Je cherche un exemple de 2 variables aléatoires , telles que
mais quand on considère la partie queue des distributions, elles sont fortement corrélées. (J'essaie d'éviter la «corrélation» / la «corrélation» pour la queue car elle pourrait ne pas être linéaire).
Utilisez probablement ceci:
où est conditionnel à de la population de , et est défini dans le même sens. X > 90 % X Y ′
Réponses:
Voici un exemple où et Y ont même des marginaux normaux.X Y
Laisser:
Conditionnel à , soit Y = X si | X | > ϕ , ou Y = - X sinon, pour une constante ϕ .X Y=X | X| >ϕ Oui= - X ϕ
Vous pouvez montrer que, indépendamment de , nous avons marginalement:ϕ
Il y a une valeur de telle que cor ( X , Y ) = 0 . Si ϕ = 1,54 alors cor ( X , Y ) ≈ 0ϕ cor(X,Y)=0 ϕ=1.54 cor(X,Y)≈0 .
Cependant, et Y ne sont pas indépendants et les valeurs extrêmes des deux sont parfaitement dépendantes. Voir la simulation dans R ci-dessous et le graphique qui suit.X Y
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