J'ai une sorte de question philosophique sur le moment où une correction de comparaison multiple est nécessaire. Je mesure un signal variant dans le temps continu (à des moments discrets). Des événements distincts ont lieu de temps en temps et je voudrais établir si ces événements ont un effet...
Je travaille mon chemin (auto-apprentissage) à travers le livre d'ET Jaynes Probability Theory - The Logic of Science Problème d'origine L'exercice 2.1 dit: "Est-il possible de trouver une formule générale pour analogue à [la formule ] à partir des règles de produit et de somme. Si oui, dérivez-la;...
Lors de l'estimation de l'intervalle de confiance de la moyenne, je pense que la méthode bootstrap t et la méthode bootstrap non paramétrique peuvent s'appliquer, mais la première nécessite un peu plus de calcul. Je me demande quels sont les avantages et les inconvénients du bootstrap t par rapport...
Je dois essayer de démontrer en testant un taux d'erreur extrêmement faible pour un capteur (pas plus d'une erreur sur 1 000 000 de tentatives). Nous avons un temps limité pour mener l'expérience, nous prévoyons donc de ne pas pouvoir obtenir plus de 4 000 tentatives environ. Je ne vois aucun...
Cela peut sembler très basique, mais j'ai ce problème: j'ai une file d'attente de données avec une taille de fenêtre de 300. De nouvelles données sont ajoutées à une extrémité, les anciennes valeurs sont supprimées de l'autre extrémité. Je m'attends à ce que les données de la file d'attente restent...
Sur la figure suivante à gauche, deux réalisations de processus ponctuels avec une densité (intensité) différente et sont mélangées en faisant correspondre le centre des zones d'appartenance pour construire un processus ponctuel au milieu avec une intensité . Ensuite, des points sélectionnés au...
Vous connaissez probablement l'astuce dans le film The Prestige : [SPOILER DU FILM] Un magicien a trouvé un tour de magie impressionnant: il entre dans une machine, ferme la porte, puis disparaît et réapparaît de l'autre côté de la pièce. Mais la machine n'est pas parfaite: au lieu de simplement le...
Une ANOVA à «fractionnement» avec deux facteurs est-elle identique à une ANOVA bidirectionnelle avec des mesures répétées dans un facteur? sinon, quelle est la
J'utilise le test à deux échantillons de Kolmogorov – Smirnov pour comparer les distributions, et j'ai remarqué qu'une valeur de est fréquemment indiquée comme statistique de test. Comment cette valeur est-elle déterminée? Je sais que c'est la probabilité d'obtenir un résultat au moins aussi grand...
Je mesure l'existence d'une réponse dans les mesures du signal cellulaire. J'ai d'abord appliqué un algorithme de lissage (Hanning) à la série temporelle de données, puis détecté les pics. Ce que je reçois est ceci: Si je voulais rendre la détection de la réponse un peu plus objective que "oui,...
En vérifiant pour voir si deux variables étaient corrélées, j'ai observé que l'application de la corrélation de Pearson a produit des nombres aussi bas que 0,1, ce qui indique qu'il n'y a pas de corrélation. Puis-je faire quelque chose pour renforcer cette affirmation? L'ensemble de données...
Andrew Gelman, dans le livre qu'il a écrit avec Jennifer Hill, déclare au chapitre 9, (section 9.3), à la page 177: Il convient uniquement de contrôler les prédicteurs avant le traitement ou, plus généralement, les prédicteurs qui ne seraient pas affectés par le traitement (comme la race ou l'âge)....
J'essaie de résoudre un problème pour ma thèse et je ne vois pas comment le faire. J'ai 4 observations tirées au hasard d'une distribution uniforme ( 0 , 1 )(0,1)(0,1) . Je veux calculer la probabilité que 3 X( 1 )≥ X( 2 )+ X( 3 )3X(1)≥X(2)+X(3)3 X_{(1)}\ge X_{(2)}+X_{(3)} . X( i )X(i)X_{(i)} est...
Je passe en revue le livre «Introductory Time Series with R» de Cowpertwait et Metcalfe. À la page 36, il indique que les lignes sont à: . J'ai lu ici R forum que les lignes sont à . −1/n±2/n−−√−1/n±2/n-1/n \pm 2/\sqrt{n}±1.96/n−−√±1.96/n\pm 1.96/\sqrt{n} J'ai exécuté le code suivant: b =...
J'ai deux questions liées au concept de "cohérence d'apprentissage" pour ceux qui connaissent la théorie de l'apprentissage statistique à la Vapnik. Question 1. Le processus d'apprentissage est appelé cohérent (pour la classe de fonctions et la distribution de probabilité ) siFF\mathcal{F}PPP...
Quelles sont les différences entre VAR (vector auto regression) et
Ce poste concerne un événement en évolution rapide. J'ai un travail à faire l'analyse de données en finance. Mon travail actuel est tel que je n'ai pas beaucoup d'exposition aux choses qui se passent dans le reste de mon industrie ou dans d'autres industries. J'ai une bonne connaissance des...
Quelle est la différence entre la dépendance spatiale et l'hétérogénéité spatiale? Ma question est motivée par des lectures de problèmes de spécification de modèles en économétrie spatiale, en particulier Anselin (2010)
Wikipedia suggère qu'une façon d'examiner la fiabilité inter-évaluateurs consiste à utiliser un modèle à effets aléatoires pour calculer la corrélation intraclasse . L'exemple de la corrélation intraclasse parle de regarder σ2ασ2α+
J'ai le vecteur x <- c(1,2,3,4,5,5,5,6,6,6,6, 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, 7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,10) (mon vecteur réel a une longueur> 10 000) et je voudrais trouver les intervalles où se trouvent les 90% de la densité. Est-ce quantile(x, probs=c(0.05,0.95), type=5)le plus...