Dans le domaine de l’économie (je pense), nous avons ARIMA et GARCH pour les séries chronologiques régulièrement espacées et Poisson, Hawkes pour la modélisation des processus ponctuels; qu’en est-il des tentatives de modélisation de séries chronologiques irrégulièrement espacées - existe-t-il (au...
J'ai deux séries chronologiques, montrées dans l'intrigue ci-dessous: Le graphique montre les détails complets des deux séries chronologiques, mais je peux facilement le réduire aux observations coïncidentes si nécessaire. Ma question est la suivante: quelles méthodes statistiques puis-je utiliser...
Je considère le problème de la classification (multiclass) basée sur des séries temporelles de longueur variable TTT , c’est-à-dire que l’on cherche une fonction f(XT)=y∈[1..K]for XT=(x1,…,xT)with xt∈Rd ,f(XT)=y∈[1..K]for XT=(x1,…,xT)with xt∈Rd ,f(X_T) = y \in [1..K]\\ \text{for } X_T = (x_1,...
Quand je lis "moyenne mobile" par rapport à une série chronologique, je pense quelque chose comme , ou peut-être une pondérée moyenne comme . (Je réalise que ce sont en fait des modèles AR (3), mais ce sont les choses auxquelles mon cerveau se lance.) Pourquoi les modèles de modèles MA (q) sont-ils...
Outre les différences, quelles sont les autres techniques permettant de créer une série temporelle non stationnaire, stationnaire? Habituellement, on parle de série " intégrée d’ordre p " si elle peut être rendue fixe par l’intermédiaire d’un opérateur de décalage .(1−L)PXt(1−L)PXt(1-L)^P...
Quelle serait l'approche d'utiliser Dynamic Time Warping (DTW) pour regrouper des séries chronologiques? J'ai lu que DTW était un moyen de trouver des similitudes entre deux séries chronologiques, alors qu'elles pouvaient être décalées dans le temps. Puis-je utiliser cette méthode comme mesure de...
J'ai un ensemble de données chronologiques. Chaque série couvre la même période, bien que les dates réelles dans chaque série chronologique ne soient pas toutes "alignées" exactement. Autrement dit, si la série chronologique devait être lue dans une matrice 2D, elle ressemblerait à ceci: date T1 T2...
Je me demandais quelle différence et quel rapport existe entre prévision et prédiction? Surtout dans les séries chronologiques et la régression? Par exemple, ai-je raison de dire que: Dans les séries chronologiques, la prévision semble vouloir dire estimer une valeur future à partir des valeurs...
Je veux supposer que la température de surface de la mer Baltique est la même année après année, puis la décrire avec un modèle fonction / linéaire. L'idée que j'avais était de simplement entrer l'année sous forme de nombre décimal (ou num_months / 12) et de déterminer la température à ce...
J'utilise le paquet caret dans R pour créer des modèles prédictifs de classification et de régression. Caret fournit une interface unifiée permettant de régler les hyper-paramètres de modèle par validation croisée ou initialisation. Par exemple, si vous construisez un modèle simple de...
Je suis habitué à voir le test de Ljung-Box utilisé assez fréquemment pour tester l'autocorrélation dans les données brutes ou dans les résidus de modèle. J'avais presque oublié qu'il existe un autre test d'autocorrélation, à savoir le test de Breusch-Godfrey. Question: quelles sont les principales...
Quelle (s) est (sont) la (les) différence (s) entre une conception longitudinale et une série
Commentaires: Tout d' abord je voudrais dire un grand merci à l' auteur du nouveau tsoutliers paquet qui met en œuvre de Chen et Liu séries temporelles de détection des valeurs aberrantes qui a été publiée dans le Journal de l'American Statistical Association en 1993 dans le logiciel Open Source...
J'ai une question liée à la modélisation de courtes séries chronologiques. Ce n'est pas une question de savoir si les modéliser , mais comment. Quelle méthode recommanderiez-vous pour la modélisation de séries chronologiques (très) courtes (disons de longueur )? Par "meilleur", j'entends ici le...
Cher tout le monde - J'ai remarqué quelque chose d'étrange que je ne peux pas expliquer, pouvez-vous? En résumé: l'approche manuelle pour calculer un intervalle de confiance dans un modèle de régression logistique et la fonction R confint()donnent des résultats différents. Je suis passé par la...
J'ai un ensemble de données qui n'est pas ordonné de manière particulière, mais qui présente clairement deux tendances distinctes. Une régression linéaire simple ne conviendrait pas vraiment ici à cause de la distinction claire entre les deux séries. Existe-t-il un moyen simple d’obtenir les deux...
J'ai récemment appris à utiliser des techniques d'amorçage pour calculer les erreurs standard et les intervalles de confiance pour les estimateurs. Ce que j'ai appris, c'est que si les données sont des IID, vous pouvez traiter les données de l'échantillon comme la population et faire un...
J'ai quatre séries chronologiques différentes de mesures horaires: La consommation de chaleur à l'intérieur d'une maison La température à l'extérieur de la maison Le rayonnement solaire La vitesse du vent Je veux pouvoir prédire la consommation de chaleur à l'intérieur de la maison. Il y a une...
Je suis tombé sur un article qui utilise la détection d'anomalie de lien pour prédire les sujets à la mode et je l'ai trouvé extrêmement intriguant: Cet article s'intitule "Découvrir les sujets émergents dans les flux sociaux via la détection d'anomalie de lien" . J'adorerais le reproduire sur un...
J'utilise R, je cherchai sur Google et appris que kpss.test(), PP.test()et adf.test()sont utilisées pour savoir sur stationnarité des séries chronologiques. Mais je ne suis pas un statisticien, qui peut interpréter leurs résultats > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller...