Supposons que est un échantillon aléatoire à partir d' une fonction de distribution continue . Soit indépendant des . Comment puis-je calculer ?
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Supposons que est un échantillon aléatoire à partir d' une fonction de distribution continue . Soit indépendant des . Comment puis-je calculer ?
Réponses:
Voici une réponse alternative à @Lucas en utilisant la loi des attentes itérées:
La troisième étape découle de l'indépendance de et de ; la quatrième étape est à nouveau une application de la loi des attentes répétées; la dernière étape est simplement une application de la formule pour l'attente d'une variable aléatoire uniforme discrète.Yi Yn+1 X
En inversant l'ordre d'intégration, nous dérivons l'attente restante:
ce qui implique . Par conséquent:E[F(Yn+1)]=12
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Par symétrie de distribution, , pour chaque . Puisque est continu, nous avons Par conséquent, . Maintenant, il nous restePr{Yi≤Yn+1}=Pr{Yn+1≤Yi} i=1,…,n F
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Nous avons
La deuxième étape découle de la linéarité des attentes, la troisième étape de l'indépendance de et et la cinquième étape du fait que Pour prouver la sixième étape, vous pouvez utiliser l'intégration partielle . Pour la dernière étape, vous utilisez la formule des sommes partielles .X Y1,...,Yn+1
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