J'ai 5 séries de rendement total en devises sur les marchés émergents, pour lesquelles je prévois des rendements futurs sur une seule période (1 an). J'aimerais construire un portefeuille Markowitz à variance moyenne optimisée de la série 5, en utilisant les variances et covariances historiques (1) et mes propres prévisions de rendements attendus. R a-t-il un moyen / une bibliothèque (facile) de le faire? De plus, comment procéder pour calculer (1) y a-t-il une fonction intégrée?
Par intérêt, mes devises sont USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF et USDPLN.
Réponses:
Vous pourriez regarder ce qui suit:
http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html
http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf
http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny
http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/
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Sur ce sujet, il y a eu récemment un fantastique MOOC Coursera du professeur Eric Zivot de l'Université de Washington:
Introduction à la finance informatique et à l'économétrie financière
Si vous n'y avez pas accès, ils proposeront à nouveau ce cours à partir du 17 décembre 2012: https://www.coursera.org/course/compfinance
En attendant, la plupart des documents peuvent également être trouvés ici:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm
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