Étant donné que , la distr conditionnelle. de est . a une distr marginale. de Poisson ( ), est une constante positive.Y χ 2 ( 2 n ) N θ θN=nN=nN = nYYYχ2(2n)χ2(2n)\chi ^2(2n)NNNθθ\thetaθθ\theta Montrez que, comme , dans la distribution.( Y - E ( Y ) ) / √θ→∞θ→∞\theta \rightarrow...
On m'a donné un article rapportant une étude très similaire à celle que mon laboratoire souhaite mener. Mais, j'ai remarqué que pour la variable d'intérêt, la durée, les écarts-type sont plus grands que la moyenne ... puisque c'est une durée mesurée en minutes, elle ne peut jamais être négative et...
Dans une présentation faite aujourd'hui, l'orateur a fait cette affirmation. Il a déclaré que même si la première étape était mal spécifiée, les estimations de coefficient de la deuxième étape resteraient valables. En tant qu'étudiant modeste, je ne pouvais pas demander d'explication, alors...
Je travaille à travers les exemples de Doing Bayesian Data Analysis de Kruschke , en particulier l'ANOVA exponentielle de Poisson en ch. 22, qu'il présente comme une alternative aux tests d'indépendance du chi carré fréquentiste pour les tables de contingence. Je peux voir comment nous obtenons des...
R in Action (Kabacoff, 2011) suggère la routine suivante pour tester la surdispersion dans une régression logistique: Ajuster la régression logistique en utilisant la distribution binomiale: model_binom <- glm(Species=="versicolor" ~ Sepal.Width, family=binomial(), data=iris) Ajuster la...
Une approche typique pour résoudre un problème de classification consiste à identifier une classe de modèles candidats, puis à effectuer une sélection de modèle à l'aide d'une procédure telle que la validation croisée. Généralement, on sélectionne le modèle avec la plus grande précision, ou une...
Disons que je mène une méta-analyse, en examinant la performance du groupe A et du groupe B par rapport à une certaine construction. Maintenant, certaines des études que je vais rencontrer rapporteront qu'aucune différence statistique n'a pu être trouvée entre les deux groupes mais aucune...
Je lis actuellement le livre " Programmation probabiliste et méthodes bayésiennes pour les pirates ". J'ai lu quelques chapitres et je pensais au premier chapitre où le premier exemple avec pymc consiste à détecter un point de sorcière dans les messages texte. Dans cet exemple, la variable...
Lorsque nous utilisons l'algorithme d'apprentissage de CD persistant pour les machines Bolzmann restreintes, nous commençons notre chaîne d'échantillonnage Gibbs dans la première itération à un point de données, mais contrairement au CD normal, dans les itérations suivantes, nous ne recommençons...
Je lis "Causality" de Judea Pearl (deuxième édition 2009) et dans la section 1.1.5 Indépendance conditionnelle et graphoïdes, il déclare: Voici une liste (partielle) de propriétés satisfaites par la relation d'indépendance conditionnelle (X_ || _Y | Z). Symétrie: (X_ || _ Y | Z) ==> (Y_ || _X |...
Il est évidemment fallacieux de supposer que le fait de ne pas rejeter le null implique que le null est vrai. Mais dans un cas où le nul n'est pas rejetée et l'est étroite et centrée sur 0 intervalle de confiance (CI) correspondant, ne fournit pas cette preuve pour l'hypothèse nulle? Je suis de...
Je veux dire toute raison autre que la commodité de pouvoir terminer l'analyse en une seule
Je travaille sur un modèle de coût prédictif où l'âge du patient (une quantité entière mesurée en années) est l'une des variables prédictives. Une forte relation non linéaire entre l'âge et le risque d'hospitalisation est évidente: J'envisage une spline de lissage de régression pénalisée pour l'âge...
Voici les données: > tires <- data.frame(Wear = c(17, 14, 12, 13, 14, 14, 12, 11, 13, 13, 10, 11, 13, 8, 9, 9), Brand = rep(LETTERS[1:4], 4), Car = as.character(as.roman(rep(1:4, each = 4)))) > tires Wear Brand Car 1 17 A I 2 14 B I 3 12 C I 4 13 D I 5 14 A II 6 14 B II 7 12 C II 8 11 D II...
Je cherche à prédire les groupes d'articles que quelqu'un achètera ... c'est-à-dire que j'ai plusieurs variables dépendantes colinéaires. Plutôt que de construire environ 7 modèles indépendants pour prédire la probabilité que quelqu'un achète chacun des 7 articles, puis de combiner les résultats,...
J'ai vu une quantité raisonnable de documentation sur la façon de choisir les noyaux et les bandes passantes lors du calcul d'une estimation de la densité du noyau, mais je suis actuellement intéressé par la façon d'améliorer le temps nécessaire pour évaluer le KDE résultant à un nombre arbitraire...
J'essaie de développer un modèle prédictif pour une variable dépendante angulaire (sur utilisant plusieurs mesures indépendantes - également des variables angulaires, sur - comme prédicteurs. Chaque prédicteur est significativement mais pas extrêmement fortement corrélé avec la variable dépendante....
Supposons la configuration suivante: Soit Zi=min{ki,Xi},i=1,...,nZi=min{ki,Xi},i=1,...,nZ_i = \min\{k_i, X_i\}, i=1,...,n . Aussi Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0X_i \sim U[a_i, b_i], \; a_i, b_i >0 . De plus ki=cai+(1−c)bi,0<c<1ki=cai+(1−c)bi,0<c<1k_i = ca_i + (1-c)b_i,\;\;...
Lorsque (c'est-à-dire que provient d'un modèle de régression linéaire), \ varepsilon \ sim \ mathcal {N} (0, \ sigma ^ 2 I) \ hspace {1em} \ Rightarrow \ hspace {1em} \ hat {e} = (I - H) Y \ sim \ mathcal {N} (0, (I - H) \ sigma ^ 2_ {}) et dans ce cas, les résidus \ hat {e} _1, \ ldots, \ hat { e}...
Je regarde le temps nécessaire aux juges pour prendre des décisions. Chaque juge évalue un certain nombre de candidats et peut approuver ou non la demande. L'affaire est finalisée lorsque le juge rend son rapport, ce qui peut prendre un certain temps après l'audience. Un certain nombre de dossiers...