Données de base : j'ai environ 1 000 personnes marquées par des évaluations: «1», [bon] «2», [moyen] ou «3» [mauvais] - ce sont les valeurs que j'essaie de prédire pour les personnes à l'avenir . En plus de cela, j'ai quelques informations démographiques: sexe (catégorique: H / F), âge (numérique:...
J'ai l'image suivante qui m'a dit être une illustration de la façon dont la distribution de probabilité postérieure est une combinaison des distributions a priori et de vraisemblance. On m'a dit qu'il y avait quelque chose de mal avec l'image, à savoir que la distribution postérieure ne peut pas...
Je ne peux pas comprendre l'utilisation des contrastes polynomiaux dans l'ajustement de régression. En particulier, je me réfère à un codage utilisé par Rafin d'exprimer une variable d'intervalle (variable ordinale avec des niveaux également espacés), décrit sur cette page . Dans l'exemple de cette...
Il semble que KNN soit un algorithme d'apprentissage discriminant, mais je n'arrive pas à trouver de sources en ligne le confirmant. KNN est-il un algorithme d'apprentissage
J'ai besoin de générer des nombres aléatoires suivant la distribution normale dans l'intervalle (a,b)(a,b)(a,b) . (Je travaille dans R.) Je sais que la fonction rnorm(n,mean,sd)générera des nombres aléatoires suivant la distribution normale, mais comment définir les limites d'intervalle à...
Après quelques recherches, je trouve très peu sur l'incorporation de poids d'observation / erreurs de mesure dans l'analyse des composants principaux. Ce que je trouve a tendance à s'appuyer sur des approches itératives pour inclure des pondérations (par exemple, ici ). Ma question est pourquoi...
Je pourrais utiliser quelques conseils sur la présentation de certaines données. Ce premier tracé est une comparaison cas-témoins pour la cytokine IL-10. J'ai défini manuellement l'axe y pour inclure 99% des données. La raison pour laquelle j'ai défini cela manuellement est que le groupe de cas a...
Ceci est mon premier article sur StackExchange, mais je l'utilise comme ressource depuis un bon moment, je ferai de mon mieux pour utiliser le format approprié et apporter les modifications appropriées. C'est également une question en plusieurs parties. Je ne savais pas si je devais diviser la...
La réponse à la question Relation entre les coefficients de corrélation phi, Matthews et Pearson? montre que les trois méthodes des coefficients sont toutes équivalentes. Je ne suis pas des statistiques, donc ça devrait être une question facile. L'article de Matthews
Je republie une "réponse" à une question que j'avais posée il y a environ deux semaines: Pourquoi le Jeffreys est-il utile avant? C'était vraiment une question (et je n'avais pas non plus le droit de poster des commentaires à l'époque), donc j'espère que c'est OK de le faire: Dans le lien...
J'ai quelques données que j'ai ajustées en utilisant un modèle LOESS dans R, me donnant ceci: Les données ont un prédicteur et une réponse, et elles sont hétéroscédastiques. J'ai également ajouté des intervalles de confiance. Le problème est que les intervalles sont des intervalles de confiance...
Une fois que j'ai construit un modèle de forêt aléatoire (de régression) dans R, l'appel rf$importanceme fournit deux mesures pour chaque variable prédictive, %IncMSEet IncNodePurity. L'interprétation selon laquelle les variables prédictives avec des %IncMSEvaleurs plus petites sont plus...
On peut effectuer une régression logit dans R en utilisant un tel code: > library(MASS) > data(menarche) > glm.out = glm(cbind(Menarche, Total-Menarche) ~ Age, + family=binomial(logit), data=menarche) > coefficients(glm.out) (Intercept) Age -21.226395 1.631968 Il semble que l'algorithme...
Je lisais sur le Jeffreys prior sur wikipedia: Jeffreys Prior et j'ai vu qu'après chaque exemple, il décrit comment une transformation stabilisatrice de variance transforme le Jeffreys prior en un prior uniforme. À titre d'exemple, pour le cas de Bernoulli, il indique que pour une pièce de monnaie...
J'essaie de comprendre la sortie de la fonction de test de Kolmogorov-Smirnov (deux échantillons, deux côtés). Voici un test simple. x <- c(1,2,2,3,3,3,3,4,5,6) y <- c(2,3,4,5,5,6,6,6,6,7) z <- c(12,13,14,15,15,16,16,16,16,17) ks.test(x,y) # Two-sample Kolmogorov-Smirnov test # #data: x...
Tout d'abord, des excuses pour avoir posté une question qui a déjà été longuement discutée ici , ici , ici , ici , iciet pour réchauffer un vieux sujet. Je sais que @DikranMarsupial a longuement écrit sur ce sujet dans des articles et des journaux, mais je suis toujours confus, et à en juger par le...
Comment procéder pour calculer un postérieur avec un N ~ (a, b) antérieur après avoir observé n points de données? Je suppose que nous devons calculer la moyenne et la variance de l'échantillon des points de données et faire une sorte de calcul qui combine le postérieur avec le précédent, mais je...
J'ai lu les articles suivants pour la validation croisée imbriquée et je ne suis toujours pas sûr à 100% de ce que je dois faire avec la sélection de modèle avec la validation croisée imbriquée: Validation croisée imbriquée pour la sélection du modèle Sélection de modèle et validation croisée: la...
J'ai appris le modèle de risque proportionnel de Cox. J'ai beaucoup d'expérience dans l'ajustement de modèles de régression logistique, et donc pour construire l'intuition, j'ai comparé des modèles ajustés à l'aide coxphde la «survie» R avec des modèles de régression logistique ajustés à l'aide...
Je passe par le blog suivant sur le réseau de neurones LSTM: http://machinelearningmastery.com/understanding-stateful-lstm-recurrent-neural-networks-python-keras/ L'auteur remodèle le vecteur d'entrée X en [échantillons, pas de temps, caractéristiques] pour différentes configurations de LSTM....