Dans le code suivant, j'effectue une régression logistique sur des données groupées en utilisant glm et "à la main" en utilisant mle2. Pourquoi la fonction logLik dans R me donne-t-elle une vraisemblance logLik (fit.glm) = - 2,336 différente de celle logLik (fit.ml) = - 5,514 que je reçois à la...
J'essaie simplement de recalculer avec dnorm () la log-vraisemblance fournie par la fonction logLik à partir d'un modèle lm (dans R). Cela fonctionne (presque parfaitement) pour un grand nombre de données (par exemple n = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 +...
En étudiant la sélection de covariance, j'ai lu une fois l'exemple suivant. En ce qui concerne le modèle suivant: Sa matrice de covariance et sa matrice de covariance inverse sont données comme suit, Je ne comprends pas pourquoi l'indépendance de et est décidée par la covariance inverse ici?xxxyyy...
Cette question / sujet a été soulevé lors d'une discussion avec un collègue et je cherchais des opinions à ce sujet: Je modélise certaines données en utilisant une régression logistique à effets aléatoires, plus précisément une régression logistique à interception aléatoire. Pour les effets fixes,...
Dans, par exemple, le manuel BUGS ou le prochain livre de Lee et Wagenmakers ( pdf ) et dans de nombreux autres endroits, un type de notation est utilisé qui me semble très flexible en ce qu'il peut être utilisé pour décrire succinctement la plupart des modèles statistiques. Un exemple de cette...
Dans le modèle mixte, nous supposons que les effets aléatoires (paramètres) sont des variables aléatoires qui suivent des distributions normales. Elle ressemble beaucoup à la méthode bayésienne, dans laquelle tous les paramètres sont supposés être aléatoires. Le modèle à effet aléatoire est-il donc...
Le chapitre 2.4 d' ESL semble classer la régression linéaire comme "basée sur un modèle", car elle suppose , alors qu'aucune approximation similaire n'est indiquée pour les k-voisins les plus proches. Mais les deux méthodes ne font-elles pas d'hypothèses sur ?f ( x )F( x ) ≈ x ⋅ βf(x)≈x⋅βf(x)...
Je suis nouveau dans l'analyse de survie et j'ai récemment appris qu'il existe différentes façons de le faire en fonction d'un certain objectif. Je suis intéressé par la mise en œuvre réelle et la pertinence de ces méthodes. On m'a présenté les traditionnels risques proportionnels de Cox , les...
J'analyse les résultats d'une expérience de temps de réaction chez R. J'ai effectué une ANOVA à mesures répétées (1 facteur intra-sujet avec 2 niveaux et 1 facteur inter-sujet avec 2 niveaux). J'ai exécuté un modèle mixte linéaire similaire et je voulais résumer les résultats de lmer sous la forme...
Je ne comprends pas pourquoi la conversion d'un réseau bayésien en un graphique factoriel est bonne pour l'inférence bayésienne? Mes questions sont: Quel est l'avantage d'utiliser le graphe factoriel dans le raisonnement bayésien? Que se passerait-il si nous ne l'utilisions pas? Tout exemple...
Quelle est la structure de variance-covariance par défaut pour les effets aléatoires dans glmerou lmerdans le lme4package? Comment spécifier une autre structure variance-covariance pour les effets aléatoires dans le code? Je n'ai trouvé aucune information à ce sujet dans la
J'essaie simplement de mettre en œuvre l'algorithme Baum-Welch mis à l'échelle et j'ai rencontré un problème où mes variables en arrière, après la mise à l'échelle, dépassent la valeur 1. Est-ce normal? Après tout, les probabilités ne devraient pas dépasser 1. J'utilise le facteur d'échelle que...
Dans la régression logistique, un rapport de cotes de 2 signifie que l'événement est 2 fois plus probable compte tenu d'une augmentation d'une unité du prédicteur. Dans la régression de Cox, un rapport de risque de 2 signifie que l'événement se produira deux fois plus souvent à chaque instant,...
J'analyse certaines données comportementales en utilisant lme4in R, principalement en suivant les excellents tutoriels de Bodo Winter , mais je ne comprends pas si je gère correctement les interactions. Pire encore, personne d'autre impliqué dans cette recherche n'utilise des modèles mixtes, donc...
J'ai un échantillon de 1 449 points de données qui ne sont pas corrélés (r au carré 0,006). En analysant les données, j'ai découvert qu'en divisant les valeurs des variables indépendantes en groupes positifs et négatifs, il semble y avoir une différence significative dans la moyenne des variables...
J'ai le modèle suivant m_plotéquipé d' lme4::lmereffets aléatoires croisés pour les participants ( lfdn) et les éléments ( content): Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. Corr lfdn (Intercept) 172.173 13.121 role1 62.351 7.896 0.03 inference1 24.640 4.964 0.08 -0.30 inference2 52.366 7.236...
Avant de poser cette question, j'ai fait une recherche sur notre site et j'ai trouvé beaucoup de questions similaires (comme ici , ici et ici ). Mais je pense que ces questions connexes n'ont pas été bien répondues ou discutées, je voudrais donc soulever à nouveau cette question. Je pense qu'il...
Les deux bayesglm()(dans le bras package R) et diverses fonctions dans le paquet MCMCpack sont destinés à faire l' estimation bayésienne des modèles linéaires généralisés, mais je ne suis pas sûr qu'ils calcul fait la même chose. Les fonctions MCMCpack utilisent la chaîne de Markov Monte Carlo pour...
En régression linéaire, je suis tombé sur un résultat délicieux que si nous ajustons le modèle E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, puis, si nous normalisons et données , et ,YYYX1X1X_1X2X2X_2 R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R^2 =...
J'espère sincèrement avoir formulé cette question de manière à ce qu'elle puisse être résolue définitivement - sinon, faites-le moi savoir et je vais réessayer! Je devrais également, je suppose, noter que j'utiliserai R pour ces analyses. J'ai plusieurs mesures plant performance (Ys)dont je...