Après centrage, les deux mesures x et −x peuvent être supposées être des observations indépendantes d'une distribution de Cauchy avec fonction de densité de probabilité: f(x:θ)=f(x:θ)=f(x :\theta) = 1π(1+(x−θ)2)1π(1+(x−θ)2)1\over\pi (1+(x-\theta)^2) ,−∞<x<∞,−∞<x<∞, -∞ < x < ∞ Montrer...
J'étudie l'apprentissage automatique et chaque livre que j'ouvre je tombe sur la distribution chi carré, la fonction gamma, la distribution t, la gaussienne, etc. Chaque livre que j'ai ouvert jusqu'à présent ne définit que les distributions: elles n'expliquent pas et ne donnent pas l'intuition sur...
Pour les données distribuées approximativement normalement, les boîtes à moustaches sont un excellent moyen de visualiser rapidement la médiane et la répartition des données, ainsi que la présence de valeurs aberrantes. Cependant, pour les distributions plus lourdes, de nombreux points sont...
Dans le livre "Limit Theorems of Probability Theory" de Valentin V. Petrov, j'ai vu une distinction entre les définitions d'une distribution "continue" et "absolument continue", qui est énoncée comme suit: (∗)(∗)(*) "... La distribution de la variable aléatoireXXX est dite continue...
Puis-je utiliser des diagrammes en boîte et moustaches également pour la distribution multimodale ou uniquement pour la distribution
Nous avons affaire à la distribution lognormale dans un cours de finance et mon manuel indique simplement que c'est vrai, ce que je trouve un peu frustrant car mes antécédents en mathématiques ne sont pas très solides mais je veux l'intuition. Quelqu'un peut-il me montrer pourquoi c'est le...
Quelle est la distribution d'entropie maximale pour une variable continue positive, compte tenu de ses premier et deuxième moments? Par exemple, une distribution gaussienne est la distribution d'entropie maximale pour une variable non bornée, compte tenu de sa moyenne et de l'écart-type, et une...
Comment lire les résultats du test de Dunn ? Plus précisément, que m'indiquent les valeurs du tableau ci-dessous? J'ai des données non paramétriques dans 4 groupes, et j'ai d'abord fait un test de Kruskal-Wallis pour confirmer que les distributions des groupes étaient différentes les unes des...
Sur ce poste , vous pouvez lire la déclaration: Les modèles sont généralement représentés par des points sur une variété de dimensions finies.θθ\theta Sur la géométrie différentielle et les statistiques par Michael K Murray et John W Rice, ces concepts sont expliqués en prose lisible, même en...
Je cherche à calculer analytiquement une distribution de probabilité des points d'échantillonnage à partir d'une fonction oscillante lorsqu'il y a une erreur de mesure. J'ai déjà calculé la distribution de probabilité pour la partie "sans bruit" (je mettrai cela à la fin), mais je ne sais pas...
Comment définir la distribution d'une variable aléatoire telle qu'un tirage de Y a une corrélation ρ avec x 1 , où x 1 est un tirage unique d'une distribution avec une fonction de distribution cumulative F X ( x ) ? OuiYYOuiYYρρ\rhoX1x1x_1X1x1x_1FX( x
Quelles sont les meilleures méthodes pour ajuster le «mode» des données échantillonnées à partir d'une distribution continue? Étant donné que le mode est techniquement indéfini (non?) Pour une distribution continue, je me demande vraiment `` comment trouvez-vous la valeur la plus courante ''? Si...
Ceci est à la limite d'une question philosophique, mais je suis intéressé par la façon dont d'autres personnes ayant plus d'expérience pensent la sélection de distribution. Dans certains cas, il semble clair que la théorie pourrait mieux fonctionner (les longueurs de queue des souris sont...
J'apprends à utiliser le package BTYD qui utilise le modèle Pareto / NBD pour prédire quand un client devrait revenir. Cependant, toute la littérature sur ce modèle est pleine de mathématiques et il ne semble pas y avoir d'explication simple / conceptuelle du fonctionnement de ce modèle. Est-il...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 4 ans . J'ai ce problème où je dois trouver le pdf de . Tout ce que je sais,...
Aidez-moi à trouver la distribution limite (comme ) des éléments suivants: U n = X 1 + X 2 + … + X nn → ∞n→∞n \rightarrow \inftyoùXisont iidN(0,1).Un= X1+ X2+ … + XnX31+ X32+ … X3n,Un=X1+X2+…+XnX13+X23+…Xn3, U_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{X_1^3 + X_2^3 + \ldots X_n^3},XjeXiX_iN( 0 , 1...
Est-il possible d'appliquer la procédure MLE habituelle à la distribution triangulaire? - J'essaie mais je semble être bloqué à un moment ou à un autre dans les mathématiques par la façon dont la distribution est définie. J'essaie d'utiliser le fait que je connais le nombre d'échantillons au-dessus...
Soit ~ et ~ deux variables aléatoires indépendantes avec les distributions données. Quelle est la distribution de ?U ( 0 , 2 ) Y U ( - 10 , 10 ) V = X YXXXU(0,2)U(0,2)U(0,2)YYYU(−10,10)U(−10,10)U(-10,10)V=XYV=XYV=XY J'ai essayé la convolution, sachant que
Je ne suis pas mathématicien. J'ai recherché sur Internet KL Divergence. Ce que j'ai appris, c'est que la divergence KL mesure les informations perdues lorsque nous approchons la distribution d'un modèle par rapport à la distribution d'entrée. Je les ai vues entre deux distributions continues ou...
Comment puis-je résoudre ça? J'ai besoin d'équations intermédiaires. Peut-être que la réponse est .−tf(x)−tf(x)-tf(x) ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) est la fonction de densité de probabilité. C'est-à-dire, et \ lim \ limits_ {x \ to...