Je fais correspondre un modèle de régression linéaire multiple entre 4 variables catégoriques (avec 4 niveaux chacune) et une sortie numérique. Mon jeu de données a 43 observations. La régression me donne les suivantes ppp -values du ttt -test pour chaque coefficient de pente:...
Disons que j'ai une densité normale multivariée de . Je veux obtenir le deuxième dérivé (partiel) wrt \ mu . Pas sûr de savoir comment prendre dérivé d'une matrice.N(μ,Σ)N(μ,Σ)N(\mu, \Sigma)μμ\mu Le wiki dit prendre le dérivé élément par élément à l'intérieur de la matrice. Je travaille avec...
J'ai reçu un script R de quelqu'un pour exécuter un modèle de forêt aléatoire. Je l'ai modifié et l'ai exécuté avec certaines données d'employé. Nous essayons de prédire les séparations volontaires. Voici quelques informations supplémentaires: ceci est un modèle de classification où 0 = employé...
Comment prouver que la fonction de base radiale est un noyau? Pour autant que je sache, afin de prouver cela, nous devons prouver l'un des éléments suivants:k(x,y)=exp(−||x−y||2)2σ2)k(x,y)=exp(−||x−y||2)2σ2)k(x, y) = \exp(-\frac{||x-y||^2)}{2\sigma^2}) Pour tout ensemble de vecteurs matrice K ( x...
La summary.rqfonction de la vignette quantreg fournit une multitude de choix pour les estimations d'erreur standard des coefficients de régression quantile. Quels sont les scénarios spéciaux où chacun devient optimal / souhaitable? "rang" qui produit des intervalles de confiance pour les paramètres...
Quel est le but de la fonction de lien en tant que composante du modèle linéaire généralisé? Pourquoi en avons-nous besoin? Wikipédia déclare: Il peut être pratique de faire correspondre le domaine de la fonction de liaison à la plage de la moyenne de la fonction de distribution. Quel est...
Quelle est la formule exacte utilisée dans R lm() pour le R au carré ajusté? Comment puis-je l'interpréter? Formules ajustées au carré Il semble exister plusieurs formules pour calculer le R au carré ajusté. Formule de Wherry: 1−(1−R2)(n−1)(n−v)1−(1−R2)(n−1)(n−v)1-(1-R^2)\frac{(n-1)}{(n-v)} La...
J'ai un jeu de données pour lequel j'ai plusieurs jeux d'étiquettes binaires. Pour chaque ensemble d'étiquettes, je forme un classificateur, en l'évaluant par validation croisée. Je souhaite réduire la dimensionnalité à l'aide de l'analyse en composantes principales (ACP). Ma question est: Est-il...
Lors de l'exécution d'un modèle de régression multiple dans R, l'une des sorties est une erreur standard résiduelle de 0,0589 sur 95 161 degrés de liberté. Je sais que les 95 161 degrés de liberté sont exprimés par la différence entre le nombre d'observations dans mon échantillon et le nombre de...
J'ai un modèle logistique GLM avec 8 variables. J'ai effectué un test du chi-carré dans R anova(glm.model,test='Chisq')et 2 des variables se révèlent être prédictives lorsqu'elles sont ordonnées en haut du test et pas tellement lorsqu'elles sont ordonnées en bas. La summary(glm.model)donne à penser...
J'ai lu que la somme des variables aléatoires Gamma ayant le même paramètre d'échelle est une autre variable aléatoire Gamma. J'ai également vu le document de Moschopoulos décrivant une méthode de sommation d'un ensemble général de variables aléatoires Gamma. J'ai essayé d'implémenter la méthode de...
Je ne sais même pas si cette question a du sens, mais quelle est la différence entre la régression multiple et la corrélation partielle (mis à part les différences évidentes entre corrélation et régression, ce que je ne vise pas)? Je veux comprendre ce qui suit: J'ai deux variables indépendantes (...
Le paradoxe de Simpson est un casse-tête classique abordé dans les cours d'introduction aux statistiques dans le monde entier. Cependant, mon cours se contentait de noter simplement qu’un problème existait et n’apportait pas de solution. Je voudrais savoir comment résoudre le paradoxe. C’est-à-dire...
Dans le manuel "Nouvelles mathématiques complètes pour le niveau O" de Greer (1983), je vois un écart moyen calculé comme suit: Résumer les différences absolues entre les valeurs simples et la moyenne. Ensuite, obtenez sa moyenne. Dans le chapitre, le terme écart moyen est utilisé. Mais j'ai...
Les exemples suivants pourraient être cités: Une distribution avec une moyenne infinie et une variance infinie. Une distribution avec une variance moyenne et infinie infinie. Une distribution avec une moyenne finie et une variance infinie. Une distribution avec une moyenne et une variance finies....
Commentaires: Tout d' abord je voudrais dire un grand merci à l' auteur du nouveau tsoutliers paquet qui met en œuvre de Chen et Liu séries temporelles de détection des valeurs aberrantes qui a été publiée dans le Journal de l'American Statistical Association en 1993 dans le logiciel Open Source...
Le codage clairsemé est défini comme l’apprentissage d’un ensemble trop complet de vecteurs de base pour représenter les vecteurs d’entrée (<- pourquoi voulons-nous cela). Quelles sont les différences entre le codage fragmenté et le codeur automatique? Quand utiliserons-nous le codage fragmenté...
Existe-t-il une méthode de simulation autre que Monte Carlo? Toutes les méthodes de simulation impliquent de substituer des nombres aléatoires à la fonction pour trouver une plage de valeurs pour la fonction. Toutes les méthodes de simulation sont-elles donc des méthodes de Monte...
Grande image: J'essaie de comprendre comment l'augmentation de la taille de l'échantillon augmente la puissance d'une expérience. Les diapositives de mon conférencier expliquent cela avec une image de 2 distributions normales, une pour l'hypothèse nulle et une pour l'hypothèse alternative et un...
J'ai une question liée à la modélisation de courtes séries chronologiques. Ce n'est pas une question de savoir si les modéliser , mais comment. Quelle méthode recommanderiez-vous pour la modélisation de séries chronologiques (très) courtes (disons de longueur )? Par "meilleur", j'entends ici le...