Il est important de trouver les limites aussi précisément que possible (clairement où la limite se situe précisément est un peu subjectif). Je pense qu'une variante de cusum pourrait être adaptée pour ce faire, mais comme cusum consiste principalement à trouver des changements uniques qui laissent toute la stratégie de segmentation complètement sans réponse.
Je suis sûr qu'un tas de recherches ont été faites sur ce problème mais je n'ai pas pu le trouver.
PS La quantité de données dans ces séries chronologiques est assez grande, c'est-à-dire jusqu'à des centaines de millions d'échantillons, et un échantillon individuel peut être un vecteur avec quelques centaines de composants, donc une méthode qui peut être calculée assez rapidement est un facteur important .
PPS Il n'y a pas de balise de segmentation, d'où la balise de classification.
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