Je termine une analyse sur un grand ensemble de données. Je voudrais prendre le modèle linéaire utilisé dans la première partie du travail et le réajuster en utilisant un modèle mixte linéaire (LME). Le LME serait très similaire à l'exception que l'une des variables utilisées dans le modèle serait...
MISE À JOUR: caret utilise désormais en foreachinterne, donc cette question n'est plus vraiment pertinente. Si vous pouvez enregistrer un backend parallèle fonctionnel foreach, caret l'utilisera. J'ai le package caret pour R, et je suis intéressé par l'utilisation de la trainfonction pour effectuer...
Je voudrais obtenir une représentation graphique des corrélations dans les articles que j'ai rassemblés jusqu'à présent pour explorer facilement les relations entre les variables. J'avais l'habitude de dessiner un graphique (désordonné) mais j'ai trop de données maintenant. En gros, j'ai une table...
J'ai quelques données dans R, stockées dans une liste. Pense d <- c(1,2,3,4) bien que ce ne soit pas mes données. Si j'entre alors la commande plot(density(d, kernel="gaussian", width=1)) puis j'obtiens l'estimation de la densité de probabilité du noyau, où le noyau est normal normal. Si je...
Contexte J'ai des données d'une étude de terrain dans laquelle il y a quatre niveaux de traitement et six répétitions dans chacun des deux blocs. (4x6x2 = 48 observations) Les blocs sont distants d'environ 1 mile, et à l'intérieur des blocs, il y a une grille de 42 parcelles de 2m x 4m et une...
J'ai 5 séries de rendement total en devises sur les marchés émergents, pour lesquelles je prévois des rendements futurs sur une seule période (1 an). J'aimerais construire un portefeuille Markowitz à variance moyenne optimisée de la série 5, en utilisant les variances et covariances historiques (1)...
Je dois effectuer une analyse factorielle sur un ensemble de données composé de variables dichotomiques (0 = oui, 1 = non) et je ne sais pas si je suis sur la bonne voie. En utilisant tetrachoric()je crée une matrice de corrélation, sur laquelle je cours fa(data,factors=1). Le résultat est assez...
Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. J'ai R fonctionnant sur amazon EC2, en utilisant une version modifiée du bioconducteur AMI ....
J'ai une question concernant l'utilisation ou non d'un décalage. Supposons un modèle très simple, où vous voulez décrire le nombre (global) de buts au hockey. Vous avez donc des buts, un nombre de parties jouées et une variable factice "attaquant" qui est égale à 1 si le joueur est attaquant et 0...
Dans une question précédente, je me suis renseigné sur l'ajustement des distributions à certaines données empiriques non gaussiennes. On m'a suggéré hors ligne, que je pourrais essayer l'hypothèse selon laquelle les données sont gaussiennes et s'adapter d'abord à un filtre de Kalman. Ensuite, selon...
Je sais que ad.test () peut être utilisé pour tester la normalité. Est-il possible d'obtenir ad.test pour comparer les distributions de deux échantillons de données? x <- rnorm(1000) y <- rgev(2000) ad.test(x,y) Comment puis-je effectuer le test Anderson-Darling sur 2
J'ai toujours cru que le temps ne devait pas être utilisé comme prédicteur dans les régressions (y compris les gams) car, alors, on «décrirait» simplement la tendance elle-même. Si le but d’une étude est de trouver des paramètres environnementaux comme la température, etc. qui expliquent la...
J'utilise le package randomForest dans R pour développer un modèle de forêt aléatoire pour essayer d'expliquer un résultat continu dans un ensemble de données "large" avec plus de prédicteurs que d'échantillons. Plus précisément, j'adapte un modèle RF permettant à la procédure de sélectionner parmi...
Je voudrais combiner les prévisions et les rétrodiffusions (c'est-à-dire les valeurs passées prévues) d'un ensemble de données de séries chronologiques en une seule série temporelle en minimisant l'erreur quadratique moyenne de prédiction. Disons que j'ai des séries chronologiques de 2001-2010 avec...
Les réponses à cette question sur SO ont renvoyé un ensemble d'environ 125 noms d'une à deux lettres: /programming/6979630/what-1-2-letter-object-names-conflict-with-existing -r-objets [1] "Ad" "am" "ar" "as" "bc" "bd" "bp" "br" "BR" "bs" "by" "c" "C" [14] "cc" "cd" "ch" "ci" "CJ" "ck" "Cl" "cm"...
J'essaie de comprendre comment fonctionnent exactement les facteurs dans R. Disons que je veux exécuter une régression en utilisant des exemples de données dans R: > data(CO2) > colnames(CO2) [1] "Plant" "Type" "Treatment" "conc" "uptake" > levels(CO2$Type) [1] "Quebec" "Mississippi" >...
432607 × 136432607×136432607 \times 136Y11 %11%11\%N89 %89%89\% J'utilise uniquement 15des 136variables indépendantes de l'ensemble de données. L'une des raisons de la réduction de l'ensemble de données était d'avoir plus d'échantillons d'apprentissage lorsque les lignes contenant NAs sont omises....
Existe-t-il une fonction pour tester l'hypothèse que la corrélation de deux vecteurs est égale à un nombre donné, disons 0,75? En utilisant cor.test, je peux tester cor = 0 et je peux voir si 0,75 est à l'intérieur de l'intervalle de confiance. Mais existe-t-il une fonction pour calculer la valeur...
Q: Pour quelles données convient-il d'utiliser la modélisation de l'espace d'états et le filtrage de Kalman au lieu de lisser les splines et vice versa? Y a-t-il une relation d'équivalence entre les deux? J'essaie d'obtenir une compréhension de haut niveau de la façon dont ces méthodes...
Dans ma recherche, je suis tombé sur le problème général suivant: j'ai deux distributions et sur le même domaine, et un grand nombre (mais fini) d'échantillons de ces distributions. Les échantillons sont distribués de manière indépendante et identique à partir de l'une de ces deux distributions...