Si la meilleure approximation linéaire (en utilisant les moindres carrés) de mes points de données est la ligne , comment puis-je calculer l'erreur d'approximation? Si je calcule l'écart type des différences entre les observations et les prédictions , puis-je dire plus tard qu'une valeur réelle...
On m'a donc posé une question sur laquelle les mesures centrales L1 (c.-à-d. Le lasso) et L2 (c.-à-d. La régression des crêtes) ont été estimées. La réponse est L1 = médiane et L2 = moyenne. Y a-t-il un type de raisonnement intuitif à cela? Ou faut-il le déterminer algébriquement? Si oui, comment...
Problème En régression, on calcule généralement l' erreur quadratique moyenne (MSE) pour un échantillon: pour mesurer la qualité d'un prédicteur.MSE=1n∑i=1n(g(xi)−gˆ(xi))2MSE=1n∑i=1n(g(xi)−g^(xi))2 \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left(g(x_i) - \widehat{g}(x_i)\right)^2 En ce moment, je...
J'ai lu que le test t est "raisonnablement robuste" lorsque les distributions des échantillons s'écartent de la normalité. Bien sûr, c'est la distribution d'échantillonnage des différences qui est importante. J'ai des données pour deux groupes. L'un des groupes est fortement asymétrique sur la...
J'ai une table de base de données de transferts de données entre différents nœuds. Il s'agit d'une énorme base de données (avec près de 40 millions de transferts). L'un des attributs est le nombre de transferts d'octets (nbytes) qui vont de 0 octet à 2 tera octets. Je voudrais regrouper les nbytes...
Questions pour débutants: Je veux tester si deux ensembles de données discrets proviennent de la même distribution. Un test de Kolmogorov-Smirnov m'a été proposé. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) semble dire que le test de Kolmogorov-Smirnov peut être utilisé à cette fin, mais son...
Existe-t-il une méthode courante pour déterminer le nombre d'échantillons d'apprentissage nécessaires pour former un classificateur (un LDA dans ce cas) afin d'obtenir une précision de généralisation de seuil minimum? Je pose la question parce que je voudrais minimiser le temps d'étalonnage...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Vous souhaitez améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . Comment pouvons-nous calculer l'erreur de pourcentage absolu moyen...
Je recherche un module Python qui effectue une analyse de point de changement sur une série chronologique. Il existe un certain nombre d'algorithmes différents et j'aimerais explorer l'efficacité de certains d'entre eux sans avoir à lancer manuellement chacun des algorithmes. Idéalement, j'aimerais...
J'ai des valeurs pour True Positive (TP)et False Negative (FN)comme suit: TP = 0.25 FN = 0.75 À partir de ces valeurs, pouvons-nous calculer False Positive (FP)et True Negative
Je m'intéresse à la façon de calculer un quantile d'une distribution multivariée. Dans les figures, j'ai tracé les quantiles 5% et 95% d'une distribution normale univariée donnée (à gauche). Pour la bonne distribution normale multivariée, j'imagine qu'un analogue serait une isoline qui entoure la...
Cette question a été migrée à partir de Mathematics Stack Exchange car il est possible d'y répondre sur la validation croisée. Migré il y a 6 ans . J'ai étudié le modèle des risques proportionnels de Cox, et cette question est passée sous silence dans la plupart des textes. Cox a proposé d'ajuster...
Est-il possible d'effectuer une régression si toutes les variables dépendantes et indépendantes sont des variables
J'essaie de modéliser les données de comptage dans R qui sont apparemment sous-dispersées (paramètre de dispersion ~ 0,40). C'est probablement pourquoi un modèle binomial ( ) glmavec family = poissonou négatif glm.nbn'est pas significatif. Quand je regarde les descriptions de mes données, je n'ai...
Dans SVM, le noyau gaussien est défini comme: où x, y \ in \ mathbb {R ^ n} . Je ne connais pas l'équation explicite de \ phi . Je veux le savoir.K( x , y) = exp( - ∥ x - y∥222 σ2) =ϕ(x )Tϕ (
Quelle est la méthode d'échantillonnage la plus appropriée pour évaluer la performance d'un classificateur sur un ensemble de données particulier et la comparer avec d'autres classificateurs? La validation croisée semble être une pratique standard, mais j'ai lu que des méthodes telles que le...
J'ai appris le PCA il y a quelques conférences en classe et en approfondissant ce concept fascinant, j'ai appris à connaître le PCA clairsemé. Je voulais demander, si je ne me trompe pas, c'est ce que l'APC est clairsemée: Dans l'APC, si vous avez points de données avec variables, vous pouvez...
J'ai lu quelques explications sur l'algorithme EM (par exemple de Bishop's Pattern Recognition and Machine Learning et de Roger and Gerolami First Course on Machine Learning). La dérivation de EM est ok, je le comprends. Je comprends également pourquoi l'algorithme couvre quelque chose: à chaque...
Je veux savoir pourquoi la régression logistique est appelée un modèle linéaire. Il utilise une fonction sigmoïde, qui n'est pas linéaire. Alors pourquoi la régression logistique est-elle un modèle
J'ai lu quelque part dans la littérature que le test de Shapiro-Wilk est considéré comme le meilleur test de normalité car pour un niveau de signification donné, , la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle si elle est fausse est plus élevée que dans le cas de l'autre tests de normalité.αα\alpha...