J'ai effectué une régression sur les comtés américains et je vérifie la colinéarité dans mes variables «indépendantes». Les diagnostics de régression de Belsley, Kuh et Welsch suggèrent d'examiner l'indice de condition et les proportions de décomposition de la variance: library(perturb) ##...
Est-il judicieux de convertir l'erreur standard en écart type? Et si oui, cette formule est-elle appropriée? SE=SDN−−√SE=SDNSE =
Inspiré par la conférence de Peter Donnelly à TED , dans laquelle il explique combien de temps il faudrait pour qu'un certain motif apparaisse dans une série de lancers de pièces, j'ai créé le script suivant dans R. Étant donné deux modèles `` hth '' et `` htt '', il calcule le temps qu'il faut...
J'essaie d'effectuer une régression multiple dans R. Cependant, ma variable dépendante a le tracé suivant: Voici une matrice de nuage de points avec toutes mes variables ( WARest la variable dépendante): Je sais que je dois effectuer une transformation sur cette variable (et éventuellement les...
Je veux faire un modèle logistique à partir de mes données d'enquête. Il s'agit d'une petite enquête sur quatre colonies résidentielles dans laquelle seulement 154 répondants ont été interrogés. Ma variable dépendante est «transition satisfaisante vers le travail». J'ai constaté que, sur les 154...
Je préfère de beaucoup le caret pour sa capacité de réglage des paramètres et son interface uniforme, mais j'ai observé qu'il nécessite toujours des ensembles de données complets (c'est-à-dire sans NA) même si le modèle "nu" appliqué autorise les NA. C'est très gênant, car il faut appliquer des...
Je suis nouveau dans R, j'ai ordonné une régression logistique et polr. La section "Exemples" au bas de la page d'aide de polr (qui adapte un modèle de régression logistique ou probit à une réponse factorielle ordonnée) montre options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr <-...
J'ai une matrice de corrélation des retours de titres dont le déterminant est zéro. (Cela est un peu surprenant car la matrice de corrélation d'échantillon et la matrice de covariance correspondante devraient théoriquement être définies positives.) Mon hypothèse est qu'au moins un titre dépend...
Bien que j'ai lu ce post, je n'ai toujours aucune idée de comment l'appliquer à mes propres données et j'espère que quelqu'un pourra m'aider. J'ai les données suivantes: y <- c(11.622967, 12.006081, 11.760928, 12.246830, 12.052126, 12.346154, 12.039262, 12.362163, 12.009269, 11.260743,...
J'ai un échantillon de 6. Dans ce cas, est-il judicieux de tester la normalité en utilisant le test de Kolmogorov-Smirnov? J'ai utilisé SPSS. J'ai un très petit échantillon car il faut du temps pour obtenir chacun. Si cela n'a pas de sens, combien d'échantillons est le nombre le plus bas qui a du...
Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. Je voudrais importer le prix de l'action "Last Trade" de Yahoo Finance dans R. L'intention est de...
Ceci est similaire à la question des méthodes de rééchantillonnage de Caret , bien que cela n'ait jamais vraiment répondu à cette partie de la question d'une manière convenue. la fonction train de caret offre cvet repeatedcv. Quelle est la différence de dire faire: MyTrainControl=trainControl(...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 6 ans . Je voudrais effectuer la mnormalisation colonne par colonne d'une...
Lors de l'inférence bayésienne, nous opérons en maximisant notre fonction de vraisemblance en combinaison avec les a priori que nous avons sur les paramètres. Parce que la log-vraisemblance est plus pratique, nous maximisons efficacement utilisant un MCMC ou autrement ce qui génère les...
Je me demande comment interpréter les erreurs standard de coefficient d'une régression lors de l'utilisation de la fonction d'affichage dans R. Par exemple dans la sortie suivante: lm(formula = y ~ x1 + x2, data = sub.pyth) coef.est coef.se (Intercept) 1.32 0.39 x1 0.51 0.05 x2 0.81 0.02 n = 40, k...
Est-il possible de trouver la valeur de p dans la corrélation de Pearson dans R? Pour trouver la corrélation Pearson, je fais habituellement ceci col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Mais comment puis-je trouver la valeur de p de
J'essaie de faire une analyse des séries chronologiques et je suis nouveau dans ce domaine. J'ai un décompte quotidien d'un événement de 2006-2009 et je veux y adapter un modèle de série chronologique. Voici les progrès que j'ai réalisés: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25)...
J'ai des données d'une expérience d'enquête dans laquelle les répondants ont été assignés au hasard à l'un des quatre groupes: > summary(df$Group) Control Treatment1 Treatment2 Treatment3 59 63 62 66 Bien que les trois groupes de traitement varient légèrement dans le stimulus appliqué, la...
J'ai lu un certain nombre d'articles qui parlent d'entreprises telles que Google, Facebook et bien d'autres utilisant R pour la recherche. L'autre scénario que j'ai lu concerne les entreprises utilisant R pour prototyper une solution d'analyse, puis la réimplémenter dans une autre langue. J'essaie...
QUESTION: J'ai des données binaires sur les questions d'examen (correctes / incorrectes). Certaines personnes peuvent avoir eu accès auparavant à un sous-ensemble de questions et à leurs réponses correctes. Je ne sais pas qui, combien ou quoi. S'il n'y avait pas de triche, supposons que je modélise...