Dans une question précédente, je me suis renseigné sur l'ajustement des distributions à certaines données empiriques non gaussiennes. On m'a suggéré hors ligne, que je pourrais essayer l'hypothèse selon laquelle les données sont gaussiennes et s'adapter d'abord à un filtre de Kalman. Ensuite, selon...
J'ai rencontré la technique de traçage aléatoire suivante dans M. Seeger, «Mises à jour de bas rang pour la décomposition Cholesky», Université de Californie à Berkeley, Tech. Rep, 2007. tr(A)=E[xTAx]tr(A)=E[xTAx]\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = {E[\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}]} où...
Quelqu'un connaît-il un bon livre / une bonne page Web pour commencer à apprendre les techniques de validation
Les systèmes d'équations linéaires sont omniprésents dans les statistiques de calcul. Un système spécial que j'ai rencontré (par exemple, dans l'analyse factorielle) est le système Ax=bAx=bAx=b où A=D+BΩBTA=D+BΩBTA=D+ B \Omega B^T Ici DDD est une matrice diagonale n×nn×nn\times n avec une diagonale...
Problème J'écris une fonction R qui effectue une analyse bayésienne pour estimer une densité postérieure à partir d'un préalable informé et de données. Je voudrais que la fonction envoie un avertissement si l'utilisateur doit reconsidérer le préalable. Dans cette question, je suis intéressé à...
Je sais que ad.test () peut être utilisé pour tester la normalité. Est-il possible d'obtenir ad.test pour comparer les distributions de deux échantillons de données? x <- rnorm(1000) y <- rgev(2000) ad.test(x,y) Comment puis-je effectuer le test Anderson-Darling sur 2
Lorsque j'ai suivi des cours de statistique théorique en tant qu'étudiant de premier cycle il y a 10 ans, nous avons utilisé les statistiques mathématiques modernes de Dudewicz et Mishra. Je me retrouve en référence au livre maintenant et je me souviens que certains exemples de code sont en cours...
Lors d'une validation croisée 5 fois (par exemple), il est typique de calculer une courbe ROC distincte pour chacun des 5 plis et souvent une courbe ROC moyenne avec std. dev. montré comme épaisseur de courbe. Cependant, pour la validation croisée LOO, où il n'y a qu'un seul point de données de...
Existe-t-il un progiciel pour résoudre la régression linéaire dans le but de minimiser la norme
Il semble universel que les statistiques démographiques soient données en termes de 100 000 habitants par an. Par exemple, les taux de suicide, les taux d'homicides, l'année de vie ajustée sur l'incapacité, la liste continue. Pourquoi? Si nous parlions de chimie, les parties par million (ppm) sont...
J'ai toujours cru que le temps ne devait pas être utilisé comme prédicteur dans les régressions (y compris les gams) car, alors, on «décrirait» simplement la tendance elle-même. Si le but d’une étude est de trouver des paramètres environnementaux comme la température, etc. qui expliquent la...
J'ai trois ensembles de données chronologiques que je cherche à comparer. Ils ont été pris sur 3 périodes distinctes d'environ 12 jours. Il s'agit de la moyenne, du maximum et du minimum de dénombrements effectués dans une bibliothèque du collège pendant les semaines de finales. J'ai dû faire la...
Je souhaite traiter des images de microscopie à segmentation automatique pour détecter des images défectueuses et / ou des segmentations défectueuses, dans le cadre d'un pipeline d'imagerie à haut débit. Il existe une multitude de paramètres qui peuvent être calculés pour chaque image brute et...
Je veux apprendre l'exploration de données. Existe-t-il des conférences vidéo gratuites qui expliquent en profondeur le processus d'exploration de
Étant donné des échantillons iid d'une distribution gaussienne et de l'estimateur M, , quelles propriétés sur sont suffisantes pour garantir la ? Est étant strictement convexe et strictement croissante suffisante?X1,...,Xn∼N(μ,σ)X1,...,Xn∼N(μ,σ)X_1,...,X_n \sim N(\mu,\sigma)...
J'ai une série de fonctions, chacune représentant soi-disant la densité d'une variable aléatoire parmi les agents. Chaque fonction possède également un domaine, qui décrit quelles valeurs de la variable aléatoire sont valides. Maintenant, si je me souviens bien de mes classes de statistiques, si je...
Je ne connais pas très bien cette littérature, alors pardonnez-moi s'il s'agit d'une question évidente. Étant donné que l'AIC et le BIC dépendent de la maximisation de la probabilité, il semble qu'ils ne peuvent être utilisés que pour effectuer des comparaisons relatives entre un ensemble de...
Quelqu'un peut-il expliquer en détail: Que signifie rejeter l'inférence? Comment peut-il être utilisé pour augmenter la précision de mon modèle? J'ai l'idée de rejeter l'inférence dans les demandes de carte de crédit, mais j'ai du mal à penser à l'utiliser pour augmenter la précision de mon...
Je travaille sur pas mal de modélisation statistique, comme les modèles de Markov cachés et les modèles de mélanges gaussiens. Je vois que la formation de bons modèles dans chacun de ces cas nécessite une grande quantité (> 20000 phrases pour les HMM) de données qui sont extraites...
J'ai calculé une matrice de corrélation d'un ensemble de données qui contient 455 points de données, chaque point de données contenant 14 caractéristiques. La dimension de la matrice de corrélation est donc de 14 x 14. Je me demandais s'il existe un seuil pour la valeur du coefficient de...