La procédure EM apparaît, pour les non-initiés, comme une magie plus ou moins noire. Estimer les paramètres d'un HMM (par exemple) à l'aide de données supervisées. Décodez ensuite les données non marquées, en utilisant le sens avant-arrière pour «compter» les événements comme si les données étaient...
Je suis confus quant à l'équation qui sert de définition du taux de risque. J'ai une idée de ce qu'est le taux de risque, mais je ne vois tout simplement pas comment l'équation exprime cette intuition. Si xxx est une variable aléatoire qui représente le moment du décès d'une personne sur un...
Aujourd'hui, j'ai enseigné une classe d'introduction à la statistique et un étudiant m'a posé une question que je reformule ici: "Pourquoi l'écart type est-il défini comme le carré de la variance et non comme le carré de la somme des carrés sur N?" Nous définissons la variance de la population:...
Dans les conférences vidéo de Harvard's Statistics 110: Probability course que l'on peut trouver sur iTunes et YouTube, j'ai rencontré ce problème. J'ai essayé de le résumer ici: Supposons que l'on nous donne une main aléatoire de deux cartes d'un paquet standard. Quelle est la probabilité que les...
Je pensais que le concept d'ensemble typique était assez intuitif: une séquence de longueur nnn appartiendrait à l'ensemble typique si la probabilité de sortie de la séquence était élevée. Donc, toute séquence qui serait probable serait dans . (J'évite la définition formelle liée à l'entropie parce...
Dans le livre de Steven Pinker, Better Angels of Our Nature , il note que La probabilité est une question de perspective. Vu à une distance suffisamment proche, les événements individuels ont des causes déterminées. Même un tirage au sort peut être prévu à partir des conditions de départ et des...
Qu'est-ce qu'une fonction de génération de moment (MGF)? Pouvez-vous l'expliquer en termes simples et avec un exemple simple et facile? Veuillez limiter autant que possible les notations mathématiques
J'ai lu à plusieurs reprises que les effets aléatoires (BLUP / modes conditionnels pour, disons, les sujets) ne sont pas des paramètres d'un modèle linéaire à effets mixtes mais peuvent être dérivés des paramètres de variance / covariance estimés. Par exemple, Reinhold Kliegl et al. (2011)...
Lorsque nous considérons les scénarios de la théorie de la file d'attente où les individus arrivent à un nœud de service et font la queue, généralement un processus de Poisson est utilisé pour modéliser les heures d'arrivée. Ces scénarios surviennent dans les problèmes de routage réseau....
Pour autant que je sache, la corrélation de distance est un moyen robuste et universel de vérifier s'il existe une relation entre deux variables numériques. Par exemple, si nous avons un ensemble de paires de nombres: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) nous pouvons utiliser la corrélation de distance...
La distribution de Cauchy est-elle en quelque sorte une distribution "imprévisible"? J'ai essayé de faire cs <- function(n) { return(rcauchy(n,0,1)) } dans R pour une multitude de n valeurs et a remarqué qu'elles génèrent occasionnellement des valeurs assez imprévisibles. Comparez cela à par...
Dans "Data Analysis" de DS Sivia, il y a une dérivation de la distribution de Poisson, à partir de la distribution binomiale. Ils soutiennent que la distribution de Poisson est le cas limite de la distribution binomiale lorsque , où est le nombre d'essais.M→∞M→∞M\rightarrow\inftyMMM Question 1:...
Pour expliquer pourquoi non corrélé n'implique pas indépendant, il existe plusieurs exemples qui impliquent un tas de variables aléatoires, mais elles semblent toutes si abstraites: 1 2 3 4 . Cette réponse semble logique. Mon interprétation: Une variable aléatoire et son carré peuvent ne pas être...
Je luttais avec la stationnarité dans ma tête pendant un moment ... C'est comme ça que vous en pensez? Tous commentaires ou réflexions seront appréciés. Le processus stationnaire est celui qui génère des valeurs chronologiques telles que la moyenne de distribution et la variance sont maintenues...
J'essaie d'obtenir une compréhension intuitive et de ressentir la différence et la différence pratique entre le terme cohérent et asymptotiquement impartial. Je connais leurs définitions mathématiques / statistiques, mais je cherche quelque chose d'intuitif. Pour moi, en regardant leurs définitions...
Existe-t-il un moyen simple d'expliquer pourquoi la procédure de Benjamini et Hochberg (1995) contrôle réellement le taux de fausses découvertes (FDR)? Cette procédure est si élégante et compacte et pourtant la preuve de pourquoi elle fonctionne sous indépendance (apparaissant en annexe de leur...
J'ai regardé la page wikipedia pour la corrélation de distance où elle semble être caractérisée par la façon dont elle peut être calculée. Bien que je puisse faire les calculs, j'ai du mal à obtenir quelles mesures de corrélation de distance et pourquoi les calculs se présentent comme ils le font....
Le théorème de Halmos-Savage dit que pour un modèle statistique dominé ( Ω , A, P)(Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr P) une statistique T: ( Ω , A, P) → ( Ω′, A′)T:(Ω,A,P)→(Ω′,A′)T: (\Omega, \mathscr A, \mathscr P)\to(\Omega', \mathscr A') est suffisante si (et seulement si) pour tout { P∈...
J'ai de la difficulté à comprendre les cotes et je voudrais juste une explication de base pour les interpréter. J'ai trouvé divers articles liés aux cotes, mais la plupart d'entre eux sont plus complexes que ce que j'essaie de comprendre. Voici un exemple de la façon dont j'interprète les cotes: si...
Dans les statistiques circulaires, la valeur attendue d'une variable aléatoire avec des valeurs sur le cercle S est définie comme m 1 ( Z ) = ∫ S z P Z ( θ ) d θ (voir wikipedia ). Il s'agit d'une définition très naturelle, tout comme la définition de la variance V a r ( Z ) = 1 - | m 1 ( Z ) | ....