Si j'ai deux variables suivant deux distributions différentes et ayant des écarts-types différents ... Comment dois-je transformer deux variables pour que lorsque je résume, les deux résultats ne soient pas "induits" par des plus volatils. Par exemple ... La variable A est moins volatile que la...
J'essaie de comprendre comment utiliser le théorème de Bayes pour calculer un postérieur, mais je reste bloqué avec l'approche informatique, par exemple, dans le cas suivant, il n'est pas clair pour moi comment prendre le produit de l'a priori et de la vraisemblance, puis calculer le postérieur:...
Comment regrouper une entité avec une mesure de distance asymétrique? Par exemple, supposons que vous regroupiez un ensemble de données avec des jours de la semaine comme entité - la distance du lundi au vendredi n'est pas la même que la distance du vendredi au lundi. Comment intégrez-vous cela...
Il existe généralement de nombreuses distributions conjointes cohérentes avec un ensemble connu de distributions marginales .P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n)fi(xi)=P(Xi=xi)fi(xi)=P(Xi=xi)f_i(x_i) = P(X_i = x_i) De ces distributions conjointes,...
Je l' ai utilisé rpart.controlpour minsplit=2, et a obtenu les résultats suivants de la rpart()fonction. Pour éviter de sur-ajuster les données, dois-je utiliser les divisions 3 ou 7? Ne devrais-je pas utiliser le fractionnement 7? S'il vous plaît, faites-moi savoir. Variables réellement utilisées...
Un peu plus d'informations; supposer que vous savez à l'avance combien de variables sélectionner et que vous définissez la pénalité de complexité dans la procédure LARS de manière à avoir exactement autant de variables avec des coefficients non 0, les coûts de calcul ne sont pas un problème (le...
Je suis nouveau dans la régression des crêtes. Lorsque j'ai appliqué une régression de crête linéaire, j'ai obtenu les résultats suivants: >myridge = lm.ridge(y ~ ma + sa + lka + cb + ltb , temp, lamda = seq(0,0.1,0.001)) > select(myridge) modified HKB estimator is 0.5010689 modified L-W...
J'utilise R depuis plusieurs années, mais j'ai toujours utilisé une interface graphique comme Tinn-R, JGR et plus récemment R-Studio. Bien que j'aime l'interface de R-Studio, je pense que pour les programmes plus longs avec peu / pas de graphiques, je pourrais coder plus efficacement en profitant...
Cette question concernait la distribution normale, mais je me demande ce que l'on sait de la distribution de l'écart-type d'un échantillon de taille n tiré d'une distribution arbitraire. En particulier, quel est l'écart type de l'écart type? Pour une distribution normale, le sd du sd est . Est-ce...
Disons que nous définissons une distance, qui n'est pas une métrique , entre N éléments. Sur la base de cette distance, nous utilisons ensuite un regroupement hiérarchique agglomératif . Pouvons-nous utiliser chacun des algorithmes connus (liaison simple / maximale / moyenne, etc.) pour obtenir des...
J'ai besoin de dessiner 20 distributions dans un seul graphique en R, et cela ne me semble pas bien (encombré) avec boxplot régulier (20 cases) même avec boxwex = 0.3. Pourriez-vous me suggérer comment puis-je tracer une sorte de boxplot en R pour les 20 distributions, avec des points pour la...
J'ai les séries temporelles suivantes obtenus en utilisant les données affichées ci-dessous. Pour une taille de fenêtre coulissante de 10, j'essaie de calculer la divergence KL entre la PMF des valeurs dans la fenêtre coulissante actuelle et la PMF de l'historique dans le but final de tracer la...
J'examine quelques problèmes de régression logistique. ("régulier" et "conditionnel"). Idéalement, je voudrais pondérer chacun des cas d'entrée afin que le GLM se concentre davantage sur la prédiction correcte des cas à pondération plus élevée au détriment d'une éventuelle mauvaise classification...
La formulation d'un modèle mathématique pour un problème est l'un des aspects les plus subjectifs de la statistique, mais aussi l'un des plus importants. Quelles sont les meilleures références traitant de ce sujet crucial mais souvent négligé? Et quel célèbre statisticien a dit quelque chose dans...
J'ai besoin de faire une inférence sur un paramètre positif . Pour tenir compte de la positivité, j'ai reparamétrisé . En utilisant la routine MLE, j'ai calculé l'estimation ponctuelle et se pour . La propriété d'invariance du MLE me donne directement une estimation ponctuelle pour , mais je ne...
Supposons que, dans une étude de 15 sujets, la variable de réponse (res) est modélisée avec deux variables explicatives, une (niveau) est catégorique avec 5 niveaux et l'autre (temps de réponse: RT) est continue. Avec lmer dans le package lme4 de R, j'ai: fm1 <- lmer(res ~ level * RT + (level-1...
Une distribution discrète avec fonction de masse p ( x ; k ) = k( x + k ) ( x + k - 1 ),x = 1 , 2 , …p(x;k)=k(x+k)(x+k−1),x=1,2,…p(x;k) = \frac{k}{(x+k)(x+k-1)},\quad x = 1,2,\ldots se trouve à la page 9 de ce document . Pour c'est une distribution de Yule-Simon avec ρ = 1 , mais je n'ai trouvé...
Supposons que j'observe des vecteurs variables indépendants et → z et une variable dépendante y . Je voudrais adapter un modèle de la forme: y = → x ⊤ → β 1 + σ g ( → z ⊤ → β 2 ) ϵ , où g est une fonction deux fois différentiable à valeur positive, σ est un paramètre d'échelle inconnu , et ϵ est...
Je suis novice en statistique et j'ai une certaine confusion quant à l'hypothèse d'indépendance des tests statistiques. J'ai cherché sur Internet et certaines informations indiquent que pour le test t, les observations dans les deux groupes devraient être indépendantes (c'est-à-dire que les mesures...
J'exécute un test AB sur une page qui ne reçoit que 5 000 visites par mois. Il faudrait trop de temps pour atteindre les niveaux de trafic nécessaires pour mesurer une différence de + -1% entre le test et le contrôle. J'ai entendu dire que je peux utiliser les statistiques bayésiennes pour me...