Questions marquées «multiple-regression»

J'ai un modèle de prédiction testé avec quatre méthodes, comme vous pouvez le voir dans la figure ci-dessous. L'attribut prédit par le modèle est compris entre 0 et 8. Vous pouvez remarquer qu'il existe une valeur aberrante supérieure et trois valeurs aberrantes inférieures indiquées par toutes les...

Disons que j'ai N observations, éventuellement plusieurs facteurs et je répète chaque observation deux fois (ou M fois) comment une régression sur ce nouvel ensemble de taille NM se comparerait-elle à une régression sur les observations originales

J'ai un modèle linéaire avec environ 6 prédicteurs et je vais présenter les estimations, les valeurs F, les valeurs p, etc. Cependant, je me demandais quel serait le meilleur tracé visuel pour représenter l'effet individuel d'un seul prédicteur sur la variable de réponse? Scatterplot? Tracé...

En particulier, je me demande pourquoi nous avons ce concept Multiple R (que je peux comprendre comme la corrélation entre les scores observés et prédits dans la régression multiple), puis un concept séparé R au carré qui est juste le carré ou R. J'ai été informé que le R au carré est la variation...

Le modèle de régression linéaire fait un tas d'hypothèses que la régression quantile ne fait pas et, si les hypothèses de régression linéaire sont remplies, mon intuition (et une expérience très limitée) est que la régression médiane donnerait des résultats presque identiques à la régression...

Je connais bien l'utilisation de régressions linéaires multiples pour créer des modèles de diverses variables. Cependant, j'étais curieux de savoir si des tests de régression sont jamais utilisés pour effectuer une sorte de test d'hypothèse de base. Si oui, à quoi ressembleraient ces scénarios /...

J'utilise rlm dans le package R MASS pour régresser un modèle linéaire multivarié. Cela fonctionne bien pour un certain nombre d'échantillons, mais j'obtiens des coefficients quasi nuls pour un modèle particulier: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action =...

Aujourd'hui, je jouais avec un petit ensemble de données et j'ai effectué une régression OLS simple que je m'attendais à échouer en raison d'une parfaite multicolinéarité. Mais ce ne fut pas le cas. Cela implique que ma compréhension de la multicolinéarité est fausse. Ma question est: où je me...

Dans le cadre d'une mission, j'ai dû adapter un modèle avec deux variables prédictives. J'ai ensuite dû tracer un graphique des résidus des modèles par rapport à l'un des prédicteurs inclus et apporter des modifications en fonction de cela. L'intrigue a montré une tendance curviligne et j'ai donc...

Je suis diplômé des affaires et de l'économie et j'étudie actuellement pour une maîtrise en ingénierie des données. Tout en étudiant la régression linéaire (LR) puis l'analyse des séries chronologiques (TS), une question m'est venue à l'esprit. Pourquoi créer une toute nouvelle méthode,...

En économétrie, qu'entend-on par forme réduite? Aussi, qu'est-ce que les gens recherchent quand ils disent "Je voudrais voir les estimations de forme réduites". Cela a été jeté au travail et les explications individuelles et les recherches Google sont trop techniques. En espérant que quelqu'un...

J'ai lu dans Abdi (2003) que Lorsque les variables indépendantes sont orthogonales par paire, l'effet de chacune d'elles dans la régression est évalué en calculant la pente de la régression entre cette variable indépendante et la variable dépendante. Dans ce cas (c'est-à-dire l'orthogonalité des...

Je pensais que je pourrais jouer avec une sélection de variables bayésiennes, à la suite d'un bel article de blog et des articles liés. J'ai écrit un programme dans rjags (où je suis plutôt une recrue) et récupéré des données de prix pour Exxon Mobil, ainsi que certaines choses qui sont peu...

J'ai lu ici que était le nombre de degrés de liberté que je devrais utiliser lors d'un test t pour la signification d'un coefficient de régression, mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai cru comprendre que les tests t avaient généralement degrés de liberté.n - p - 1n-p-1n-p-1n -...

Je souhaite obtenir une estimation non biaisée de R2R2R^2 dans une régression linéaire multiple. À la réflexion, je peux penser à deux valeurs différentes qu'une estimation non biaisée de pourrait essayer de faire correspondre.R2R2R^2 Hors échantillon :R2R2R^2 le carré r qui serait obtenu si...

J'ai un modèle économique théorique qui est le suivant, y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u La théorie dit donc qu'il y a x1x1x_1 , x2x2x_2 et x3x3x_3 facteurs pour estimer yyy . Maintenant, j'ai les données réelles et j'ai besoin d'estimer b1b1b_1 ,...

Je suis nouveau dans le langage R. Je voudrais savoir comment simuler à partir d'un modèle de régression linéaire multiple qui remplit les quatre hypothèses de la régression. D'accord, merci. Disons que je veux simuler les données sur la base de cet ensemble de données:

La question est simple: est-il approprié d'utiliser une régression linéaire lorsque Y est borné et discret (par exemple, le score du test 1 ~ 100, certains classements prédéfinis 1 ~ 17)? Dans ce cas, est-il «pas bon» d'utiliser la régression linéaire ou est-ce totalement faux de...

Je ne sais pas comment interpréter cette régression probit que j'ai exécutée sur Stata. Les données sont sur l'approbation du prêt et le blanc est une variable fictive qui = 1 si une personne était blanche et = 0 si la personne ne l'était pas. Toute aide sur la façon de lire ceci serait grandement...

Je voudrais comparer des modèles sélectionnés avec faîtage, lasso et filet élastique. La figure ci-dessous montre les chemins des coefficients en utilisant les 3 méthodes: crête (figure A, alpha = 0), lasso (figure B; alpha = 1) et filet élastique (figure C; alpha = 0,5). La solution optimale...