Hamiltonian Monte Carlo pour les nuls

Pourriez-vous fournir une explication pas à pas du fonctionnement du hamiltonien Monte Carlo?

PS: J'ai déjà lu les réponses ici, Hamiltonian Monte Carlo , et ici, Hamiltonian Monte Carlo vs Sequential Monte Carlo , et ici, Hamiltonian Monte Carlo: comment donner un sens à la proposition Metropolis-Hasting? et ils ne l'abordent pas pas à pas.

bayesian hmc statslearner
la source

Si vous utilisez Google Michael Betancourt, vous trouverez une collection d'articles et de conférences qui devraient vous aider à dépasser le point factice.

Xi'an

Je recommande fortement le papier conceptuel arxiv.org/abs/1701.02434 comme point de départ.

cwl

La section de la standocumentation sur la console HMC est solide. mc-stan.org/users/documentation

Sycorax dit de réintégrer Monica le

À mon humble avis, l'un des commentaires ci-dessus pourrait être transformé en une réponse - le ferait moi-même, mais aurait l'impression que ma réputation n'est pas méritée :-)

Martin Modrák

Le livre de Mcelreaths, Repenser, a une courte section sur l'échantillonnage des métropoles et fournit une extension de l'analogie avec le Hamiltonien Monte Carlo. C'est vraiment pour les nuls, Et très léger sur les détails, mais au moins m'a donné une intuition pour ce qui se passait.

bjw

Réponses:

Comme mentionné dans les commentaires de cwl, bjw et Sycorax, les ressources suivantes sont utiles (je peux également les recommander d'après ma propre expérience):

Repenser les statistiques R. McElreath a une introduction courte mais très accessible (et est un grand livre général).
Introduction conceptuelle au Monte Carlo hamiltonien par M. Betancourt va en profondeur.
La documentation de Stan contient également une section solide sur la console HMC

Martin Modrák
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