J'essaie de prouver ou de réfuter que la différence entre la corrélation de Spearman et la corrélation de Kendall n'est pas supérieure à 1 (ou moins, plus serré est le joyeux). Je suppose qu'il n'y a aucun lien. Dans une tentative de réfuter le résultat en utilisant un exemple de compteur, j'ai...
Je veux juste vérifier un raisonnement. Si mon échantillon d'origine est de taille et que je l'amorce, alors mon processus de réflexion est le suivant:nnn 1n1n\frac{1}{n} est la chance de toute observation tirée de l'échantillon d'origine. Pour nous assurer que le prochain tirage n'est pas...
Cet article fait référence à un modèle de régression linéaire bivariée, . J'ai toujours pris la partition de la somme totale des carrés (SSTO) en somme des carrés pour l'erreur (SSE) et somme des carrés pour le modèle (SSR) sur la foi, mais une fois que j'ai vraiment commencé à y penser, je ne...
J'essaie de simuler un ensemble de données qui correspond aux données empiriques dont je dispose, mais je ne sais pas comment estimer les erreurs dans les données d'origine. Les données empiriques incluent l'hétéroscédasticité, mais je ne suis pas intéressé à les transformer, mais plutôt à utiliser...
J'ai étiqueté des données composées de 10000 exemples positifs et 50000 exemples négatifs, ce qui donne un total de 60000 exemples. Évidemment, ces données sont déséquilibrées. Disons maintenant que je veux créer mon ensemble de validation et que je souhaite utiliser 10% de mes données pour le...
Dans un certain but, j'ai besoin de générer des nombres aléatoires (données) à partir de la distribution "uniforme en pente". La "pente" de cette distribution peut varier dans un intervalle raisonnable, et alors ma distribution devrait changer d'uniforme à triangulaire en fonction de la pente....
J'essaie de faire SVD à la main: m<-matrix(c(1,0,1,2,1,1,1,0,0),byrow=TRUE,nrow=3) U=eigen(m%*%t(m))$vector V=eigen(t(m)%*%m)$vector D=sqrt(diag(eigen(m%*%t(m))$values)) U1=svd(m)$u V1=svd(m)$v D1=diag(svd(m)$d) U1%*%D1%*%t(V1) U%*%D%*%t(V) Mais la dernière ligne ne revient pas m. Pourquoi? Cela...
Je suis novice dans l'utilisation des GMM. Je n'ai pas pu trouver d'aide en ligne appropriée. Quelqu'un pourrait-il me fournir la bonne ressource sur "Comment décider si l'utilisation de GMM convient à mon problème?" ou en cas de problèmes de classification "Comment décider si je dois utiliser la...
Suite à ma courte expérience en statistique, il semble que le type de sommes de carrés (type I, II, III, IV ...) utilisé pour obtenir les résultats ANOVA pourrait faire une différence dramatique dans les résultats des tests (notamment des modèles avec interactions et manquants) Les données)....
Je suis en train de répondre à la question Évaluer une seule pièce avec méthode d' échantillonnage importance dans R . Fondamentalement, l'utilisateur doit calculer ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx utiliser la...
Dans une étude longitudinale, les résultats des unités sont mesurés à plusieurs reprises aux points temporels avec un total de occasions de mesure fixes (fixe = les mesures sur les unités sont prises en même temps). i t mYitYitY_{it}iiitttmmm Les unités sont assignées au hasard soit à un...
J'ai beaucoup de données chronologiques - niveaux d'eau et vitesses en fonction du temps. C'est la sortie d'une simulation de modèle hydraulique. Dans le cadre du processus d'examen pour confirmer que le modèle fonctionne comme prévu, je dois tracer chaque série chronologique pour m'assurer qu'il...
Je forme un réseau neuronal convolutionnel simple pour la régression, où la tâche consiste à prédire l'emplacement (x, y) d'une boîte dans une image, par exemple: La sortie du réseau a deux nœuds, un pour x et un pour y. Le reste du réseau est un réseau neuronal convolutif standard. La perte est...
J'ai une question méthodologique générale. Il a peut-être été répondu auparavant, mais je ne parviens pas à localiser le fil correspondant. J'apprécierai les indications de doublons possibles. ( Voici une excellente, mais sans réponse. C'est également similaire dans l'esprit, même avec une réponse,...
Quelqu'un peut-il suggérer comment je peux calculer le deuxième moment (ou la fonction de génération de moment entier) du cosinus de deux vecteurs aléatoires gaussiens x,yx,yx,y, chacun distribué comme N(0,Σ)N(0,Σ)\mathcal N (0,\Sigma), indépendants les uns des autres? IE, moment pour la variable...
Un problème qui se produit assez souvent dans mes expériences est que le modèle varie dans les performances lorsque l'état aléatoire de l'algorithme est modifié. La question est donc simple, dois-je prendre un état aléatoire comme hyperparamètre? Pourquoi donc? Si mon modèle surpasse les autres...
J'ai déjà posé cette question d'une autre manière sur d'autres échanges de piles, donc désolé pour le republication quelque peu. J'ai posé des questions à mon professeur et à quelques doctorants, sans réponse définitive. Je vais d'abord énoncer le problème, puis ma solution potentielle et le...
Quelqu'un sait-il quelle est la fonction de distribution cumulative inverse de la distribution normale? A-t-il une expression de forme fermée? Je n'ai trouvé aucune bonne réponse en utilisant Google.
Dans cette question populaire , une réponse très positive fait que MLE et Baum Welch sont séparés dans le montage HMM. Pour les problèmes de formation, nous pouvons utiliser les 3 algorithmes suivants: MLE (estimation de vraisemblance maximale), formation Viterbi (NE PAS confondre avec le décodage...
J'ai eu un entretien d'embauche pour un poste en science des données. Au cours de l'entretien, on m'a demandé ce que je dois faire pour m'assurer que le modèle n'est pas trop adapté. Ma première réponse a été d'utiliser la validation croisée pour évaluer les performances du modèle. Cependant,...