Cette question fait référence à l'article de Galit Shmueli "Expliquer ou prédire" . Plus précisément, dans la section 1.5, «Expliquer et prédire sont différents», le professeur Shmueli écrit: Dans la modélisation explicative, l'accent est mis sur la minimisation du biais pour obtenir la...
J'étudie les statistiques de nombreux livres depuis 3 ans et grâce à ce site j'ai beaucoup appris. Néanmoins, une question fondamentale reste pour moi sans réponse. Il peut avoir une réponse très simple ou très difficile, mais je sais que cela nécessite une compréhension approfondie des...
Certains bayésiens attaquent l'inférence fréquentiste en déclarant qu '"il n'y a pas de distribution d'échantillonnage unique" car cela dépend des intentions du chercheur (Kruschke, Aguinis et Joo, 2012, p. 733). Par exemple, disons qu'un chercheur commence la collecte de données, mais son...
Pour un problème d'inférence donné, nous savons qu'une approche bayésienne diffère généralement à la fois dans sa forme et résulte d'une approche féquentiste. Les Frequentists (qui m'incluent généralement) soulignent souvent que leurs méthodes ne nécessitent pas de priorité et sont donc plus...
Je me demandais quel progiciel statistique de logiciels recommandez-vous pour effectuer l'inférence bayésienne. Par exemple, je sais que vous pouvez exécuter openBUGS ou winBUGS de manière autonome ou vous pouvez également les appeler à partir de R. Mais R a également plusieurs de ses propres...
Je comprends que cela signifie que le modèle est mauvais pour prédire des points de données individuels, mais a établi une tendance ferme (par exemple, y augmente lorsque x
Existe-t-il de bons résumés (critiques, livres) sur diverses applications de la chaîne de Markov Monte Carlo (MCMC)? J'ai vu Markov Chain Monte Carlo en pratique , mais ce livre semble un peu vieux. Existe-t-il davantage de livres de mise à jour sur diverses applications de MCMC dans des domaines...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . J'ai un ensemble de données assez simple composé d'une variable...
MLE = Estimation du maximum de vraisemblance MAP = Maximum a posteriori Le MLE est intuitif / naïf en ce qu'il ne commence qu'avec la probabilité d'observation compte tenu du paramètre (c'est-à-dire la fonction de vraisemblance) et essaie de trouver le paramètre le plus conforme à l'observation ....
Je viens de regarder une conférence sur l'inférence statistique ("comparer les proportions et les moyens"), qui fait partie d'une introduction au cours en ligne de statistiques. Le matériel avait aussi peu de sens pour moi qu'il le fait toujours (maintenant, j'ai dû voir ce genre de choses des...
J'ai récemment passé en revue quelques vieux articles de Nancy Reid, Barndorff-Nielsen, Richard Cox et, oui, un petit Ronald Fisher sur le concept de "l'inférence conditionnelle" dans le paradigme fréquentiste, ce qui semble signifier que les inférences sont basées en considérant uniquement les...
Considérons le modèle de régression linéaire y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Soit vs .H 1 : σ 2 0 ≠ σ 2H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0:...
Je lis un commentaire dans un article, et l'auteur déclare que parfois, même si les estimateurs (trouvés par ML ou quasi-vraisemblance maximale) peuvent ne pas être cohérents, la puissance d'un rapport de vraisemblance ou d'un test de rapport de quasi-vraisemblance peut toujours converger vers 1...
J'ai appris en statistique élémentaire qu'avec un modèle linéaire général, pour que les inférences soient valides, les observations doivent être indépendantes. Lorsque le regroupement se produit, l'indépendance peut ne plus tenir, ce qui conduit à une inférence non valide, sauf si cela est pris en...
Ma question vient du fait suivant. J'ai lu des articles, des blogs, des conférences ainsi que des livres sur l'apprentissage automatique. Mon impression est que les praticiens de l'apprentissage automatique semblent être indifférents à beaucoup de choses qui intéressent les statisticiens et...
Soit et quatre variables aléatoires telles que , où sont des paramètres inconnus. Supposons également que ,Alors lequel est vrai?Y 1 , Y 2 , Y 3 Y1,Y2,Y3Y_1,Y_2,Y_3Y 4Y4Y_4 E ( Y 1 ) = θ 1 - θ 3 ; E ( Y 2 ) = θ 1 + θ 2 - θ 3 ; E ( Y 3 ) = θ 1 - θ 3 ; E ( Y 4 ) = θ 1 - θ 2 - θ 3...
J'ai googlé et recherché sur stats.stackexchange mais je ne trouve pas la formule pour calculer un intervalle de confiance à 95% pour une valeur pour une régression linéaire. Quelqu'un peut-il le fournir?R2R2R^2 Mieux encore, disons que j'ai exécuté la régression linéaire ci-dessous dans R. Comment...
En réponse à un nombre croissant de statisticiens et de chercheurs qui critiquent l'utilité des tests d'hypothèse nulle (NHT) pour la science comme un effort cumulatif, le groupe de travail sur l'inférence statistique de l'American Psychological Association a évité une interdiction pure et simple...
Le terme «inférence statistique» comprend-il uniquement les tests d'hypothèse ou inclut-il également l'estimation ponctuelle, l'estimation d'intervalle, etc. Des références faisant autorité seront grandement appréciées.
Je travaille actuellement comme assistant d'enseignement dans mon université, dans un cours d'introduction aux statistiques (pour les étudiants en médecine). Hors ligne, il existe de nombreux livres contenant des informations pour aider l'enseignant. Cependant, ce que je suis intéressé de savoir,...