J'effectue des tests post-hoc sur un modèle linéaire à effets mixtes dans R( lme4package). J'utilise multcomppackage ( glht()fonction) pour effectuer les tests post-hoc. Mon plan expérimental est des mesures répétées, avec un effet de bloc aléatoire. Les modèles sont spécifiés comme: mymod <-...
Je suis analyste dans les domaines de la finance et des assurances et chaque fois que j'essaie d'adapter des modèles de volatilité, j'obtiens des résultats horribles: les résidus sont souvent non stationnaires (au sens racine de l'unité) et hétéroscédastiques (donc le modèle n'explique pas la...
Je suis un biostatisticien travaillant dans un domaine appliqué et je suis responsable de la rédaction de la section des méthodes statistiques pour les articles sur lesquels je collabore. En lisant de nombreux articles universitaires, je suis tombé sur de nombreux exemples de sections de...
Je comprends que la formation préalable est utilisée pour éviter certains des problèmes liés à la formation conventionnelle. Si j'utilise la rétropropagation avec, par exemple un encodeur automatique, je sais que je vais rencontrer des problèmes de temps car la rétropropagation est lente, et aussi...
J'ai une matrice , contenant mes échantillons dans l' espace . Je souhaite maintenant coder ma propre analyse en composantes principales (ACP) dans Matlab. Je rabaisse d'abord à .X N = 20 D = 100 X X 020 × 10020×10020\times100XXXN= 20N=20N=20D = 100ré=100D=100XXXX0X0X_0 J'ai lu dans le code de...
J'analyse les données oculométriques d'une expérience conçue. Une version simplifiée de mes données ressemble à ceci (vous pouvez obtenir les données dput () ici ), head(lookDATA) participant fixationImage fixationCount 1 9 Automobile 81 2 9 Bird 63 3 9 Chair 82 4 9 Dog 64 5 9 Face 90 6 9 Plant 75...
J'ai une question basique. Dire que j'ai deux variables aléatoires, et . Je peux les standardiser en soustrayant la moyenne et en divisant par l'écart-type, c'est-à-dire .Y X s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) )XXXOuiYYXs t a n da r dje ze d= ( X- E( X) )( SD ( X)
Imaginez une situation: nous avons des enregistrements historiques (20 ans) de trois mines. La présence d'argent augmente-t-elle la probabilité de trouver de l'or l'année prochaine? Comment tester une telle question? Voici des exemples de données: mine_A <-
Comme suggéré dans le titre. Supposons que sont des variables aléatoires iid continues avec pdf . Considérons l'événement que , , donc est lorsque la séquence diminue pour la première fois. Alors quelle est la valeur de ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc,
Dans la section 7 de l'article Random Forests (Breiman, 1999), l'auteur énonce la conjecture suivante: "Adaboost est une forêt aléatoire". Quelqu'un a-t-il prouvé ou réfuté cela? Qu'est-ce qui a été fait pour prouver ou infirmer ce post
Je m'excuse du léger abus de terminologie; J'espère qu'il deviendra clair ce que je veux dire ci-dessous. Considérons une variable aléatoire . La moyenne et la médiane peuvent toutes deux être caractérisées par un critère d'optimalité: la moyenne est le nombre qui minimise , et la médiane ce nombre...
J'ai un ensemble de données de 50 échantillons. Chaque échantillon est composé de 11 entités booléennes (éventuellement corrélées). J'aimerais savoir comment visualiser ces échantillons sur un tracé 2D et examiner s'il y a des grappes / groupements parmi les 50 échantillons. J'ai essayé les deux...
Je vois souvent des gens parler de la validation croisée 5x2 comme un cas spécial de validation croisée imbriquée . Je suppose que le premier nombre (ici: 5) fait référence au nombre de plis dans la boucle intérieure et le deuxième nombre (ici: 2) fait référence au nombre de plis dans la boucle...
Je suis presque sûr d'avoir déjà vu le résultat suivant dans les statistiques mais je ne me souviens pas où. Si est une variable aléatoire positive et alors lorsque , où est le cdf de .E ( X ) < ∞ ε F - 1 ( 1 - ε ) → 0 ε → 0 + F
J'ai lu dans un journal la phrase suivante: Le fait qu'il existe une différence entre les coefficients à court terme et à long terme est le résultat de notre spécification qui inclut des variables endogènes décalées. Ils effectuent une régression des premières différences et incluent un décalage de...
J'ai les vecteurs X et Y simples suivants: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Je veux faire une régression en utilisant le journal de X. Pour éviter d'obtenir le journal (0), j'essaie de mettre +1 ou +0,1 ou +0,00001 ou...
J'ai fait le tour pour trouver une explication claire de la «bucketisation» dans l'apprentissage automatique sans succès. Ce que je comprends jusqu'à présent, c'est que la bucketisation est similaire à la quantification dans le traitement numérique du signal où une plage de valeurs continues est...
La statistique du test de Durbin-Watson peut se situer dans une région non concluante, où il n'est pas possible de rejeter ou de rejeter l'hypothèse nulle (dans ce cas, d'autocorrélation nulle). Quels autres tests statistiques peuvent produire des résultats "non concluants"? Y a-t-il une...
Le test de Durbin-Watson teste l'autocorrélation des résidus au décalage 1. Mais il en va de même pour le test de l'autocorrélation au décalage 1 directement. De plus, vous pouvez tester l'autocorrélation à un décalage de 2,3,4 et il existe de bons tests de portemanteau pour l'autocorrélation à...
Quelle est la bonne façon de tester la signification des ratios de Sharpe ou des ratios d'information? Les ratios de Sharpe seront basés sur divers indices boursiers et peuvent avoir des périodes de rétrospective variables. Une solution que j'ai vue décrite applique simplement un test t de Student,...