Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. Je me demandais s'il était possible de faire un calcul symbolique dans R? Par exemple, J'espérais...
Le problème: J'ai lu dans d'autres articles qui predictne sont pas disponibles pour les lmermodèles d' effets mixtes {lme4} dans [R]. J'ai essayé d'explorer ce sujet avec un jeu de données jouet ... Contexte: L'ensemble de données est adapté de cette source et disponible en ... require(gsheet) data...
J'ai besoin d'utiliser des variables binaires (valeurs 0 et 1) dans k-means. Mais k-means ne fonctionne qu'avec des variables continues. Je sais que certaines personnes utilisent encore ces variables binaires dans k-means en ignorant le fait que k-means n'est conçu que pour des variables continues....
Lors de la construction d'un modèle CART (spécifiquement l'arbre de classification) à l'aide de rpart (dans R), il est souvent intéressant de savoir quelle est l'importance des différentes variables introduites dans le modèle. Ainsi, ma question est: Quelles sont les mesures communes existantes...
J'ai lu dans un certain nombre de références que l'estimation de Lasso pour le vecteur de paramètre de régression est équivalente au mode postérieur de dans lequel la distribution antérieure pour chaque est une distribution exponentielle double (également connue sous le nom de distribution de...
Peut-être que cette question est naïve, mais: Si la régression linéaire est étroitement liée au coefficient de corrélation de Pearson, existe-t-il des techniques de régression étroitement liées aux coefficients de corrélation de Kendall et
C'est une question de terminologie. Un «vague a priori» est-il le même qu'un a priori non informatif, ou y a-t-il une différence entre les deux? Mon impression est qu'ils sont identiques (en recherchant ensemble des informations vagues et non informatives), mais je ne peux pas en être...
Considérons un Jeffreys avant où , où est l'information de Fisher.jep ( θ ) ∝ | i ( θ ) |----√p(θ)∝|i(θ)|p(\theta) \propto \sqrt{|i(\theta)|}jeii Je continue de voir cette priorité être mentionnée comme une priorité non informative, mais je n'ai jamais vu d'argument pourquoi elle n'est pas...
J'ai une matrice de 336x256 nombres à virgule flottante (336 génomes bactériens (colonnes) x 256 fréquences tétranucléotidiques normalisées (lignes), par exemple chaque colonne totalise 1). J'obtiens de bons résultats lorsque j'exécute mon analyse en utilisant l'analyse des composants principaux....
Dans un modèle à plusieurs niveaux, quelles sont les implications pratiques et liées à l'interprétation de l'estimation et de la non-estimation des paramètres de corrélation à effet aléatoire? La raison pratique de demander ceci est que dans le cadre de lmer dans R, il n'y a pas de méthode...
Je suis novice en R et en analyse de séries chronologiques. J'essaie de trouver la tendance d'une longue série de températures quotidiennes (40 ans) et j'ai essayé différentes approximations. Le premier n'est qu'une simple régression linéaire et le second est la décomposition saisonnière des séries...
Je réfléchis à la discussion autour de cette question et en particulier au commentaire de Frank Harrell selon lequel l'estimation de la variance dans un modèle réduit (c'est-à-dire à partir duquel un certain nombre de variables explicatives ont été testées et rejetées) devrait utiliser les degrés...
Dans une question ailleurs sur ce site, plusieurs réponses ont mentionné que l'AIC est équivalent à la validation croisée avec absence de contact (LOO) et que le BIC est équivalent à la validation croisée K-fold. Existe-t-il un moyen de démontrer empiriquement cela dans R de telle sorte que les...
Inspiré par la conférence de Peter Donnelly à TED , dans laquelle il explique combien de temps il faudrait pour qu'un certain motif apparaisse dans une série de lancers de pièces, j'ai créé le script suivant dans R. Étant donné deux modèles `` hth '' et `` htt '', il calcule le temps qu'il faut...
Veuillez fournir le code R qui permet d'effectuer une ANOVA entre sujets avec -3, -1, 1, 3 contrastes. Je comprends qu'il y a un débat concernant le type de somme de carrés (SS) approprié pour une telle analyse. Cependant, comme le type par défaut de SS utilisé dans SAS et SPSS (Type III) est...
Bien que j'ai lu ce post, je n'ai toujours aucune idée de comment l'appliquer à mes propres données et j'espère que quelqu'un pourra m'aider. J'ai les données suivantes: y <- c(11.622967, 12.006081, 11.760928, 12.246830, 12.052126, 12.346154, 12.039262, 12.362163, 12.009269, 11.260743,...
J'ai une matrice de corrélation des retours de titres dont le déterminant est zéro. (Cela est un peu surprenant car la matrice de corrélation d'échantillon et la matrice de covariance correspondante devraient théoriquement être définies positives.) Mon hypothèse est qu'au moins un titre dépend...
Je me demande comment interpréter les erreurs standard de coefficient d'une régression lors de l'utilisation de la fonction d'affichage dans R. Par exemple dans la sortie suivante: lm(formula = y ~ x1 + x2, data = sub.pyth) coef.est coef.se (Intercept) 1.32 0.39 x1 0.51 0.05 x2 0.81 0.02 n = 40, k...
Je suis nouveau dans R, j'ai ordonné une régression logistique et polr. La section "Exemples" au bas de la page d'aide de polr (qui adapte un modèle de régression logistique ou probit à une réponse factorielle ordonnée) montre options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr <-...
J'essaie d'effectuer une régression multiple dans R. Cependant, ma variable dépendante a le tracé suivant: Voici une matrice de nuage de points avec toutes mes variables ( WARest la variable dépendante): Je sais que je dois effectuer une transformation sur cette variable (et éventuellement les...