J'utilise la régression vectorielle de support pour modéliser certaines données assez asymétriques (avec un kurtosis élevé). J'ai essayé de modéliser les données directement, mais je reçois des prédictions erronées, je pense principalement en raison de la distribution des données, qui est faussée à...
J'essaie d'écrire mon propre code Python pour calculer les statistiques t et les valeurs p pour des tests t indépendants à une et deux queues. Je peux utiliser l'approximation normale, mais pour le moment, j'essaie simplement d'utiliser la distribution t. Je n'ai pas réussi à faire correspondre les...
J'ai un ensemble de nombres qui sont supposés provenir d'une distribution de Poisson. L'ensemble a également des valeurs aberrantes et, à cause de cela, les estimations du maximum de probabilité sont gravement affectées. J'ai entendu dire que des procédures d'estimation robustes peuvent aider dans...
Quelles méthodes existe-t-il pour mesurer la force de relations arbitraires hautement non linéaires entre deux variables appariées? Par hautement non linéaire, j'entends des relations qui ne peuvent pas être modélisées de manière sensible ou fiable par régression vers un modèle connu. Je suis...
Je suis développeur web et statisticien débutant. Mes données ressemblent à ceci Subject Week x1 x2 x3 x4 x5 y1 A 1 .5 .6 .7 .8 .7 10 B 1 .3 .6 .2 .1 .3 8 C 1 .3 .1 .2 .3 .2 6 A 2 .1 .9 1.5 .8 .7 5 B 2 .3 .6 .3 .1 .3 2 D 2 .3 .1 .4 .3 .5 10 J'essaie de prédire y1 comme un produit des variables x....
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 3 ans . Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 10.2758 0.5185...
J'ai de petits ensembles de données de taille 40-50 points. Sans supposer que les données sont normalement distribuées, j'ai voulu découvrir les valeurs aberrantes avec une confiance de 90% au moins. Je pensais que le boxplot pourrait être un bon moyen de le faire, mais je ne suis pas sûr. Toute...
La régression logistique binomiale a des asymptotes supérieures et inférieures de 1 et 0 respectivement. Cependant, les données de précision (à titre d'exemple) peuvent avoir des asymptotes supérieures et inférieures très différentes de 1 et / ou 0. Je peux voir trois solutions potentielles à cela:...
Conception de l'étude: J'ai montré aux participants des informations sur l'élévation du niveau de la mer, en concentrant les informations de différentes manières, à la fois en termes d'échelle de temps et d'amplitude de l'élévation potentielle. J'ai donc eu un design 2 (Time: 2050 ou 2100) par 2...
Dans certaines études de marché, les consommateurs sont invités à classer les caractéristiques d'un produit en fonction de leur priorité. Par exemple, Classez les fonctionnalités suivantes pour un appareil en fonction de votre priorité (1 étant la priorité la plus élevée) Storage capacity 6...
J'essaie d'adapter une régression logistique où il y a une énorme différence dans le nombre de points de données dans les deux groupes (70 Vs 10 000). Un de mes amis statisticien m'a dit que c'est un problème connu de régression logistique et que pour ces types de chiffres, il correspond aux...
Supposons que A est un facteur fixe et B est un facteur aléatoire. A et B sont croisés. Un autre facteur aléatoire C est imbriqué dans B. Compte tenu des interactions AB et AC, comment dois-je adapter le modèle en utilisant la fonction lme dans le package nlme?
Voici quatre ensembles de nombres différents: A = {95,47, 87,90, 99,00} B = {79,2, 75,3, 66,3} C = {38,4, 40,4, 32,8} D = {1,8, 1,2, 1,1} En utilisant un test t à deux échantillons sans supposer des variances égales, je compare B, C et D à A et j'obtiens les valeurs de p suivantes: 0,015827 (A vs...
Disons que j'ai une matrice de données centrée avec SVD .n×mn×mn \times mAAAA=UΣVTA=UΣVTA = U \Sigma V^{T} Par exemple, colonnes (mesures) qui sont des spectres avec n = 100 fréquences différentes. La matrice est centrée de sorte que les lignes de la matrice ont leur moyenne soustraite. C'est pour...
Existe-t-il une méthode de construction d'arbres de décision qui tienne compte des prédicteurs structurés / hiérarchiques / multiniveaux, qui me permettrait d'imposer des connaissances de domaine ou des contraintes sur les interactions par
J'étudie actuellement le cas suivant de Neil Owen, sur la base de l'article suivant, j'ai trouvé un journal: "Un étudiant de 20 ans a été emprisonné à perpétuité hier pour le viol brutal et le meurtre d'une écolière, après l'un des plus grands programmes de tests ADN de l'histoire criminelle...
J'ai une question sur la façon de corriger les erreurs standard lorsque la variable indépendante a une corrélation. Dans un cadre simple de séries chronologiques, nous pouvons utiliser la matrice de covariance de Newey-West avec un tas de décalages et cela réglera le problème de corrélation dans...
J'essaie d'envelopper ma tête autour de l'analyse factorielle dynamique. Jusqu'à présent, je crois comprendre que DFA n'est qu'une analyse factorielle plus un modèle de série chronologique sur les scores (les charges restent fixes). Cependant, dans les cas que j'ai vus, le modèle sur les scores...
J'essaie de générer de nombreux tirages (c'est-à-dire des réalisations) d'un processus gaussien , avec la moyenne 0 et la fonction de covariance .ei(t)ei(t)e_i(t)1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq Tγ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) Existe-t-il un moyen efficace de le faire qui...
introduction Je vise à prévoir les taux de croissance annuels pour un certain nombre d’indicateurs macroéconomiques (notons un par YtYtY_t). L'une des tâches consiste à tester les performances de prévision des modèles de séries chronologiques rivaux avec et sans variables exogènes (XtXtX_t, une...