Nous savons que si un estimateur est un estimateur sans biais de thêta et si sa variance tend vers 0 alors que n tend vers l'infini, alors c'est un estimateur cohérent pour thêta. Mais c'est une condition suffisante et non nécessaire. Je cherche un exemple d'estimateur cohérent mais dont la...
J'essaie d'adapter un modèle log-linéaire à un grand nombre de variables à partir de données d'enquête. Il y a certaines raisons pour lesquelles il pourrait être préférable d'adapter les régressions logistiques à ces données. Plusieurs autorités suggèrent que celles-ci sont équivalentes. Cependant,...
Je sais que R n'est pas particulièrement utile pour analyser de grands ensembles de données étant donné que R charge toutes les données en mémoire alors que quelque chose comme SAS fait une analyse séquentielle. Cela dit, il existe des packages tels que bigmemory qui permettent aux utilisateurs...
En utilisant l'excellent package de prévisions de Rob Hyndman, je suis tombé sur la nécessité non seulement d'avoir des intervalles de prédiction, mais de simuler un certain nombre de trajectoires futures, compte tenu des observations passées d'une série chronologique avec des saisonnalités...
J'ai un ensemble variable de réponses qui sont exprimées sous forme d'intervalle tel que l'exemple ci-dessous. > head(left) [1] 860 516 430 1118 860 602 > head(right) [1] 946 602 516 1204 946 688 où gauche est la limite inférieure et droite est la limite supérieure de la réponse. Je veux...
J'essaie de calculer cette distribution postérieure: ( θ | - ) =∏ni = 1pyjeje( 1 -pje)1 -yje∑toutθ ,pje| θ∏ni = 1pyjeje( 1 -pje)1 -yje(θ|−)=∏i=1npiyi(1−pi)1−yi∑allθ,pi|θ∏i=1npiyi(1−pi)1−yi
Dans les prévisions de séries chronologiques utilisant divers modèles comme AR, MA, ARMA, etc., nous nous concentrons généralement sur la modélisation des données dans le changement de temps. Mais lorsque nous avons 2 séries chronologiques dont le coefficient de corrélation de Pearson montre...
J'ai besoin de calculer le CDF de Dirichlet , mais je ne trouve que les implémentations du PDF . Connaissez-vous une bibliothèque (de préférence dans R)
J'ai quelques ensembles de données EEG que je teste contre deux classes. Je peux obtenir un taux d'erreur décent de LDA (les distributions conditionnelles de classe ne sont pas gaussiennes, mais ont des queues similaires et une séparation suffisamment bonne), et donc je veux tracer le ROC du...
Il s'agit d'une question de débutant sur un exercice du «calcul bayésien avec R» de Jim Albert. Notez que bien que cela puisse être un devoir, dans mon cas, ce n'est pas le cas, car j'apprends les méthodes bayésiennes en R parce que je pense que je pourrais l'utiliser dans mes futures analyses....
J'écris cette question en référence à un exemple sur p138-142 du document suivant: ftp://ftp.software.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/amos/20.0/en/Manuals/IBM_SPSS_Amos_User_Guide.pdf . Voici des figures illustratives et un tableau: Je comprends que la variable latente n'a pas de...
Lorsque j'exécute ce code: require(nlme) a <- matrix(c(1,3,5,7,4,5,6,4,7,8,9)) b <- matrix(c(3,5,6,2,4,6,7,8,7,8,9)) res <- lm(a ~ b) print(summary(res)) res_gls <- gls(a ~ b) print(summary(res_gls)) J'obtiens les mêmes coefficients et la même signification statistique sur les...
Je voudrais faire des analyses de puissance pour des tests d'hypothèses de (non) égalité de proportions dans lesquelles les proportions sont très petites. Je voudrais le faire sans utiliser d'approximations normales (ou Poisson) de la distribution binomiale. Il y a plusieurs types généraux de...
Veuillez me permettre de poser une question de base. Je comprends la mécanique des Naive Bayes pour les variables discrètes, et peux refaire les calculs "à la main". (code de HouseVotes84 tout le chemin ci-dessous). Cependant - j'ai du mal à voir comment la mécanique fonctionne pour les variables...
J'ai un paramètre qui se situe entre . Disons que je peux exécuter une expérience et obtenir , où est un gaussien standard. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une estimation de qui est 1) sans biais 2) presque sûrement borné. L'exigence (2) est cruciale pour
J'essaie d'exécuter une régression de Cox sur un échantillon de données de 2 000 000 lignes comme suit en utilisant uniquement R. Il s'agit d'une traduction directe d'un PHREG dans SAS. L'échantillon est représentatif de la structure de l'ensemble de données d'origine. ## library(survival) ###...
Je travaille sur un modèle reposant sur une vilaine fonction paramétrée faisant office de fonction de calibration sur une partie du modèle. En utilisant un paramètre bayésien, j'ai besoin d'obtenir des priors non informatifs pour les paramètres décrivant ma fonction. Je sais que dans l'idéal, je...
J'ai 2 études examinant la réponse du patient au même médicament. L'étude 1 a trouvé 10 000 gènes exprimés au-dessus du fond et 500 d'entre eux sont différentiellement exprimés et appelés signature de réponse au médicament. L'étude 2 a trouvé 1 000 gènes représentant la signature de la réponse au...
J'ai besoin d'un seul ensemble de données imputées (par exemple, pour créer un mannequin de groupe de pays à partir des données imputées sur le revenu par habitant du pays). R propose des packages de packages pour créer plusieurs données imputées (par exemple Amelia) et combiner les résultats de...
Je veux inclure des échantillons de poids dans mon modèle de régression quantile, mais je ne sais pas comment procéder. J'ai déjà défini mon poids, qui sont des poids répliqués déjà donnés dans l'ensemble de données d'enquête (calculé dans le package d'enquête):