Je suis légèrement confus si une variable indépendante (également appelée prédicteur ou caractéristique) dans un modèle statistique, par exemple le en régression linéaire , est une variable aléatoire?Y = β 0 + β 1 XXXXOui= β0+ β1XOui=β0+β1XY=\beta_0+\beta_1
Quelle est la différence pratique entre la métrique de Wasserstein et la divergence de Kullback-Leibler ? La métrique de Wasserstein est également appelée distance du moteur de la Terre . De Wikipédia: La métrique de Wasserstein (ou Vaserstein) est une fonction de distance définie entre les...
Considérons un modèle d'obstacles prédisant les données yde comptage à partir d'un prédicteur normal x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 Dans ce cas, j'ai...
L'entropie croisée et la divergence KL sont des outils pour mesurer la distance entre deux distributions de probabilité. Quelle est la différence? De plus, la minimisation de KL est équivalente à la minimisation de l'entropie croisée.H(P,Q)=−∑xP(x)logQ(x)H(P,Q)=−∑xP(x)logQ(x) H(P,Q) = -\sum_x...
Les gens disent souvent qu'un événement a 50 à 60% de chances de se produire. Parfois, je vais même voir des gens donner des barres d'erreur explicites sur les affectations de probabilité. Ces déclarations ont-elles un sens ou ne sont-elles qu'une bizarrerie linguistique d'inconfort en choisissant...
J'utilise un test de ranksum pour comparer la médiane de deux échantillons ( ) et ont constaté qu'ils sont très différents avec: . Dois-je me méfier d'une si petite valeur ou dois-je l'attribuer à la puissance statistique élevée associée à la présence d'un très grand échantillon? Existe-t-il une...
J'ai effectué une ANOVA de mesures répétées en R, comme suit: aov_velocity = aov(Velocity ~ Material + Error(Subject/(Material)), data=scrd) summary(aov_velocity) Quelle syntaxe en R peut être utilisée pour effectuer un test post hoc après une ANOVA avec des mesures répétées? Le test de Tukey avec...
J'essaie de passer de l'utilisation du ezpackage à lmedes mesures répétées ANOVA (car j'espère que je pourrai utiliser des contrastes personnalisés avec lme). En suivant les conseils de ce billet de blog, j'ai pu configurer le même modèle en utilisant à la fois aov(comme le fait ez, sur demande) et...
J'examine un article qui a l'expérience biologique suivante. Un dispositif est utilisé pour exposer les cellules à différentes quantités de contrainte de cisaillement fluide. À mesure qu'une plus grande contrainte de cisaillement est appliquée aux cellules, un plus grand nombre d'entre elles...
J'ai deux variables: le nom du médicament (DN) et les événements indésirables (AE) correspondants, qui se trouvent dans une relation plusieurs à plusieurs. Il y a 33 556 noms de médicaments et 9 516 événements indésirables. La taille de l'échantillon est d'environ 5,8 millions d'observations. Je...
Le code suivant évalue la similitude entre deux séries chronologiques: set.seed(10) RandData <- rnorm(8760*2) America <- rep(c('NewYork','Miami'),each=8760) Date = seq(from=as.POSIXct("1991-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("1991-12-31 23:00"), length=8760) DatNew <- data.frame(Loc = America,...
Problème En régression, on calcule généralement l' erreur quadratique moyenne (MSE) pour un échantillon: pour mesurer la qualité d'un prédicteur.MSE=1n∑i=1n(g(xi)−gˆ(xi))2MSE=1n∑i=1n(g(xi)−g^(xi))2 \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left(g(x_i) - \widehat{g}(x_i)\right)^2 En ce moment, je...
Questions pour débutants: Je veux tester si deux ensembles de données discrets proviennent de la même distribution. Un test de Kolmogorov-Smirnov m'a été proposé. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) semble dire que le test de Kolmogorov-Smirnov peut être utilisé à cette fin, mais son...
Je m'intéresse à la façon de calculer un quantile d'une distribution multivariée. Dans les figures, j'ai tracé les quantiles 5% et 95% d'une distribution normale univariée donnée (à gauche). Pour la bonne distribution normale multivariée, j'imagine qu'un analogue serait une isoline qui entoure la...
J'essaie de modéliser les données de comptage dans R qui sont apparemment sous-dispersées (paramètre de dispersion ~ 0,40). C'est probablement pourquoi un modèle binomial ( ) glmavec family = poissonou négatif glm.nbn'est pas significatif. Quand je regarde les descriptions de mes données, je n'ai...
Différents logiciels d'implémentation sont disponibles pour le lasso . Je sais que beaucoup de choses ont été discutées entre l'approche bayésienne et l'approche fréquentiste dans différents forums. Ma question est très spécifique au lasso - Quelles sont les différences ou les avantages du lasso...
Lors de la construction d'un modèle de régression dans R ( lm), je reçois fréquemment ce message "there are aliased coefficients in the model" Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En outre, à cause de cela, predict()donne également un avertissement. Bien que ce ne soit qu'un avertissement, je...
J'utilise actuellement AnomalyDetection de Twitter dans R: https://github.com/twitter/AnomalyDetection . Cet algorithme fournit une détection d'anomalies de séries chronologiques pour les données avec saisonnalité. Question: existe-t-il d'autres algorithmes similaires à celui-ci (le contrôle de la...
J'ai 17 ans (1995 à 2011) de données sur les certificats de décès liés aux décès par suicide pour un État aux États-Unis.Il y a beaucoup de mythologie au sujet des suicides et des mois / saisons, en grande partie contradictoires, et de la littérature I ' ve revu, je n'ai pas une idée claire des...
Comme nous le savons tous, il existe 2 méthodes pour évaluer le modèle de régression logistique et elles testent des choses très différentes Puissance prédictive: Obtenez une statistique qui mesure dans quelle mesure vous pouvez prédire la variable dépendante en fonction des variables...