Comment fonctionne la méthode d'inversion? Disons que j'ai un échantillon aléatoire de densité f (x; \ theta) = {1 \ over \ theta} x ^ {(1- \ theta) \ over \ theta} over 0 <x <1 et donc avec cdf F_X (x) = x ^ {1 / \ theta} sur (0,1) . Ensuite, par la méthode d'inversion, j'obtiens la...
Je me demandais s'il serait possible de générer des variables binomiales aléatoires corrélées en suivant une approche de transformation linéaire? Ci-dessous, j'ai essayé quelque chose de simple en R et cela produit une certaine corrélation. Mais je me demandais s'il y avait un moyen de principe de...
J'ai essayé une recherche google habituelle, etc., mais la plupart des réponses que je trouve sont quelque peu ambiguës ou spécifiques à une langue / bibliothèque, telles que Python ou C ++, stdlib.hetc. Par exemple, beaucoup disent que la graine est un point de départ du générateur de nombres...
Par exemple, dans R, la MASS::mvrnorm()fonction est utile pour générer des données pour illustrer diverses choses dans les statistiques. Il prend un Sigmaargument obligatoire qui est une matrice symétrique spécifiant la matrice de covariance des variables. Comment créer une matrice symétrique n ×...
J'essaie d'écrire un programme en R qui simule des nombres pseudo aléatoires à partir d'une distribution avec la fonction de distribution cumulative: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq 0...
Je lis sur MCMC adaptatif (voir par exemple, le chapitre 4 du Handbook of Markov Chain Monte Carlo , éd. Brooks et al., 2011; et aussi Andrieu et Thoms, 2008 ). nnnp ( n )p(n)p(n)limn → ∞p ( n ) = 0limn→∞p(n)=0\lim_{n \rightarrow \infty} p(n) = 0 Ce résultat est (a posteriori) intuitif,...
Comment puis-je échantillonner à partir d'une distribution de mélange, et en particulier d'un mélange de distributions normales dans R? Par exemple, si je voulais échantillonner à partir de: 0,3× N( 0 , 1 )+0,5× N( 10 , 1 )+0,2× N( 3 , .1 )0,3×N(0,1)+0,5×N(dix,1)+0,2×N(3,.1)...
J'essaie de générer une séquence aléatoire corrélée avec une moyenne = , une variance = , un coefficient de corrélation = . Dans le code ci-dessous, j'utilise & comme écart-type et & comme moyen.1 0,80001110,80,80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 y = s2 * (p...
Quelle serait la meilleure façon d'échantillonner à partir de la distribution Cantor ? Il n'a que du cdf et nous ne pouvons pas
J'utilise la décomposition de Cholesky pour simuler des variables aléatoires corrélées étant donné une matrice de corrélation. Le fait est que le résultat ne reproduit jamais la structure de corrélation telle qu'elle est donnée. Voici un petit exemple en Python pour illustrer la situation. import...
Ici, «tronquer» implique de réduire la précision des nombres aléatoires et de ne pas tronquer la série de nombres aléatoires. Par exemple, si j'ai nombres vraiment aléatoires (tirés de n'importe quelle distribution, par exemple, normale, uniforme, etc.) avec une précision arbitraire et que je...
Je souhaite dessiner des entiers de 1 à un spécifique en lançant un certain nombre de dés à six faces justes (d6). Une bonne réponse expliquera pourquoi sa méthode produit des entiers uniformes et indépendants .NNN À titre d'exemple illustratif, il serait utile d'expliquer comment une solution...
Je voudrais générer des échantillons à partir de la région bleue définie ici: La solution naïve consiste à utiliser l'échantillonnage de rejet dans le carré unitaire, mais cela n'offre qu'une efficacité de 1−π/41−π/41-\pi/4 (~ 21,4%). Existe-t-il un moyen de échantillonner plus efficacement?...
J'ai écrit un programme qui génère des données aléatoires. Si le programme fonctionne correctement, ces données doivent suivre une distribution de probabilité connue et spécifique. Je voudrais exécuter le programme, faire des calculs sur le résultat et trouver une valeur p. Avant que quelqu'un...
J'ai besoin de générer des nombres aléatoires suivant la distribution normale dans l'intervalle (a,b)(a,b)(a,b) . (Je travaille dans R.) Je sais que la fonction rnorm(n,mean,sd)générera des nombres aléatoires suivant la distribution normale, mais comment définir les limites d'intervalle à...
Je voudrais dessiner un échantillon . Wikipedia suggère d'utiliser soit une composition de Cholesky soit une composition Eigend , c'est-à-dire Σ = D 1 D T 1 ou Σ = Q Λ Q Tx∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} =...
De la statistique aléatoire de Wikipédia : Le hasard global et le hasard local sont différents. La plupart des conceptions philosophiques du caractère aléatoire sont globales, car elles sont basées sur l'idée que "à long terme", une séquence semble vraiment aléatoire, même si certaines...
Supposons que nous ayons X 2 ∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), où est un échantillon aléatoire uniforme de taille n, etunif ( n , 0 , 1 )unif(n,0,1)\textrm{unif}(n,0,1)...
Dans Libre Office Calc, la rand()fonction est disponible, qui choisit une valeur aléatoire entre 0 et 1 dans une distribution uniforme. Je suis un peu rouillé sur ma probabilité, alors quand j'ai vu le comportement suivant, j'ai été perplexe: A = 200x1 colonne de rand()^2 B = 200x1 colonne de...
J'ai estimé l'échantillon matrice de covariance d'un échantillon et obtenir une matrice symétrique. Avec C , je voudrais créer -variate rn normale distribuée , mais donc je besoin de la décomposition de Cholesky de . Que dois-je faire si n'est pas défini positif?CCCCCCC