Une interprétation bayésienne du REML est-elle disponible? À mon intuition, REML a une forte ressemblance avec les procédures d'estimation dites bayésiennes empiriques , et je me demande si une sorte d'équivalence asymptotique (sous une classe appropriée de prieurs, par exemple) a été démontrée....
Question: Quels sont les avantages / inconvénients d'utiliser l'un avant l'autre pour la sélection des variables? Supposons que j'ai la probabilité: où je peux mettre l' un des prieurs: ou: w i ∼ π δ 0 + ( 1 - π ) N ( 0 , 100 )y∼N(Xw,σ2I)y∼N(Xw,σ2I)y\sim\mathcal{N}(Xw,\sigma^2I)w i ∼ exp ( - λ | w...
Contexte: Je fais actuellement un travail de comparaison de divers modèles hiérarchiques bayésiens. Les données sont des mesures numériques du bien-être du participant i et du temps j . J'ai environ 1000 participants et 5 à 10 observations par participant.yje jyjejy_{ij}jejeijjj Comme avec la...
Dans le premier chapitre de l'ouvrage Algebraic Geometry and Statistical Learning Theory qui parle de la convergence des estimations dans différents espaces fonctionnels, il mentionne que l'estimation bayésienne correspond à la topologie de la distribution de Schwartz, tandis que l'estimation du...
Ainsi, nous savons que la recherche aléatoire fonctionne mieux que la recherche dans la grille, mais une approche plus récente est l'optimisation bayésienne (en utilisant des processus gaussiens). J'ai recherché une comparaison entre les deux et je n'ai rien trouvé. Je sais qu'au cs231n de...
Dans certains cas, l'a priori de Jeffreys pour un modèle multidimensionnel complet est généralement considéré comme insuffisant, c'est par exemple le cas dans: (où ε ∼ N ( 0 , σ 2 ) , avec μ et σ inconnus) où le prieur suivant est préféré (au précédent de Jeffreys complet π ( μ , σ ) ∝ σ - 2 ): p (...
Donc, cela peut être une question courante, mais je n'ai jamais trouvé de réponse satisfaisante. Comment déterminez-vous la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie (ou fausse)? Supposons que vous offriez aux élèves deux versions différentes d'un test et que vous vouliez voir si les versions...
Je lisais sur le calcul de l'estimation non biaisée de l'écart-type et la source que j'ai lue a déclaré (...) sauf dans certaines situations importantes, la tâche a peu de pertinence pour les applications de la statistique car son besoin est évité par des procédures standard, telles que...
Je me demandais quel progiciel statistique de logiciels recommandez-vous pour effectuer l'inférence bayésienne. Par exemple, je sais que vous pouvez exécuter openBUGS ou winBUGS de manière autonome ou vous pouvez également les appeler à partir de R. Mais R a également plusieurs de ses propres...
Je suis à la recherche d'un manuel théoriquement rigoureux sur l'économétrie bayésienne, en supposant une solide compréhension de l'économétrie fréquentiste. Je voudrais suggérer un travail par réponse, afin que les recommandations puissent être votées à la hausse ou à la baisse...
Q: Quelle est la méthode standard pour regrouper des données à l'aide d'un processus Dirichlet? Lors de l'utilisation de Gibbs, des grappes d'échantillonnage apparaissent et disparaissent pendant l'échantillonnage. Par ailleurs, nous avons un problème d'identifiabilité car la distribution...
Pourriez-vous fournir une explication pas à pas du fonctionnement du hamiltonien Monte Carlo? PS: J'ai déjà lu les réponses ici, Hamiltonian Monte Carlo , et ici, Hamiltonian Monte Carlo vs Sequential Monte Carlo , et ici, Hamiltonian Monte Carlo: comment donner un sens à la proposition...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . J'ai un ensemble de données assez simple composé d'une variable...
Je pensais que je pourrais jouer avec une sélection de variables bayésiennes, à la suite d'un bel article de blog et des articles liés. J'ai écrit un programme dans rjags (où je suis plutôt une recrue) et récupéré des données de prix pour Exxon Mobil, ainsi que certaines choses qui sont peu...
Imaginez la configuration suivante: vous avez 2 pièces, la pièce A qui est garantie d'être juste et la pièce B qui peut ou non être juste. On vous demande de faire 100 lancers de pièces, et votre objectif est de maximiser le nombre de têtes . Votre information préalable sur la pièce B est qu'elle a...
J'entends souvent dire que les statistiques bayésiennes peuvent être très subjectives. L'argument principal étant que l'inférence dépend du choix d'un a priori (même si l'on peut utiliser le principe d'indifférence ou d'entropie maximale pour choisir un a priori). En comparaison, selon la...
Je passais par quelques conférences liées à MCMC. Cependant, je ne trouve pas un bon exemple de la façon dont il est utilisé. Quelqu'un peut-il me donner un exemple concret? Tout ce que je peux voir, c'est qu'ils dirigent une chaîne de Markov et disent que sa distribution stationnaire est la...
Quelqu'un peut-il expliquer l'idée principale derrière les méthodes Hamiltoniennes Monte Carlo et dans quels cas elles donneront de meilleurs résultats que les méthodes Markov Chain Monte
Je reproduis de zéro les résultats de la section 4.2.1 de Probabilité marginale de la sortie de Gibbs Siddhartha Chib Journal de l'American Statistical Association, vol. 90, n ° 432. (déc., 1995), pp. 1313-1321. C'est un mélange de modèles normaux avec un nombre connu de composants. k≥1k≥1k\geq...
J'essaie d'exécuter un logit bayésien sur les données ici . J'utilise bayesglm()dans le armpackage en R. Le codage est assez simple: df = read.csv("http://dl.dropbox.com/u/1791181/bayesglm.csv", header=T) library(arm) model = bayesglm(PASS ~ SEX + HIGH, family=binomial(link="logit"), data=df)...