Je me demandais quelle différence et quel rapport existe entre prévision et prédiction? Surtout dans les séries chronologiques et la régression?
Par exemple, ai-je raison de dire que:
Dans les séries chronologiques, la prévision semble vouloir dire estimer une valeur future à partir des valeurs passées d’une série chronologique.
En régression, la prédiction semble vouloir dire estimer une valeur si elle est future, actuelle ou passée par rapport aux données données.
Merci et salutations!
Réponses:
Votre distinction semble raisonnable. Une discussion similaire a eu lieu sur le site Web d’Analyticbridge, où plusieurs personnes font diverses distinctions mais aucune d’entre elles ne semble être d’accord.
Le plus proche était, "La prévision serait un sous-ensemble de prédiction. Chaque prévision future est une prévision. Toutes les prévisions sont des prédictions, mais toutes les prédictions ne sont pas des prévisions, comme lorsque vous utiliseriez la régression pour expliquer la relation entre deux. variables. "
Donc, comme vous le dites, "prévision" implique des séries chronologiques et futures, contrairement à "prédiction".
Notez qu'il existe également un terme "projection" qui est distinct de prévision ou prévision, dans certaines disciplines.
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Il n'y a qu'une différence entre ces deux séries chronologiques. La prévision concerne les observations hors échantillon, alors que la prévision concerne les observations. Les valeurs prédites (et j'entends par là les valeurs prédites par MLS) sont calculées pour les observations de l'échantillon utilisé pour estimer la régression. Cependant, des prévisions sont faites pour certaines dates au-delà des données utilisées pour estimer la régression, de sorte que les données sur la valeur réelle de la variable prévue ne figurent pas dans l'échantillon utilisé pour estimer la régression.
Résidus : Différence entre la valeur réelle de Y et sa valeur prédite pour les observations dans l'échantillon.
Erreur de prévision : Différence entre la valeur future de Y, qui n'est pas comprise dans l'échantillon d'estimation, et la prévision de la valeur future.
Remarque : Ceci est extrait de Introduction à Econometrics de Stock et Watson (p. 527).
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Il y a aussi une différence étymologique noté par Nate Silver à Le signal et le bruit :
et - comme Nate argent notes - ils n'ont une signification différente dans certains domaines:
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[Cela a été conçu comme un commentaire sur la réponse de Tim, ce qui m'a plu, mais c'est trop long.]
Rasch a fait un commentaire dans le sens de la réponse de Tim:
dans. 268 de "Modèles de suffisance, de prévision et extrêmes" de Lauritzen (Barndorff-Nielsen et al, éd.: Conférence sur les questions fondamentales en inférence statistique , Aarhus 1973).
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