Cette question a déjà des réponses ici : Quel type d'information est l'information Fisher? (3 réponses) Fermé il y a 7 mois . Wikipédia nous apprend que la partition joue un rôle important dans l'inégalité Cramér-Rao. Il énonce également la définition: V=∂∂θlogL(θ;X)V=∂∂θlogL(θ;X)V =...
Issu d'une formation rigoureuse en analyse et en théorie des probabilités moderne, je trouve les statistiques bayésiennes simples et faciles à comprendre, et les statistiques fréquentistes incroyablement déroutantes et peu intuitives. Il semble que les fréquentistes fassent vraiment des...
Je dois expliquer l'intuition derrière ce que fait l'ANOVA à une personne non technique. Y a-t-il un visuel qui explique l'idée? Un visuel qui illustre l'idée clé dans le contexte d'une ANOVA unidirectionnelle avec peut-être 3 niveaux de facteur pourrait être utile? Supposons que la personne ait...
J'ai du mal à distinguer les concepts de scédasticité et de stationnarité. Si je comprends bien, l'hétéroscédasticité correspond à des variabilités différentes dans les sous-populations et la non-stationnarité est une moyenne / variance changeante au fil du temps. S'il s'agit d'une compréhension...
Dans mon manuel d'économétrie (économétrie d'introduction) couvrant l'OLS, l'auteur écrit: "La RSS doit tomber lorsqu'une autre variable explicative est ajoutée."
Il est bien connu que l'indépendance des variables aléatoires implique une corrélation nulle, mais une corrélation nulle n'implique pas nécessairement l'indépendance. Je suis tombé sur de nombreux exemples mathématiques démontrant la dépendance malgré une corrélation nulle. Existe-t-il des exemples...
Un pdf est généralement écrit comme , où le minuscule est traité comme une réalisation ou un résultat de la variable aléatoire qui a ce pdf. De même, un cdf est écrit comme , qui a la signification . Cependant, dans certaines circonstances, telles que la définition de la fonction de score et cette...
J'essaie d'avoir une intuition plus claire derrière: "Si rend plus probable alors rend plus probable" ieUNEAABBBBBBUNEAA Soit la taille de l'espace dans lequel se trouvent et , puisn ( S)n(S)n(S)UNEAABBB Revendication: doncP( B | A ) > P( B )P(B|A)>P(B)P(B|A)>P(B)n ( A B ) / n ( A ) > n (...
Je comprends le modèle AR (p): son entrée est la série chronologique modélisée. Je suis complètement bloqué en lisant sur le modèle MA (q): son entrée est l' innovation ou le choc aléatoire comme il est souvent formulé. Le problème est que je ne peux pas imaginer comment obtenir un composant d'...
J'enseigne des (très) statistiques de base aux détenus d'une prison de sécurité moyenne / élevée et je voudrais démontrer le théorème de la limite centrale. La salle de classe n'a pas de ressources au-delà d'un tableau blanc. Je ne peux apporter que du papier et des instruments d'écriture. Des...
J'essaie de comprendre l'Alpha de Cronbach de manière intuitive. Quelle est l'idée générale derrière cette construction? Quelles propriétés essayaient-ils de
J'ai récemment étudié la théorie derrière les ANN et je voulais comprendre la «magie» derrière leur capacité de classification multi-classe non linéaire. Cela m'a conduit à ce site Web qui explique bien comment géométriquement cette approximation est réalisée. Voici comment je l'ai compris (en 3D):...
Je viens de voir cette question et la merveilleuse réponse acceptée dans ce forum. J'ai ensuite été incité à essayer de comprendre intuitivement pourquoi la division deSXSySxSyS_xS_y normalise la covariance: COV( X, Y)SXSy∈ [ - 1 , 1 ]COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in...
Je comprends que la formule de probabilité de convergence est P[ |Xn-X∞| >ϵ]→0P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|X_n − X_\infty| \gt \epsilon ]\to 0et je peux résoudre des problèmes en utilisant la formule. Quelqu'un peut-il l'expliquer intuitivement (comme j'ai cinq ans), en particulier en ce qui concerne...
Souvent, dans la littérature, les auteurs se sont intéressés à trouver la distribution stationnaire d'un processus de séries chronologiques. Par exemple, considérons le processus AR ( ) simple suivant : X_t = \ alpha X_ {t-1} + e_t, où e_t \ stackrel {iid} {\ thicksim} f .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt= αXt...
Dans une autre tranche d'intuitions pour les identités en probabilité, considérons la loi d' identité élémentaire de la variance totale Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y])Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y]) \begin{eqnarray} \rm{Var}(X) &=&\rm{E}[\rm{Var}(X|Y)] + \rm{Var}(E[X|Y]) \end{eqnarray} Il s'agit...
J'essaie de comprendre l'intuition derrière le bootstrap sauvage. Que fait-il réellement? Je dois être capable de comprendre ce qu'il essaie de faire par rapport à une régression conventionnelle. Mes données ont une hétéroscédasticité et la méthode que j'utilise fait 5000 réplications. Comment...
Ici, j'étudie des modèles linéaires généralisés. Je sais que cette question est assez naïve et simple, mais je ne sais pas exactement pourquoi la fonction canonique de lien est si utile. Quelqu'un pourrait-il me donner une intuition sur ce