J'ai des données de séries chronologiques et j'ai utilisé un comme modèle pour ajuster les données. Le est une variable aléatoire indicatrice qui est soit 0 (quand je ne vois pas d'événement rare) ou 1 (quand je vois l'événement rare). Sur la base des observations précédentes que j'ai pour , je...
Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je suis très sceptique vis-à-vis des statistiques en général. Je peux le comprendre dans les jeux de dés, les jeux de poker, etc. Les jeux répétés très petits, simples et pour la plupart autonomes sont très bien. Par exemple, une pièce atterrissant sur son...
Soit X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} des variables aléatoires mutuellement indépendantes, ayant chacune une distribution gamma avec les paramètres αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 montrent que
J'ai trouvé une référence dans un article qui va comme: Selon Tabachnick et Fidell (1996), les variables indépendantes avec une corrélation bivariée supérieure à 0,70 ne devraient pas être incluses dans l'analyse de régression multiple. Problème: J'ai utilisé dans un plan de régression multiple 3...
L'histoire de nombreux domaines scientifiques peut être divisée en un petit nombre d'intervalles de temps qui commencent souvent par une découverte importante. Mais je n'ai jamais vu quelque chose de similaire dans la chronologie des statistiques. Evidemment, il existe des dates importantes qui...
Une idée pourquoi nous n'utilisons pas de chiffres significatifs dans les statistiques? Quelque chose dans le sens où nous utilisons des estimations afin que les règles de précision ne s'appliquent
J'ai un ensemble de données sur les essais agricoles. Ma variable de réponse est un rapport de réponse: log (traitement / contrôle). Je m'intéresse à ce qui intervient dans la différence, donc je lance des méta-régressions RE (non pondérées, car il semble assez clair que la taille de l'effet n'est...
La mise en œuvre des ER est-elle plus efficace (un peu Extreme Gradient Boostingcomme le renforcement du gradient) - la différence est-elle importante du point de vue pratique? Il existe un package R qui les implémente. Est-ce un nouvel algorithme qui surmonte l'implémentation "générique" (package...
J'essaie de réaliser une analyse de survie en temps discret à l'aide d'un modèle de régression logistique, et je ne suis pas sûr de bien comprendre le processus. J'apprécierais grandement l'aide pour quelques questions de base. Voici la configuration: J'examine l'appartenance à un groupe dans un...
J'ai une question très débutante concernant le théorème de limite centrale (CLT): Je sais que le CLT indique qu'une moyenne de variables aléatoires iid est distribuée approximativement normalement (pour , où est l'indice des sommets) ou que la variable aléatoire normalisée aurait une distribution...
Je sais que l'un des avantages des modèles mixtes est qu'ils permettent de spécifier une matrice variance-covariance pour les données (symétrie composée, autorégressive, non structurée, etc.) Cependant, la lmerfonction en R ne permet pas de spécifier facilement cette matrice. Est-ce que quelqu'un...
Soit . La matrice d'informations de Fisher est définie comme suit:θ∈Rnθ∈Rn\theta \in R^{n} I(θ)i,j=−E[∂2log(f(X|θ))∂θi∂θj∣∣∣θ]I(θ)i,j=−E[∂2log(f(X|θ))∂θi∂θj|θ]I(\theta)_{i,j} = -E\left[\frac{\partial^{2} \log(f(X|\theta))}{\partial \theta_{i} \partial \theta_{j}}\bigg|\theta\right] Comment puis-je...
Contexte : régression hiérarchique avec quelques données manquantes. Question : Comment utiliser l'estimation du maximum de vraisemblance (FIML) pour traiter les données manquantes dans R? Y a-t-il un package que vous recommanderiez et quelles sont les étapes typiques? Des ressources et des...
J'ai un espace de 35 dimensions (attributs). Mon problème analytique est un problème de classification simple. Sur 35 dimensions, plus de 25 sont catégoriques et chaque attribut prend plus de 50 types de valeurs. Dans ce scénario, l'introduction d'une variable fictive ne fonctionnera pas non plus...
Je comprends que nous utilisons des modèles à effets aléatoires (ou à effets mixtes) lorsque nous pensons que certains paramètres du modèle varient de façon aléatoire selon un facteur de regroupement. J'ai le désir d'adapter un modèle où la réponse a été normalisée et centrée (pas parfaitement,...
Je voudrais savoir en quoi le traitement des poids diffère entre svyglmetglm J'utilise le twangpackage dans R pour créer des scores de propension qui sont ensuite utilisés comme poids, comme suit (ce code provient de la twangdocumentation): library(twang) library(survey) set.seed(1) data(lalonde)...
Je suis un développeur de logiciels travaillant sur des systèmes de test A / B. Je n'ai pas une solide expérience en statistiques, mais j'ai acquis des connaissances au cours des derniers mois. Un scénario de test typique consiste à comparer deux URL sur un site Web. Un visiteur visite...
Je travaille sur des données gravement déséquilibrées. Dans la littérature, plusieurs méthodes sont utilisées pour rééquilibrer les données en utilisant un rééchantillonnage (sur ou sous-échantillonnage). Deux bonnes approches sont: SMOTE: TEchnique de suréchantillonnage des minorités synthétiques...
J'ai parcouru plusieurs livres (Raudenbush & Bryk, Snijders & Bosker, Gelman & Hill, etc.) et plusieurs articles (Gelman, Jusko, Primo & Jacobsmeier, etc.), et je n'ai toujours pas vraiment fait le tour de ma tête les principales différences entre l'utilisation d'erreurs standard...
Je veux effectuer une régression linéaire très simple dans R. La formule est aussi simple que . Cependant, je voudrais que la pente ( ) soit à l'intérieur d'un intervalle, disons, entre 1,4 et 1,6.ay= a x + by=ax+by = ax + buneaa Comment cela peut-il être