J'utilise actuellement des modèles linéaires à effets mixtes. J'utilise le package "lme4" dans R. Mes modèles prennent la forme: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Avant d'exécuter mes modèles, j'ai vérifié la possible multicolinéarité entre les prédicteurs....
Est-il possible de trouver la valeur de p dans la corrélation de Pearson dans R? Pour trouver la corrélation Pearson, je fais habituellement ceci col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Mais comment puis-je trouver la valeur de p de
J'ai une matrice de corrélation des retours de titres dont le déterminant est zéro. (Cela est un peu surprenant car la matrice de corrélation d'échantillon et la matrice de covariance correspondante devraient théoriquement être définies positives.) Mon hypothèse est qu'au moins un titre dépend...
Depuis quelque temps, je cherche une bonne lecture introductive sur les copules pour mon séminaire. Je trouve beaucoup de matériel qui parle d'aspects théoriques, ce qui est bien, mais avant de les aborder, je cherche à construire une bonne compréhension intuitive sur le sujet. Quelqu'un...
J'ai lu un article disant que lorsque vous utilisez des contrastes planifiés pour trouver des moyens qui sont différents d'une manière ANOVA, les contrastes doivent être orthogonaux afin qu'ils ne soient pas corrélés et empêchent que l'erreur de type I ne soit gonflée. Je ne comprends pas pourquoi...
J'ai des valeurs de p provenant de nombreux tests et j'aimerais savoir s'il y a réellement quelque chose d'important après correction pour plusieurs tests. La complication: mes tests ne sont pas indépendants. La méthode à laquelle je pense (une variante de la méthode des produits de Fisher, Zaykin...
Je m'intéresse à la signification géométrique de la corrélation multiple et du coefficient de détermination dans la régression , ou en notation vectorielle,R 2 y i = β 1 + β 2 x 2 , i + ⋯ + β k x k , i + ϵ iRRRR2R2R^2yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} +...
Existe-t-il une relation entre la régression et l'analyse discriminante linéaire (LDA)? Quelles sont leurs similitudes et leurs différences? Cela fait-il une différence s'il y a deux classes ou plus de deux
J'ai une matrice avec deux colonnes qui ont beaucoup de prix (750). Dans l'image ci-dessous, j'ai tracé les résidus de la régression linéaire suivante: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) En regardant l'image, cela semble être une très forte autocorrélation des résidus. Cependant, comment puis-je tester si...
Je veux générer deux variables. L'un est une variable de résultat binaire (disons succès / échec) et l'autre est l'âge en années. Je veux que l'âge soit en corrélation positive avec le succès. Par exemple, il devrait y avoir plus de succès dans les tranches d'âge supérieures que dans les tranches...
Des questions: J'ai une grande matrice de corrélation. Au lieu de regrouper les corrélations individuelles, je veux regrouper les variables en fonction de leurs corrélations l'une avec l'autre, c'est-à-dire si la variable A et la variable B ont des corrélations similaires aux variables C à Z, alors...
J'ai trouvé deux définitions dans la littérature pour le temps d'autocorrélation d'une série chronologique faiblement stationnaire: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty...
Le coefficient de Pearson entre deux variables est assez élevé (r = 0,65). Mais lorsque je classe les valeurs des variables et que j'exécute une corrélation de Spearman, la valeur du café est beaucoup plus faible (r = 0,30). Quelle est l'interprétation de cela?
Étant donné une matrice de covariance , comment générer des données telles qu'elles auraient l'échantillon de matrice de covariance ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^= ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s Plus généralement: nous sommes souvent intéressés à générer des données à partir...
Je voudrais regrouper hiérarchiquement mes données, mais plutôt que d'utiliser la distance euclidienne, je voudrais utiliser la corrélation. De plus, comme le coefficient de corrélation varie de -1 à 1, -1 et 1 désignant la «corégulation» dans mon étude, je traite à la fois -1 et 1 comme d = 0. Mon...
Il y a eu une certaine confusion dans ma tête au sujet de deux types d'estimateurs de la valeur de la population du coefficient de corrélation de Pearson. A. Fisher (1915) a montré que pour la population normale bivariée, empirique est un estimateur à biais négatif de ρ , bien que le biais ne...
Le contexte: Au fil du temps, j'ai acquis un ensemble d'heuristiques sur la façon de tracer efficacement l'association entre deux variables numériques. J'imagine que la plupart des gens qui travaillent avec des données auraient un ensemble de règles similaire. Des exemples de telles règles peuvent...
Pourquoi l' autocorrélation est-elle si importante? J'en ai compris le principe (je suppose ..) mais comme il y a aussi des exemples où aucune autocorrélation ne se produit, je me demande: tout n'est pas dans la nature en quelque sorte autocorrélé? Le dernier aspect vise plus à une compréhension...
Supposons que j'ai une mesure pour chaque sujet sur chaque site. Deux variables, le sujet et le site, présentent un intérêt en termes de calcul des valeurs de corrélation intraclasse (ICC). En règle générale, j'utilisais la fonction lmerdu package R lme4et exécutais lmer(measurement ~ 1 + (1 |...
Les analyses chimiques d'échantillons environnementaux sont souvent censurées ci-dessous aux limites de déclaration ou à diverses limites de détection / quantification. Ces dernières peuvent varier, généralement proportionnellement aux valeurs des autres variables. Par exemple, un échantillon avec...