Disons que nous connaissons la moyenne d'une distribution donnée. Cela affecte-t-il l'estimation par intervalle de la variance d'une variable aléatoire (qui est par ailleurs calculée à l'aide de la variance de l'échantillon)? Comme dans, pouvons-nous obtenir un intervalle plus petit pour le même...
J'ai essayé de trouver la valeur attendue d'une fonction d'une variable aléatoire avec une distribution de Dirichlet en intégrant son produit avec la fonction de densité de Dirichlet sur un simplex en R. Pour vérifier que j'appliquais la fonction correcte dans R, j'ai essayé d'intégrer la fonction...
Je travaille avec l'ensemble de données "geyser" du package MASS et compare les estimations de densité du noyau du package np. Mon problème est de comprendre l'estimation de la densité en utilisant la validation croisée des moindres carrés et le noyau Epanechnikov:
Soit et des variables aléatoires univariées avec CDF telles que: où , sont des fonctions connues.X:Ω→RX:Ω→RX:\Omega\to\mathbb{R}Y:Ω→RY:Ω→RY:\Omega\to\mathbb{R}FX,Y(x,y)FX,Y(x,y)F_{X,Y}(x,y)FX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×RFX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×R F_{X,Y}(x,y)=G_1(x)G_2(y),\forall...
J'ai une instance de graphique avec des bords dirigés pondérés dont les valeurs peuvent être dans la plage [-1,1]. J'ai besoin de faire un clustering sur ce graphique, afin de trouver des groupes dans lesquels les sommets sont plus corrélés. J'ai cherché plusieurs algorithmes basés sur des grappes...
Communauté SE, j'espère avoir un aperçu du problème suivant. Étant donné un modèle de régression linéaire simpleY=Xβ+ϵ , where Y∈RT,X∈RT×N.Y=Xβ+ϵ , where Y∈RT,X∈RT×N.Y=X\beta+\epsilon\text{ , where } Y\in\mathbb{R}^T,X\in\mathbb{R}^{T \times N}. Sous une fonction de vraisemblance gaussienne avec...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 4 ans . Je travaille sur certains benchmarks de réseaux de neurones et ils...
Ce qui suit est une dérivation d'une densité à partir d'un article que j'étudie actuellement. Désolé pour la mauvaise qualité, c'est un papier assez ancien. Je dois préciser que a la densité exponentielle standard dans , est uniforme sur et ils sont indépendants. Le coefficient de corrélation de la...
Théoriquement, le terme d'interception dans un modèle de régression logistique capture-t-il tous les effets non observés? En d'autres termes, dans un modèle de régression logistique avec un ajustement parfait (c'est-à-dire que toutes les variables pertinentes sont incluses), le terme d'interception...
Je me demande de montrer que la limite: limx→∞xF¯¯¯¯(x)=0limx→∞xF¯(x)=0 \lim_{x \to \infty} x\overline{F}(x) =0 où est la fonction de distribution de queue, \ overline {F} (x) = 1 − F (x) , où F est la fonction de distribution cumulativeF¯¯¯¯=1−FF¯=1−F\overline{F}...
L'inégalité Dvoretzky – Kiefer – Wolfowitz est la suivante: Pr ( sup |F^n( x ) - F( x ) | > ϵ ) ≤ 2 exp( - 2 nϵ2)Pr(sup|F^n(x)−F(x)|>ϵ)≤2exp(−2nϵ2)Pr(\text{sup}|\hat{F}_n(x)-F(x)|>\epsilon)\leq 2\exp(-2n\epsilon^2) , et il prédit à quel point une fonction de distribution déterminée...
Je lis actuellement un article qui prétend que le coefficient de corrélation pour une distribution uniforme à l' intérieur d'une ellipse fX,Y(x,y)={constant0if (x,y) inside the ellipseotherwisefX,Y(x,y)={constantif (x,y) inside the ellipse0otherwisef_{X,Y} (x,y) = \begin{cases}\text{constant} &...
On peut montrer que, en général, la statistique de test de cointégration de . Je crois que cela est vrai pour tous les tests de cointégration, donc le test particulier utilisé n'est peut-être pas pertinent.A , B ≠ B , AA,B≠B,AA, B \ne B,A Cependant, j'ai trouvé que les deux statistiques de test...
Ng, AY et Jordan, MI (2001). Sur les classificateurs discriminants et génératifs: une comparaison de la régression logistique et des Bayes naïfs . Advances in Neural Information Processing Systems, 14 , pp. 841-8, MIT Press. Dans l'article ci-dessus, les auteurs ont mentionné "l'erreur...
Supposons que a la distribution bêta Beta et suit un chi carré de degrés. De plus, nous supposons que et sont indépendants.XXX(1,K−1)(1,K−1)(1,K-1)YYY2K2K2KXXXYYY Quelle est la distribution du produit .Z=XYZ=XYZ=XY Mettre à jour ma tentative: FZ=∫y= + ∞y= - ∞1| y|FOui( y)FX(zy) dy=∫+ ∞01B ( 1 , K-...
On m'a dit qu'un événement n'est qu'une variable aléatoire qui a été affectée et que les variables aléatoires sont une généralisation des événements. Cependant, je ne peux pas relier cela à la définition d'un événement en tant que sous-ensemble de l'espace échantillon . De plus, un événement peut...
J'ai une régression logistique binaire avec un seul prédicteur à facteur fixe binaire. La raison pour laquelle je ne le fais pas en tant que chi carré ou test exact de Fisher est que j'ai également un certain nombre de facteurs aléatoires (il y a plusieurs points de données par individu et les...
Description du problème Je commence la construction d'un réseau pour un problème qui, selon moi, pourrait avoir une fonction de perte bien plus perspicace qu'une simple régression MSE. Mon problème concerne la classification multi-catégories ( voir ma question sur SO pour ce que je veux dire par...
J'ai fait un réseau neuronal convolutionnel et je voulais vérifier que mes gradients sont calculés correctement en utilisant la vérification numérique du gradient. La question est, à quelle distance est assez proche? Ma fonction de vérification crache simplement la dérivée calculée, la dérivée...
J'utilise la fonction Deming fournie par Terry T. sur ce fil de discussion r-help archivé . Je compare deux méthodes, j'ai donc des données qui ressemblent à ceci: y x stdy stdx 1 1.2 0.23 0.67 2 1.8 0.05 0.89 4 7.5 1.13 0.44 ... ... ... ... J'ai effectué ma régression de Deming (également appelée...