Je vois une régression similaire similaire ici: Régression linéaire contrainte à travers un point spécifié mais mon exigence est légèrement différente. Il me faut les coefficients pour faire un total de 1. Plus précisément, je régresse les rendements d'une série de devises contre trois autres...
C'est la saison d'admission pour les écoles supérieures. Je (et de nombreux étudiants comme moi) essaie maintenant de choisir le programme de statistiques à choisir. Quelles sont les choses que ceux d’entre vous qui travaillent avec les statistiques suggèrent que nous considérions les programmes de...
Je souhaite utiliser la régression de Lasso ou de crête pour un modèle comportant plus de 50 000 variables. Je souhaite utiliser un logiciel en mode R. Comment puis-je estimer le paramètre de retrait ( λλ\lambda )? Modifications: Voici le point je me suis levé à: set.seed (123) Y <- runif (1000)...
Une version très simple du théorème central limité comme ci-dessous qui est Lindeberg – Lévy CLT. Je ne comprends pas pourquoi il y a un sur le côté gauche. Et Lyapunov CLT dit mais pourquoi pas ? Quelqu'un pourrait-il me dire quels sont ces facteurs, tels que \ sqrt {n} et \ frac {1} {s_n} ?...
Dans l'algorithme de modèle de sujet LDA, j'ai vu cette hypothèse. Mais je ne sais pas pourquoi choisir la distribution de Dirichlet? Je ne sais pas si nous pouvons utiliser la distribution uniforme sur Multinomial par
Je suis récemment tombé sur le document "L'essai de signification de l'hypothèse nulle", Jeff Gill (1999) . L'auteur a soulevé quelques idées fausses sur les tests d'hypothèses et les valeurs p, au sujet desquelles j'ai deux questions spécifiques: La valeur p est techniquement , ce qui, comme le...
Disons que nous avons une variable dépendante avec peu de catégories et un ensemble de variables indépendantes. YYY Quels sont les avantages de la régression logistique multinomiale par rapport à un ensemble de régressions logistiques binaires (c. -à-d. Un schéma un-vs-reste )? Par ensemble de...
J'ai récemment appris l'existence d'un principe de raisonnement probabiliste appelé " expliquer ", et j'essaie d'en saisir l'intuition. Permettez-moi de mettre en place un scénario. Soit AAA l’événement d’un séisme. Que l’événement BBB soit l’événement où le joyeux géant vert se promène en ville....
plot(density(rexp(100)) De toute évidence, toute densité à gauche de zéro représente un biais. Je cherche à résumer certaines données relatives aux non-statisticiens et à éviter de se demander pourquoi les données non négatives ont une densité inférieure à zéro. Les parcelles sont destinées à la...
Je lis un livre sur la régression linéaire et j’ai du mal à comprendre la matrice de variance-covariance de :bb\mathbf{b} Les éléments en diagonale sont assez faciles, mais les éléments en diagonale sont un peu plus difficiles. Ce qui me laisse perplexe, c'est que
J'essaie d'adapter un modèle de régression linéaire multivarié avec environ 60 variables de prédicteur et 30 observations. J'utilise donc le package glmnet pour la régression régularisée, car p> n. J'ai parcouru la documentation et d'autres questions, mais je ne peux toujours pas interpréter les...
Quelle est l'intuition derrière le fait qu'un SVM avec un noyau gaussien a un espace de fonctions infini
Quelle est la meilleure technique pour calculer un intervalle de confiance d’une expérience binomiale, si votre estimation est que (ou de la même manière ) et que la taille de l’échantillon est relativement petite, par exemple
J'ai des données de 3 groupes de biomasse d'algues ( , , ) qui contiennent des tailles d'échantillon inégales ( , , ) et j'aimerais comparer si ces groupes appartiennent à la même population.B C n A = 15 n B = 13 n C = 12UNEAABBBCCCnUNE= 15nA=15n_A=15nB= 13nB=13n_B=13nC= 12nC=12n_C=12 Une ANOVA à...
J'essaie de comprendre la différence statistique entre l'analyse discriminante linéaire et la régression logistique . Ai-je bien compris que, pour un problème de classification à deux classes , LDA prédit deux fonctions de densité normales (une pour chaque classe) qui crée une limite linéaire à...
J'essaie de créer un ajustement polynomial du second ordre à certaines données que j'ai. Disons que je trace cette correspondance avec ggplot(): ggplot(data, aes(foo, bar)) + geom_point() + geom_smooth(method="lm", formula=y~poly(x, 2)) Je reçois: Ainsi, un ajustement de deuxième ordre fonctionne...
J'essaie de déterminer quelle méthode de validation croisée convient le mieux à ma situation. Les données suivantes ne sont qu'un exemple pour résoudre le problème (en R), mais mes Xdonnées réelles ( xmat) sont corrélées les unes avec les autres et à différents degrés avec la yvariable ( ymat)....
La fonction de coût du réseau neuronal est J(W,b)J(W,b)J(W,b) , et il est prétendu être non convexe . Je ne comprends pas très bien pourquoi c'est ainsi, car je vois que cela ressemble beaucoup à la fonction de coût de la régression logistique, n'est-ce pas? Si elle est non convexe, la dérivée du...
Benjamini et Hochberg ont mis au point la première méthode (et toujours la plus largement utilisée, selon moi) pour contrôler le taux de fausses découvertes (FDR). Je veux commencer par un groupe de valeurs P, chacune pour une comparaison différente, et décider quelles sont suffisamment basses pour...
Dans cet article actuel de SCIENCE, on propose ce qui suit: Supposons que vous divisez au hasard 500 millions de revenus sur 10 000 personnes. Il n'y a qu'un moyen de donner à chacun une part égale, 50 000 actions. Donc, si vous distribuez vos gains au hasard, l’égalité est extrêmement improbable....