Je lisais cette page sur Princeton.edu . Ils effectuent une régression logistique (avec R). À un moment donné, ils calculent la probabilité d'obtenir une déviance résiduelle supérieure à celle qu'ils ont obtenue sur une avec des degrés de liberté égaux aux degrés de liberté du modèle. Copier-coller...
Nature a publié cette année l'article suivant: Preuve d'une limite à la durée de vie humaine 1 , dans laquelle les auteurs soutiennent que leurs "résultats suggèrent fortement que la durée de vie maximale des humains est fixe et soumise à des contraintes naturelles". L'une des analyses statistiques...
Nouveau dans l'apprentissage statistique et automatique et prenant des cours en ligne. J'essaie de comprendre la régression logistique plus en détail et j'ai remarqué une différence dans la formule entre le cours Andrew Ng et le cours d'apprentissage statistique de Stanford. Ci-dessous, je poste...
Bien que les mérites de la sélection de modèle pas à pas aient été discutés précédemment, il devient peu clair pour moi ce qu'est exactement la " sélection de modèle pas à pas " ou la " régression pas à pas ". Je pensais l'avoir compris, mais je n'en suis plus si sûr. Ma compréhension est que ces...
Quelqu'un peut-il fournir une vue intuitive sur pourquoi il est préférable d'avoir une version bêta plus petite? Pour LASSO, je peux comprendre cela, il y a un composant de sélection de fonctionnalités ici. Moins de fonctionnalités rendent le modèle plus simple et donc moins susceptible d'être...
L'article trace pour 100 femmes qui utilisent un certain type de méthode de contraception le nombre de grossesses non planifiées au fil du temps. https://www.nytimes.com/interactive/2014/09/14/sunday-review/unplanned-pregnancies.html?_r=0 En particulier, à la fin de l'article, ils disent: Les...
Supposons que j'aimerais accéder à la taille de l' effet et la signification entre le résultat Y et variable X ajustée par confusionnelle Z . Ma question est que s'il y a une différence pour déterminer la taille de l'effet et la signification de X entre le scénario suivant. mettre variable et...
Dans le "Guide du praticien des modèles linéaires généralisés" au paragraphe 1.83, il est indiqué que: "Dans le cas particulier d'un GLM multiplicatif de Poisson, il peut être démontré que la modélisation des comptes de sinistres avec un terme de décalage égal au log de l'exposition a produit des...
On dit parfois que la régression quantile (QR) révèle des relations différentes entre les variables à différents quantiles de la distribution. Par exemple, Le Cook et al. «Penser au-delà de la moyenne: un guide pratique pour l'utilisation de méthodes de régression quantile pour la recherche sur les...
Je comprends certains des nombreux problèmes de régression pas à pas. Cependant, en tant qu'entreprise universitaire, supposons que je souhaite utiliser la régression pas à pas pour un modèle prédictif et que je souhaite mieux comprendre les impacts qu'il peut avoir sur la performance. Étant donné...
Dans tous les articles sur la forêt aléatoire (de régression) que j'ai lus, quand vient le temps de rassembler les prédictions de tous les arbres, nous prenons la valeur moyenne comme prédiction. Ma question est pourquoi faisons-nous cela? Existe-t-il une justification statistique pour prendre la...
Cette question semble suffisamment fondamentale pour que je sois convaincue qu'il y ait une réponse ici quelque part, mais je ne l'ai pas trouvée. Je comprends que si la variable dépendante d'une régression est normalement distribuée, la probabilité maximale et les moindres carrés ordinaires...
Supposons que régression linéaire multivariée suivante Comment puis-je tester cette ?y=β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+ϵy=β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+ϵ y = \beta_0 +\beta_1 x_1 +\beta_2 x_2+\beta_3x_3+\beta_4x_4 + \epsilonβ1=β2=β3β1=β2=β3\beta_1=\beta_2=\beta_3 Je sais que pour tester si vous pouvez simplement...
Je suis nouveau au ML. J'ai été informé que la normalisation L2 de la régression des crêtes ne punit pas l'interceptionθ0θ0\theta_{0}. Comme dans la fonction de coût: ∇θJ( θ ) =12∑i = 1m(hθ⃗ (X( i )) -y( i ))2+ λ∑j = 1nθ2j∇θJ(θ)=12∑i=1m(hθ→(x(i))−y(i))2+λ∑j=1nθj2...
TLDR: Les splines de régression en plaques minces ont-elles une interprétation probabiliste / bayésienne? Étant donné les paires entrée-sortie , ; Je veux estimer une fonction comme suit où est une fonction du noyau et est un vecteur caractéristique de taille . Les coefficients et peuvent être...
La page Wikipedia sur R2 dit que peut prendre une valeur supérieure à 1. Je ne vois pas comment cela est possible.R2R2R^2 Des valeurs de R2R2R^2 dehors de la plage de 0 à 1 peuvent apparaître lorsqu'elles sont utilisées pour mesurer l'accord entre les valeurs observées et modélisées et lorsque les...
J'ai deux prédicteurs dans un modèle de régression logistique binaire: un binaire et un continu. Mon objectif principal est de comparer les coefficients des deux prédicteurs au sein d'un même modèle. Je suis tombé sur la suggestion d'Andrew Gelman de standardiser les variables d'entrée de...
Supposons que vous ajustiez un modèle . Y a-t-il des implications pratiques pour l'estimation de l'effet d'interaction si et sont corrélés?y=x1+x2+x1×x2y=x1+x2+x1×x2y = x_1 + x_2 + x_1\times x_2x1x1x_1x2x2x_2 Je comprends qu'il pourrait y avoir des problèmes de colinéarité si et sont très corrélés,...
Supposons que nous observions les données et que nous souhaitions ajuster un modèle de régression pour . Malheureusement, est parfois mesuré avec des erreurs dont la moyenne est non nulle.Oui, XY,XY, XE [Y|X]E[Y|X]\mathbf{E}[Y \,|\, X]OuiYY Soit indiquer si est mesuré avec des erreurs moyennes...
Je sais que c'est une question idiote, car je connais la théorie des variables instrumentales et la régression en deux étapes. Pourtant, je n'ai jamais vu de réponse claire à ce qui suit: supposons que vous avez une endogénéité due à une variable non observée corrélée avec l'un des régresseurs...