Je m'intéresse à la signification géométrique de la corrélation multiple et du coefficient de détermination dans la régression , ou en notation vectorielle,R 2 y i = β 1 + β 2 x 2 , i + ⋯ + β k x k , i + ϵ iRRRR2R2R^2yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} +...
Si la meilleure approximation linéaire (en utilisant les moindres carrés) de mes points de données est la ligne , comment puis-je calculer l'erreur d'approximation? Si je calcule l'écart type des différences entre les observations et les prédictions , puis-je dire plus tard qu'une valeur réelle...
Au début, je pensais que l'ordre n'avait pas d'importance, mais j'ai ensuite lu au sujet du processus d'orthogonalisation gram-schmidt pour calculer les coefficients de régression multiple, et maintenant j'ai des doutes. Selon le processus gram-schmidt, plus une variable explicative est indexée...
Dans une régression linéaire multiple avec des régresseurs fortement corrélés, quelle est la meilleure stratégie à utiliser? Est-ce une approche légitime d'ajouter le produit de tous les régresseurs
Je vois que les deux fonctions font partie des méthodes d'extraction de données telles que Gradient Dynamiser régresseurs. Je vois que ce sont aussi des objets séparés. Quelle est la relation entre les deux en
Je suis un peu perdu dans le processus de régression WLS. On m'a donné un ensemble de données et ma tâche consiste à tester s'il existe une hétéroscédascité, et si c'est le cas, je dois exécuter une régression WLS. J'ai effectué le test et trouvé des preuves d'hétéroscédascité, j'ai donc besoin...
Quelles méthodes puis-je utiliser pour déduire une distribution si je ne connais que trois centiles? Par exemple, je sais que dans un certain ensemble de données, le cinquième centile est 8 135, le 50e centile est 11 259 et le 95e centile est 23 611. Je veux pouvoir passer d'un autre nombre à son...
J'ai suivi plusieurs cours de statistiques au collège mais j'ai trouvé que mes études étaient très axées sur la théorie. Je me demandais si certains d'entre vous avaient un texte en statistique appliquée (au niveau universitaire) que vous recommandez ou avec une bonne
Pour une régression linéaire simple, le coefficient de régression peut être calculé directement à partir de la matrice de variance-covariance CCC , par Cd,eCe,eCd,eCe,e C_{d, e}\over C_{e,e} oùdddest l'indice de la variable dépendante eteeeest l'indice de la variable explicative. Si l'on n'a que la...
Je regardais à travers la littérature sur la régularisation, et je vois souvent des paragraphes qui relient la régulation de L2 à Gaussian prior, et L1 à Laplace centrée sur zéro. Je sais à quoi ressemblent ces priors, mais je ne comprends pas comment cela se traduit, par exemple, par des poids...
J'ai une question sur la sémantique sur laquelle j'aimerais avoir l'avis de mes collègues statisticiens. Nous savons que des modèles tels que la logistique, Poisson, etc. tombent sous l'égide de modèles linéaires généralisés. Le modèle comprend des fonctions non linéaires des paramètres, qui...
Cette question a été migrée depuis Stack Overflow car il est possible d'y répondre lors de la validation croisée. Migré il y a 4 ans . Dans les statistiques, nous faisons des régressions linéaires, leurs tout débuts. En général, nous savons que plus le élevé , mieux c'est, mais existe-t-il un...
J'ai une matrice avec deux colonnes qui ont beaucoup de prix (750). Dans l'image ci-dessous, j'ai tracé les résidus de la régression linéaire suivante: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) En regardant l'image, cela semble être une très forte autocorrélation des résidus. Cependant, comment puis-je tester si...
J'effectue plusieurs analyses de régression et je ne sais pas si les valeurs aberrantes de mes données doivent être supprimées. Les données qui m'inquiètent apparaissent sous forme de «cercles» sur les boîtes à moustaches SPSS, mais il n'y a pas d'astérisques (ce qui me fait penser qu'elles ne sont...
J'ai un problème de régression multi-sorties avec fonctions d'entrée et sorties. Les sorties ont une structure de corrélation complexe et non linéaire.d yréXdxd_xréydyd_y Je voudrais utiliser des forêts aléatoires pour faire la régression. Pour autant que je sache, les forêts aléatoires pour la...
Quelle est la différence sémantique entre l'erreur quadratique moyenne (MSE) et l'erreur quadratique moyenne de prédiction
Pour illustrer ma question, supposons que j'ai un ensemble de formation où l'entrée a un degré de bruit mais pas la sortie, par exemple; # Training data [1.02, 1.95, 2.01, 3.06] : [1.0] [2.03, 4.11, 5.92, 8.00] : [2.0] [10.01, 11.02, 11.96, 12.04] : [1.0] [2.99, 6.06, 9.01, 12.10] : [3.0] ici, la...
A est positivement lié à B. C est le résultat de A et B, mais l'effet de A sur C est négatif et l'effet de B sur C est positif. Cela peut-il
Ma compréhension est que dans l'apprentissage automatique, cela peut être un problème si votre ensemble de données a des fonctionnalités hautement corrélées, car elles codent efficacement les mêmes informations. Récemment, quelqu'un a souligné que lorsque vous effectuez un codage à chaud sur une...
J'ai étudié le package de démarrage dans R et bien que j'aie trouvé un certain nombre de bonnes amorces sur la façon de l'utiliser, je n'ai encore rien trouvé qui décrive exactement ce qui se passe "dans les coulisses". Par exemple, dans cet exemple , le guide montre comment utiliser les...