J'essaie de construire un modèle de prévision de régression de séries chronologiques pour une variable de résultat, en dollars, en termes d'autres prédicteurs / variables d'entrée et d'erreurs autocorrélées. Ce type de modèle est également appelé modèle de régression dynamique. J'ai besoin...
Quelle est la différence entre avoir quelque chose de statistiquement significatif (comme une différence entre deux échantillons) et indiquer si un groupe de nombres est indépendant ou dépendant.
J'ai deux implémentations d'un algorithme génétique qui sont censées se comporter de manière équivalente. Cependant, en raison de restrictions techniques qui ne peuvent être résolues, leur sortie n'est pas exactement la même, étant donné la même entrée. Je voudrais quand même montrer qu'il n'y a...
Salutations, Actuellement, je fais ce qui suit dans R: require(zoo) data <- read.csv(file="summary.csv",sep=",",head=TRUE) cum = zoo(data$dcomp, as.Date(data$date)) data = zoo(data$compressed, as.Date(data$date)) data <- aggregate(data, identity, tail, 1) cum <- aggregate(cum, identity,...
Malgré plusieurs tentatives de lecture sur le bootstrap, il semble que je frappe toujours un mur de briques. Je me demande si quelqu'un peut donner une définition raisonnablement non technique du bootstrap? Je sais qu'il n'est pas possible dans ce forum de fournir suffisamment de détails pour me...
Pour la sélection des prédicteurs en régression linéaire multivariée avec prédicteurs appropriés, quelles méthodes sont disponibles pour trouver un sous-ensemble «optimal» des prédicteurs sans tester explicitement tous les sous-ensembles de ? Dans 'Applied Survival Analysis', Hosmer et Lemeshow...
Lors de la régression linéaire, il est souvent utile d'effectuer une transformation telle que la transformation logarithmique de la variable dépendante pour obtenir une meilleure conformation de distribution normale. Souvent, il est également utile d'inspecter les bêta de la régression pour mieux...
Les tests de permutation sont des tests de signification basés sur des rééchantillons de permutation tirés au hasard à partir des données originales. Les rééchantillons de permutation sont dessinés sans remplacement, contrairement aux échantillons bootstrap, qui sont dessinés avec remplacement....
Une recherche rapide révèle que les carrés latins sont assez largement utilisés dans la conception des expériences. Au cours de ma thèse, j'ai étudié diverses propriétés théoriques des carrés latins (d'un point de vue combinatoire), mais je n'ai pas une compréhension approfondie de ce que sont les...
J'ai des données avec un double pic que j'essaie de modéliser, et il y a suffisamment de chevauchement entre les pics que je ne peux pas les traiter indépendamment. Un histogramme des données pourrait ressembler à ceci: J'ai créé deux modèles pour cela: l'un utilise deux distributions de Poisson,...
J'ai trois variables: distance (continu, plage variable infini négatif à infini positif) isLand (catégorique discrète / booléenne, plage de variables 1 ou 0) occupants (catégorie discrète, plage variable de 0 à 7) Je souhaite répondre aux questions statistiques suivantes: Comment comparer des...
La fonction d'autocorrélation a-t-elle un sens avec une série chronologique non stationnaire? La série chronologique est généralement supposée stationnaire avant que l'autocorrélation ne soit utilisée à des fins de modélisation de Box et
J'ai besoin de mettre à jour le taux d'échec (donné comme déterministe) en fonction du nouveau taux d'échec sur le même système (il est également déterministe). J'ai lu sur les a priori conjugués et la distribution gamma en tant que conjugué pour le processus de Poisson. De plus, je peux assimiler...
Plusieurs packages statistiques, tels que SAS, SPSS et R, vous permettent d'effectuer une sorte de rotation des facteurs après une PCA. Pourquoi une rotation est-elle nécessaire après un PCA? Pourquoi appliquer une rotation oblique après une ACP étant donné que l'objectif de l'ACP est de produire...
J'essaie d'estimer la moyenne d'une distribution plus ou moins gaussienne par échantillonnage. Je n'ai aucune connaissance préalable de sa moyenne ou de sa variance. Chaque échantillon coûte cher à obtenir. Comment puis-je décider dynamiquement du nombre d'échantillons dont j'ai besoin pour obtenir...
Je m'intéresse à la distribution du rabattement maximum d'une marche aléatoire: Soit où . Le rabattement maximum après périodes est . Un article de Magdon-Ismail et. Al. donne la distribution pour le rabattement maximum d'un mouvement brownien avec dérive. L'expression implique une somme infinie...
Un lecteur anonyme a posté la question suivante sur mon blog . Le contexte: Le lecteur voulait effectuer une analyse factorielle sur des échelles à partir d'un questionnaire - mais les données provenaient de maris et d'épouses jumelés. Question: L'analyse factorielle peut-elle être exécutée sur des...
J'ai étudié les problèmes d'apprentissage du renforcement hiérarchique, et bien que de nombreux articles proposent des algorithmes pour l'apprentissage d'une politique, ils semblent tous supposer qu'ils connaissent à l'avance une structure graphique décrivant la hiérarchie des actions dans le...
Supposons que nous ayons un ensemble A et un sous-ensemble B. Si nous connaissons | A |, alors nous pouvons calculer | B | en trouvant la probabilité p qu'un élément choisi uniformément au hasard parmi A appartient à B. Plus précisément | A | p = | B |. Supposons que nous générons n éléments de A...
Je regarde l'efficacité des déclencheurs, ce qui signifie que j'ai un appareil qui se déclenche kkk hors de nnnévénements. En fin de compte, je suis intéressé par une estimation de l'efficacitéϵϵ\epsilonqui est la probabilité de tirer sur un événement donné au hasard. En utilisant une approche...