J'espère que quelqu'un pourra m'aider à redresser un point de confusion. Disons que je veux tester si 2 ensembles de coefficients de régression sont significativement différents les uns des autres, avec la configuration suivante: yi=α+βxi+ϵiyi=α+βxi+ϵiy_i = \alpha + \beta x_i + \epsilon_i , avec 5...
Une distribution de Skellam décrit la différence entre deux variables qui ont des distributions de Poisson. Existe-t-il une distribution similaire qui décrit la différence entre les variables qui suivent des distributions binomiales négatives? Mes données sont produites par un processus de Poisson,...
En particulier, comment calculer les erreurs-types des effets fixes dans un modèle linéaire à effets mixtes (au sens fréquentiste)? J'ai été amené à croire que les estimations typiques ( ), telles que celles présentées dans Laird et Ware [1982] donneront aux SE que sont sous-estimés en taille parce...
Quelqu'un connaît-il un R équivalent à SAS PROC FREQ? J'essaie de générer des statistiques descriptives résumées pour plusieurs variables à la
On fait souvent valoir que le cadre bayésien a un grand avantage dans l'interprétation (sur fréquentiste), car il calcule la probabilité d'un paramètre étant donné les données - au lieu de comme dans le cadre fréquentiste. Jusqu'ici tout va bien.p ( x | θ )p ( θ | x )p(θ|x)p(\theta|x)p ( x | θ...
Dans le test χ2χ2\chi^2 , quelle est la base de l'utilisation de la racine carrée des dénombrements attendus comme écarts-types (c.-à-d. Les dénombrements attendus comme variances) de chacune des distributions normales? La seule chose que j'ai pu trouver en discutant du tout est...
Je cherche à utiliser le lasso comme méthode pour sélectionner des entités et ajuster un modèle prédictif avec une cible binaire. Voici un code avec lequel je jouais pour essayer la méthode avec régression logistique régularisée. Ma question est de savoir si j'obtiens un groupe de variables...
Je cherche à faire une classification sur mes données texte. J'ai 300 classes200 documents de formation par classe (donc 60000 documents in total) et cela est susceptible d'entraîner des données dimensionnelles très élevées (nous pouvons rechercher plus de 1 million de dimensions ). Je voudrais...
Je prévois de faire une étude de simulation où je compare les performances de plusieurs techniques de corrélation robustes avec différentes distributions (asymétriques, avec des valeurs aberrantes, etc.). Par robuste , je veux dire le cas idéal d'être robuste contre a) les distributions...
La "marge d'erreur" est-elle la même que "l'erreur standard"? Un exemple (simple) pour illustrer la différence serait
J'ai deux questions sur les intervalles de confiance: Apparemment, un intervalle de confiance étroit implique qu'il y a une moindre chance d'obtenir une observation dans cet intervalle, par conséquent, notre précision est plus élevée. Un intervalle de confiance à 95% est également plus étroit qu'un...
J'ai joué avec R an ANOVA et j'ai eu des différences significatives. Cependant, en vérifiant quelles paires étaient significativement différentes en utilisant la procédure de Tukey, je n'en ai pas obtenu. Comment cela est-il possible? Voici le code: fit5_snow<- lm(Response ~ Stimulus,...
Considérez une marche aléatoire entière commençant à 0 avec les conditions suivantes: La première étape est plus ou moins 1, avec une probabilité égale. Chaque étape future est: 60% susceptibles d'être dans la même direction que l'étape précédente, 40% susceptibles d'être dans la direction opposée...
Au cours d'une expérience de classification de texte, j'ai trouvé un classificateur de crête générant des résultats qui dépassent constamment les tests parmi les classificateurs qui sont le plus souvent mentionnés et appliqués pour les tâches d'exploration de texte, tels que SVM, NB, kNN, etc....
Je suis confus sur la façon de calculer la perplexité d'un échantillon d'exclusion lors de l'allocation de Dirichlet latente (LDA). Les articles sur le sujet passent dessus, me faisant penser que je manque quelque chose d'évident ... La perplexité est considérée comme une bonne mesure de la...
Je souffre d'une panne d'électricité. On m'a présenté l'image suivante pour présenter le compromis biais-variance dans le contexte de la régression linéaire: Je peux voir qu'aucun des deux modèles ne correspond bien - le "simple" n'apprécie pas la complexité de la relation XY et le "complexe" est...
À la suite d'un récent vote à la baisse, j'ai essayé de vérifier ma compréhension du test Pearson Chi Squared. J'utilise généralement la statistique du chi carré (ou la statistique du chi carré réduit) pour ajuster ou vérifier l'ajustement résultant. Dans ce cas, la variance n'est généralement pas...
J'ai la fonction de probabilité suivante: Prob=11+e−zProb=11+e−z\text{Prob} = \frac{1}{1 + e^{-z}} où z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z = B_0 + B_1X_1 + \dots + B_nX_n. Mon modèle ressemble Pr(Y=1)=11+exp(−[−3.92+0.014×(gender)])Pr(Y=1)=11+exp(−[−3.92+0.014×(gender)])\Pr(Y=1) = \frac{1}{1 +...
Je sais que le SVM est un classificateur binaire. Je voudrais l'étendre au SVM multi-classes. Quelle est la meilleure et peut-être la plus simple façon de la réaliser? code: dans MATLAB u=unique(TrainLabel); N=length(u); if(N>2) itr=1; classes=0; while((classes~=1)&&(itr<=length(u)))...
Il y a des mots de "Les éléments de l'apprentissage statistique" à la page 91: Les K centroïdes dans l'espace d'entrée de dimension p s'étendent sur la plupart des sous-espaces dimensionnels de K-1, et si p est beaucoup plus grand que K, ce sera une baisse considérable de dimension. J'ai deux...